Сравнение HWDIX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Hartford World Bond Fund (HWDIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
HWDIX управляется Hartford. Фонд был запущен 30 мая 2011 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности HWDIX и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HWDIX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWDIX The Hartford World Bond Fund | -1.10% | 4.05% | 2.13% | 4.23% | -3.83% | -0.96% | 1.79% | 3.96% | 4.05% | 2.54% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, HWDIX показывает доходность -1.10%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции HWDIX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 1.63% против 13.69% соответственно.
HWDIX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.38%
- С начала года
- -1.10%
- 6 месяцев
- -1.07%
- 1 год
- 2.90%
- 3 года*
- 2.25%
- 5 лет*
- 0.87%
- 10 лет*
- 1.63%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HWDIX и VTI
HWDIX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
HWDIX vs. VTI — Ранг доходности на риск
HWDIX
VTI
Сравнение HWDIX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford World Bond Fund (HWDIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HWDIX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.98 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.52 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.23 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 1.54 | -0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.59 | 7.30 | -2.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HWDIX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.98 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.61 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.75 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.48 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между HWDIX и VTI составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWDIX и VTI
Дивидендная доходность HWDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWDIX The Hartford World Bond Fund | 4.50% | 4.45% | 2.93% | 3.12% | 0.22% | 1.71% | 0.82% | 3.06% | 4.31% | 0.01% | 0.28% | 3.61% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок HWDIX и VTI
Максимальная просадка HWDIX за все время составила -8.33%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWDIX и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| HWDIX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.33% | -55.45% | +47.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.87% | -12.30% | +9.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.33% | -25.36% | +17.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.33% | -35.00% | +26.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.48% | -5.54% | +3.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.24% | -8.08% | +6.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 2.60% | -1.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWDIX и VTI
Текущая волатильность для The Hartford World Bond Fund (HWDIX) составляет 1.58%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что HWDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HWDIX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.58% | 5.48% | -3.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.94% | 9.75% | -7.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.01% | 19.02% | -16.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.96% | 17.41% | -14.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.61% | 18.29% | -15.68% |