Сравнение HWDIX с PRSNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Hartford World Bond Fund (HWDIX) и T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX).
HWDIX управляется Hartford. Фонд был запущен 30 мая 2011 г.. PRSNX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 дек. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности HWDIX и PRSNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HWDIX и PRSNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWDIX The Hartford World Bond Fund | -1.51% | 4.05% | 2.13% | 4.23% | -3.83% | -0.96% | 1.79% | 3.96% | 4.05% | 2.54% |
PRSNX T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund | -0.62% | 11.12% | 4.27% | 12.77% | -16.27% | 0.40% | 8.16% | 11.94% | 0.45% | 6.47% |
Доходность по периодам
С начала года, HWDIX показывает доходность -1.51%, что значительно ниже, чем у PRSNX с доходностью -0.62%. За последние 10 лет акции HWDIX уступали акциям PRSNX по среднегодовой доходности: 1.59% против 3.88% соответственно.
HWDIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.87%
- С начала года
- -1.51%
- 6 месяцев
- -1.47%
- 1 год
- 2.59%
- 3 года*
- 2.11%
- 5 лет*
- 0.77%
- 10 лет*
- 1.59%
PRSNX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.18%
- С начала года
- -0.62%
- 6 месяцев
- 1.97%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- 7.81%
- 5 лет*
- 1.95%
- 10 лет*
- 3.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HWDIX и PRSNX
HWDIX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии PRSNX в 0.65%.
Доходность на риск
HWDIX vs. PRSNX — Ранг доходности на риск
HWDIX
PRSNX
Сравнение HWDIX c PRSNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford World Bond Fund (HWDIX) и T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HWDIX | PRSNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 2.57 | -1.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 4.18 | -2.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.58 | -0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 3.69 | -2.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.55 | 13.83 | -9.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HWDIX | PRSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 2.57 | -1.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.46 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.95 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 1.41 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между HWDIX и PRSNX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWDIX и PRSNX
Дивидендная доходность HWDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что меньше доходности PRSNX в 8.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWDIX The Hartford World Bond Fund | 4.52% | 4.45% | 2.93% | 3.12% | 0.22% | 1.71% | 0.82% | 3.06% | 4.31% | 0.01% | 0.28% | 3.61% |
PRSNX T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund | 8.98% | 9.51% | 5.09% | 5.08% | 3.30% | 3.95% | 3.68% | 6.33% | 4.89% | 3.59% | 3.44% | 3.60% |
Просадки
Сравнение просадок HWDIX и PRSNX
Максимальная просадка HWDIX за все время составила -8.33%, что меньше максимальной просадки PRSNX в -19.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWDIX и PRSNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HWDIX | PRSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.33% | -19.70% | +11.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.87% | -2.19% | -0.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.33% | -19.70% | +11.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.33% | -19.70% | +11.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.87% | -2.18% | -0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.24% | -2.42% | +1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.64% | 0.59% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWDIX и PRSNX
The Hartford World Bond Fund (HWDIX) имеет более высокую волатильность в 1.49% по сравнению с T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX) с волатильностью 1.08%. Это указывает на то, что HWDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HWDIX | PRSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.49% | 1.08% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.90% | 2.09% | -0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.99% | 3.42% | -0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.96% | 4.27% | -1.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.61% | 4.11% | -1.50% |