Сравнение HWDIX с DFSHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Hartford World Bond Fund (HWDIX) и DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX).
HWDIX управляется Hartford. Фонд был запущен 30 мая 2011 г.. DFSHX управляется Dimensional. Фонд был запущен 8 янв. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности HWDIX и DFSHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HWDIX и DFSHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWDIX The Hartford World Bond Fund | -1.51% | 4.05% | 2.13% | 4.23% | -3.83% | -0.96% | 1.79% | 3.96% | 4.05% | 2.54% |
DFSHX DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio | 0.00% | 4.84% | 5.66% | 5.55% | -6.24% | -0.82% | 2.33% | 4.82% | 1.83% | 2.61% |
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции HWDIX уступали акциям DFSHX по среднегодовой доходности: 1.59% против 2.01% соответственно.
HWDIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.87%
- С начала года
- -1.51%
- 6 месяцев
- -1.47%
- 1 год
- 2.59%
- 3 года*
- 2.11%
- 5 лет*
- 0.77%
- 10 лет*
- 1.59%
DFSHX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.89%
- 1 год
- 3.60%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 1.75%
- 10 лет*
- 2.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HWDIX и DFSHX
HWDIX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии DFSHX в 0.16%.
Доходность на риск
HWDIX vs. DFSHX — Ранг доходности на риск
HWDIX
DFSHX
Сравнение HWDIX c DFSHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford World Bond Fund (HWDIX) и DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HWDIX | DFSHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 3.11 | -2.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 4.62 | -3.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.98 | -0.80 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 2.89 | -1.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.55 | 14.69 | -10.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HWDIX | DFSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 3.11 | -2.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.53 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.76 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.46 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между HWDIX и DFSHX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWDIX и DFSHX
Дивидендная доходность HWDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности DFSHX в 4.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWDIX The Hartford World Bond Fund | 4.52% | 4.45% | 2.93% | 3.12% | 0.22% | 1.71% | 0.82% | 3.06% | 4.31% | 0.01% | 0.28% | 3.61% |
DFSHX DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio | 4.26% | 4.26% | 4.50% | 3.90% | 0.04% | 1.77% | 0.03% | 2.52% | 3.23% | 1.75% | 1.63% | 1.11% |
Просадки
Сравнение просадок HWDIX и DFSHX
Максимальная просадка HWDIX за все время составила -8.33%, что меньше максимальной просадки DFSHX в -9.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWDIX и DFSHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HWDIX | DFSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.33% | -9.58% | +1.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.87% | -1.28% | -1.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.33% | -9.58% | +1.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.33% | -9.58% | +1.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.87% | -1.18% | -1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.24% | -2.32% | +1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.64% | 0.25% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWDIX и DFSHX
The Hartford World Bond Fund (HWDIX) имеет более высокую волатильность в 1.49% по сравнению с DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что HWDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HWDIX | DFSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.49% | 0.67% | +0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.90% | 0.94% | +0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.99% | 1.17% | +1.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.96% | 3.34% | -0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.61% | 2.66% | -0.05% |