Сравнение HWDIX с DFGBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Hartford World Bond Fund (HWDIX) и DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX).
HWDIX управляется Hartford. Фонд был запущен 30 мая 2011 г.. DFGBX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 нояб. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности HWDIX и DFGBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HWDIX и DFGBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWDIX The Hartford World Bond Fund | -1.10% | 4.05% | 2.13% | 4.23% | -3.83% | -0.96% | 1.79% | 3.96% | 4.05% | 2.54% |
DFGBX DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio | 0.25% | 3.13% | 5.37% | 5.00% | -6.63% | -1.03% | 1.52% | 4.04% | 1.68% | 0.88% |
Доходность по периодам
С начала года, HWDIX показывает доходность -1.10%, что значительно ниже, чем у DFGBX с доходностью 0.25%. За последние 10 лет акции HWDIX превзошли акции DFGBX по среднегодовой доходности: 1.63% против 1.23% соответственно.
HWDIX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.38%
- С начала года
- -1.10%
- 6 месяцев
- -1.07%
- 1 год
- 2.90%
- 3 года*
- 2.25%
- 5 лет*
- 0.87%
- 10 лет*
- 1.63%
DFGBX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 2.26%
- 3 года*
- 4.09%
- 5 лет*
- 1.11%
- 10 лет*
- 1.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HWDIX и DFGBX
HWDIX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии DFGBX в 0.23%.
Доходность на риск
HWDIX vs. DFGBX — Ранг доходности на риск
HWDIX
DFGBX
Сравнение HWDIX c DFGBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford World Bond Fund (HWDIX) и DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HWDIX | DFGBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.40 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.64 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.49 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 1.72 | -0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.59 | 5.47 | -0.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HWDIX | DFGBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.40 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.52 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.64 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.74 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между HWDIX и DFGBX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWDIX и DFGBX
Дивидендная доходность HWDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что больше доходности DFGBX в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWDIX The Hartford World Bond Fund | 4.50% | 4.45% | 2.93% | 3.12% | 0.22% | 1.71% | 0.82% | 3.06% | 4.31% | 0.01% | 0.28% | 3.61% |
DFGBX DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio | 3.46% | 2.91% | 4.69% | 3.61% | 1.63% | 0.73% | 0.03% | 2.30% | 4.74% | 0.89% | 1.16% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок HWDIX и DFGBX
Максимальная просадка HWDIX за все время составила -8.33%, что меньше максимальной просадки DFGBX в -9.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWDIX и DFGBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HWDIX | DFGBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.33% | -9.63% | +1.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.87% | -1.38% | -1.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.33% | -9.63% | +1.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.33% | -9.63% | +1.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.48% | -1.03% | -1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.24% | -0.94% | -0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 0.43% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWDIX и DFGBX
The Hartford World Bond Fund (HWDIX) имеет более высокую волатильность в 1.58% по сравнению с DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX) с волатильностью 0.76%. Это указывает на то, что HWDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFGBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HWDIX | DFGBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.58% | 0.76% | +0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.94% | 0.98% | +0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.01% | 1.64% | +1.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.96% | 2.16% | +0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.61% | 1.93% | +0.68% |