PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HWDIX с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HWDIX с VTI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HWDIX (The Hartford World Bond Fund) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both funds - HWDIX is a Global Bonds fund managed by Hartford, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Over the past 10 years, HWDIX returned 1.78%/yr vs 15.05%/yr for VTI. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. HWDIX charges 0.71%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности HWDIX и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Hartford World Bond Fund (HWDIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HWDIX показывает доходность 0.70%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 11.20%. За последние 10 лет акции HWDIX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 1.78% против 15.05% соответственно.

HWDIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.50%
С начала года
0.70%
6 месяцев
1.04%
1 год
2.93%
3 года*
3.41%
5 лет*
1.16%
10 лет*
1.78%

VTI

1 день
-0.72%
1 месяц
4.99%
С начала года
11.20%
6 месяцев
11.09%
1 год
28.18%
3 года*
22.07%
5 лет*
12.69%
10 лет*
15.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HWDIX и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HWDIX
The Hartford World Bond Fund		0.70%4.05%2.13%4.23%-3.83%-0.96%1.79%3.96%4.05%2.54%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		11.20%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%

Correlation

The correlation between HWDIX and VTI is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2011 г.

0.08

Over the past year, HWDIX and VTI have become more correlated (0.37) than their long-term average of 0.08, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Hartford World Bond Fund

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с HWDIX:
HWDIX с BNDXHWDIX с UDBPXHWDIX с FGBRXHWDIX с HSNIXHWDIX с DFSHXHWDIX с HBLYXHWDIX с DFGBX
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

HWDIX vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HWDIX
Ранг доходности на риск HWDIX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWDIX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWDIX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWDIX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWDIX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWDIX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HWDIX c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford World Bond Fund (HWDIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HWDIXVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
2.33

-1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
3.18

-1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.42

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.99

3.17

-2.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.47

14.62

-11.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HWDIX vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HWDIX на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWDIX и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HWDIXVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

2.33

-1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.73

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.82

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.51

+0.39

Просадки

Сравнение просадок HWDIX и VTI

Максимальная просадка HWDIX за все время составила -8.33%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWDIX и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HWDIXVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.33%

-55.45%

+47.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.87%

-8.92%

+6.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.12%

-19.30%

+16.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.16%

-25.36%

+17.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.33%

-35.00%

+26.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

-0.72%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.24%

-8.03%

+6.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

1.93%

-1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности HWDIX и VTI

Текущая волатильность для The Hartford World Bond Fund (HWDIX) составляет 0.77%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 2.96%. Это указывает на то, что HWDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HWDIXVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.77%

2.96%

-2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.33%

9.13%

-6.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.72%

12.17%

-9.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.02%

17.40%

-14.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.64%

18.30%

-15.66%

Сравнение комиссий HWDIX и VTI

HWDIX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HWDIX и VTI

Дивидендная доходность HWDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что больше доходности VTI в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HWDIX
The Hartford World Bond Fund		4.42%4.45%2.93%3.12%0.22%1.71%0.82%3.06%4.31%0.01%0.28%3.61%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.01%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

HWDIX and VTI have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTI has higher volatility (2.96%) compared to HWDIX (0.77%). In terms of maximum drawdown, HWDIX dropped -8.33% vs VTI's -55.45%.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HWDIX и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор