Сравнение HWDIX с BNDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Hartford World Bond Fund (HWDIX) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX).
HWDIX управляется Hartford. Фонд был запущен 30 мая 2011 г.. BNDX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). Фонд был запущен 31 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности HWDIX и BNDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HWDIX и BNDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWDIX The Hartford World Bond Fund | -1.10% | 4.05% | 2.13% | 4.23% | -3.83% | -0.96% | 1.79% | 3.96% | 4.05% | 2.54% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 0.02% | 2.86% | 3.57% | 8.77% | -12.76% | -2.29% | 4.65% | 7.87% | 2.81% | 2.40% |
Доходность по периодам
С начала года, HWDIX показывает доходность -1.10%, что значительно ниже, чем у BNDX с доходностью 0.02%. За последние 10 лет акции HWDIX уступали акциям BNDX по среднегодовой доходности: 1.63% против 1.75% соответственно.
HWDIX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.38%
- С начала года
- -1.10%
- 6 месяцев
- -1.07%
- 1 год
- 2.90%
- 3 года*
- 2.25%
- 5 лет*
- 0.87%
- 10 лет*
- 1.63%
BNDX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 2.71%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- 0.20%
- 10 лет*
- 1.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HWDIX и BNDX
HWDIX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии BNDX в 0.07%.
Доходность на риск
HWDIX vs. BNDX — Ранг доходности на риск
HWDIX
BNDX
Сравнение HWDIX c BNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford World Bond Fund (HWDIX) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HWDIX | BNDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.85 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.19 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.15 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 1.01 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.59 | 4.10 | +0.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HWDIX | BNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.85 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.04 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.43 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.61 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между HWDIX и BNDX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWDIX и BNDX
Дивидендная доходность HWDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что сопоставимо с доходностью BNDX в 4.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWDIX The Hartford World Bond Fund | 4.50% | 4.45% | 2.93% | 3.12% | 0.22% | 1.71% | 0.82% | 3.06% | 4.31% | 0.01% | 0.28% | 3.61% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.46% | 4.39% | 4.18% | 4.42% | 1.51% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% |
Просадки
Сравнение просадок HWDIX и BNDX
Максимальная просадка HWDIX за все время составила -8.33%, что меньше максимальной просадки BNDX в -16.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWDIX и BNDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HWDIX | BNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.33% | -16.23% | +7.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.87% | -2.93% | +0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.33% | -15.86% | +7.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.33% | -16.23% | +7.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.48% | -1.99% | -0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.24% | -3.10% | +1.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 0.72% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWDIX и BNDX
Текущая волатильность для The Hartford World Bond Fund (HWDIX) составляет 1.58%, в то время как у Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) волатильность равна 1.74%. Это указывает на то, что HWDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HWDIX | BNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.58% | 1.74% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.94% | 2.29% | -0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.01% | 3.21% | -0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.96% | 4.81% | -1.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.61% | 4.05% | -1.44% |