PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HWCIX с TOWFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HWCIX с TOWFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund (HWCIX) и Towpath Focus Fund (TOWFX).

HWCIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 30 авг. 2004 г.. TOWFX управляется Oelschlager Investments. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности HWCIX и TOWFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund (HWCIX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HWCIX и TOWFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
HWCIX
Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund		0.23%17.09%12.80%19.01%-4.35%32.46%0.42%
TOWFX
Towpath Focus Fund		3.84%23.51%13.22%12.33%-2.06%26.52%19.46%

Доходность по периодам

С начала года, HWCIX показывает доходность 0.23%, что значительно ниже, чем у TOWFX с доходностью 3.84%.

HWCIX

1 день
1.90%
1 месяц
-3.06%
С начала года
0.23%
6 месяцев
4.82%
1 год
15.30%
3 года*
15.05%
5 лет*
10.53%
10 лет*
12.13%

TOWFX

1 день
1.70%
1 месяц
-2.85%
С начала года
3.84%
6 месяцев
10.74%
1 год
22.39%
3 года*
17.68%
5 лет*
11.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund

Towpath Focus Fund

Часто сравнивают с HWCIX:
HWCIX с HWTIXHWCIX с HWMIXHWCIX с HWVIXHWCIX с HWAIXHWCIX с HWLIXHWCIX с HWSIXHWCIX с HWGIX
Часто сравнивают с TOWFX:
TOWFX с SSHFXTOWFX с PRWAXTOWFX с AVLVXTOWFX с APFWXTOWFX с FDETXTOWFX с VEIPXTOWFX с AFVLX

Сравнение комиссий HWCIX и TOWFX

HWCIX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии TOWFX в 1.11%.

TOWFX
Towpath Focus Fund
HWCIX
Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund

Доходность на риск

HWCIX vs. TOWFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HWCIX
Ранг доходности на риск HWCIX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWCIX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWCIX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWCIX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWCIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWCIX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
TOWFX
Ранг доходности на риск TOWFX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOWFX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOWFX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOWFX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOWFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOWFX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HWCIX c TOWFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund (HWCIX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HWCIXTOWFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

1.86

-1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

2.57

-1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.37

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

2.44

-1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.24

12.63

-7.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HWCIX vs. TOWFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HWCIX на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа TOWFX равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWCIX и TOWFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HWCIXTOWFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.86

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.01

+0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.02

+0.36

Корреляция

Корреляция между HWCIX и TOWFX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HWCIX и TOWFX

Дивидендная доходность HWCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.12%, что больше доходности TOWFX в 1.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HWCIX
Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund		11.12%11.15%13.85%1.56%1.12%1.10%1.99%1.82%1.62%1.82%5.17%1.49%
TOWFX
Towpath Focus Fund		1.76%1.82%1.49%2.81%2.05%5.69%5.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HWCIX и TOWFX

Максимальная просадка HWCIX за все время составила -69.74%, что меньше максимальной просадки TOWFX в -96.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWCIX и TOWFX.

Загрузка...

Показатели просадок

HWCIXTOWFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.74%

-96.18%

+26.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.41%

-9.39%

-4.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.62%

-96.18%

+72.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.26%

-94.87%

+90.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.44%

-21.08%

+8.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

1.81%

+1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности HWCIX и TOWFX

Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund (HWCIX) имеет более высокую волатильность в 4.15% по сравнению с Towpath Focus Fund (TOWFX) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что HWCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOWFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HWCIXTOWFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

3.22%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.95%

6.79%

+3.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.60%

12.04%

+6.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.22%

1,084.26%

-1,066.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.68%

971.22%

-949.54%