PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HWDIX с HDGYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HWDIX с HDGYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Hartford World Bond Fund (HWDIX) и The Hartford Dividend and Growth Fund (HDGYX).

HWDIX управляется Hartford. Фонд был запущен 30 мая 2011 г.. HDGYX управляется Hartford. Фонд был запущен 22 июл. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности HWDIX и HDGYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Hartford World Bond Fund (HWDIX) и The Hartford Dividend and Growth Fund (HDGYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HWDIX и HDGYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HWDIX
The Hartford World Bond Fund		-1.10%4.05%2.13%4.23%-3.83%-0.96%1.79%3.96%4.05%2.54%
HDGYX
The Hartford Dividend and Growth Fund		-2.90%17.15%12.41%14.11%-8.62%31.32%8.03%31.88%-5.44%18.29%

Доходность по периодам

С начала года, HWDIX показывает доходность -1.10%, что значительно выше, чем у HDGYX с доходностью -2.90%. За последние 10 лет акции HWDIX уступали акциям HDGYX по среднегодовой доходности: 1.63% против 12.16% соответственно.

HWDIX

1 день
0.41%
1 месяц
-2.38%
С начала года
-1.10%
6 месяцев
-1.07%
1 год
2.90%
3 года*
2.25%
5 лет*
0.87%
10 лет*
1.63%

HDGYX

1 день
2.08%
1 месяц
-5.91%
С начала года
-2.90%
6 месяцев
1.74%
1 год
12.40%
3 года*
13.13%
5 лет*
9.46%
10 лет*
12.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Hartford World Bond Fund

The Hartford Dividend and Growth Fund

Часто сравнивают с HWDIX:
HWDIX с VTIHWDIX с BNDXHWDIX с HSNIXHWDIX с DFSHXHWDIX с HILYXHWDIX с SCIEXHWDIX с SEMNX
Часто сравнивают с HDGYX:
HDGYX с BEGIXHDGYX с JVALHDGYX с SCHDHDGYX с SPYIHDGYX с PEYAXHDGYX с INDEXHDGYX с IIPR

Сравнение комиссий HWDIX и HDGYX

HWDIX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии HDGYX в 0.69%.

HWDIX
The Hartford World Bond Fund
HDGYX
The Hartford Dividend and Growth Fund

Доходность на риск

HWDIX vs. HDGYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HWDIX
Ранг доходности на риск HWDIX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWDIX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWDIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWDIX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWDIX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWDIX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
HDGYX
Ранг доходности на риск HDGYX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDGYX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDGYX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDGYX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDGYX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDGYX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HWDIX c HDGYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford World Bond Fund (HWDIX) и The Hartford Dividend and Growth Fund (HDGYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HWDIXHDGYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

0.83

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.24

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.18

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

1.26

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.59

5.59

-1.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HWDIX vs. HDGYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HWDIX на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HDGYX равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWDIX и HDGYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HWDIXHDGYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.83

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.68

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.73

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.57

+0.30

Корреляция

Корреляция между HWDIX и HDGYX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HWDIX и HDGYX

Дивидендная доходность HWDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что меньше доходности HDGYX в 12.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HWDIX
The Hartford World Bond Fund		4.50%4.45%2.93%3.12%0.22%1.71%0.82%3.06%4.31%0.01%0.28%3.61%
HDGYX
The Hartford Dividend and Growth Fund		12.66%12.31%10.61%1.82%6.08%5.80%3.61%7.15%12.64%11.68%4.92%10.83%

Просадки

Сравнение просадок HWDIX и HDGYX

Максимальная просадка HWDIX за все время составила -8.33%, что меньше максимальной просадки HDGYX в -50.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWDIX и HDGYX.

Загрузка...

Показатели просадок

HWDIXHDGYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.33%

-50.78%

+42.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.87%

-10.74%

+7.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.33%

-18.79%

+10.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.33%

-34.98%

+26.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.48%

-6.08%

+3.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.24%

-5.84%

+4.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

2.42%

-1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности HWDIX и HDGYX

Текущая волатильность для The Hartford World Bond Fund (HWDIX) составляет 1.58%, в то время как у The Hartford Dividend and Growth Fund (HDGYX) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что HWDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDGYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HWDIXHDGYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.58%

4.42%

-2.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.94%

8.30%

-6.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.01%

15.13%

-12.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.96%

14.03%

-11.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.61%

16.61%

-14.00%