PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HWDIX с HSNIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HWDIX с HSNIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Hartford World Bond Fund (HWDIX) и The Hartford Strategic Income Fund (HSNIX).

HWDIX управляется Hartford. Фонд был запущен 30 мая 2011 г.. HSNIX управляется Hartford. Фонд был запущен 30 мая 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности HWDIX и HSNIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Hartford World Bond Fund (HWDIX) и The Hartford Strategic Income Fund (HSNIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HWDIX и HSNIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HWDIX
The Hartford World Bond Fund		-1.10%4.05%2.13%4.23%-3.83%-0.96%1.79%3.96%4.05%2.54%
HSNIX
The Hartford Strategic Income Fund		-1.37%8.00%6.81%9.40%-12.77%0.17%12.54%11.94%-1.57%8.92%

Доходность по периодам

С начала года, HWDIX показывает доходность -1.10%, что значительно выше, чем у HSNIX с доходностью -1.37%. За последние 10 лет акции HWDIX уступали акциям HSNIX по среднегодовой доходности: 1.63% против 4.50% соответственно.

HWDIX

1 день
0.41%
1 месяц
-2.38%
С начала года
-1.10%
6 месяцев
-1.07%
1 год
2.90%
3 года*
2.25%
5 лет*
0.87%
10 лет*
1.63%

HSNIX

1 день
0.38%
1 месяц
-2.37%
С начала года
-1.37%
6 месяцев
-0.06%
1 год
5.71%
3 года*
6.51%
5 лет*
1.96%
10 лет*
4.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Hartford World Bond Fund

The Hartford Strategic Income Fund

Часто сравнивают с HWDIX:
HWDIX с VTIHWDIX с BNDXHWDIX с DFSHXHWDIX с HILYXHWDIX с SCIEXHWDIX с SEMNXHWDIX с DFGBX
Часто сравнивают с HSNIX:
HSNIX с HFSIHSNIX с BWDTXHSNIX с AXSIXHSNIX с RCTIXHSNIX с FADMXHSNIX с NSTLXHSNIX с VFFVX

Сравнение комиссий HWDIX и HSNIX

HWDIX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии HSNIX в 0.64%.

HWDIX
The Hartford World Bond Fund
HSNIX
The Hartford Strategic Income Fund

Доходность на риск

HWDIX vs. HSNIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HWDIX
Ранг доходности на риск HWDIX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWDIX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWDIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWDIX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWDIX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWDIX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
HSNIX
Ранг доходности на риск HSNIX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSNIX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSNIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSNIX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSNIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSNIX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HWDIX c HSNIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford World Bond Fund (HWDIX) и The Hartford Strategic Income Fund (HSNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HWDIXHSNIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.51

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

2.05

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.30

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

1.63

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.59

6.78

-2.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HWDIX vs. HSNIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HWDIX на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа HSNIX равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWDIX и HSNIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HWDIXHSNIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.51

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.42

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.98

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.94

-0.07

Корреляция

Корреляция между HWDIX и HSNIX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HWDIX и HSNIX

Дивидендная доходность HWDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что меньше доходности HSNIX в 6.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HWDIX
The Hartford World Bond Fund		4.50%4.45%2.93%3.12%0.22%1.71%0.82%3.06%4.31%0.01%0.28%3.61%
HSNIX
The Hartford Strategic Income Fund		6.33%5.29%5.31%5.87%4.73%4.40%4.09%4.32%6.82%6.21%5.00%4.65%

Просадки

Сравнение просадок HWDIX и HSNIX

Максимальная просадка HWDIX за все время составила -8.33%, что меньше максимальной просадки HSNIX в -23.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWDIX и HSNIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HWDIXHSNIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.33%

-23.39%

+15.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.87%

-3.68%

+0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.33%

-19.44%

+11.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.33%

-19.44%

+11.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.48%

-2.73%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.24%

-3.14%

+1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

0.88%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности HWDIX и HSNIX

The Hartford World Bond Fund (HWDIX) и The Hartford Strategic Income Fund (HSNIX) имеют волатильность 1.58% и 1.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HWDIXHSNIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.58%

1.64%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.94%

2.35%

-0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.01%

3.97%

-0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.96%

4.67%

-1.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.61%

4.59%

-1.98%