PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HWCIX с TILVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HWCIX с TILVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund (HWCIX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX).

HWCIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 30 авг. 2004 г.. TILVX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности HWCIX и TILVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund (HWCIX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HWCIX и TILVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HWCIX
Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund		0.23%17.09%12.80%19.01%-4.35%32.46%0.42%29.30%-14.74%18.37%
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund		2.07%15.81%14.26%11.49%-7.57%25.05%2.90%26.48%-8.38%10.93%

Доходность по периодам

С начала года, HWCIX показывает доходность 0.23%, что значительно ниже, чем у TILVX с доходностью 2.07%. За последние 10 лет акции HWCIX превзошли акции TILVX по среднегодовой доходности: 12.13% против 10.22% соответственно.

HWCIX

1 день
1.90%
1 месяц
-3.06%
С начала года
0.23%
6 месяцев
4.82%
1 год
15.30%
3 года*
15.05%
5 лет*
10.53%
10 лет*
12.13%

TILVX

1 день
2.11%
1 месяц
-4.67%
С начала года
2.07%
6 месяцев
5.80%
1 год
15.81%
3 года*
14.23%
5 лет*
9.17%
10 лет*
10.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund

TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с HWCIX:
HWCIX с HWTIXHWCIX с HWMIXHWCIX с HWVIXHWCIX с HWAIXHWCIX с HWLIXHWCIX с HWSIXHWCIX с HWGIX
Часто сравнивают с TILVX:
TILVX с TILIXTILVX с VTSAXTILVX с TIMVXTILVX с FNDXTILVX с SPYTILVX с VWNEXTILVX с VOO

Сравнение комиссий HWCIX и TILVX

HWCIX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии TILVX в 0.05%.

HWCIX
Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund

Доходность на риск

HWCIX vs. TILVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HWCIX
Ранг доходности на риск HWCIX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWCIX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWCIX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWCIX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWCIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWCIX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
TILVX
Ранг доходности на риск TILVX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILVX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILVX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILVX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILVX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILVX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HWCIX c TILVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund (HWCIX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HWCIXTILVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

1.01

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.46

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.22

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

1.30

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.24

6.11

-0.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HWCIX vs. TILVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HWCIX на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TILVX равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWCIX и TILVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HWCIXTILVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.01

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.62

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.58

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.45

-0.07

Корреляция

Корреляция между HWCIX и TILVX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HWCIX и TILVX

Дивидендная доходность HWCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.12%, что больше доходности TILVX в 5.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HWCIX
Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund		11.12%11.15%13.85%1.56%1.12%1.10%1.99%1.82%1.62%1.82%5.17%1.49%
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund		5.84%5.96%3.04%4.90%4.57%3.77%2.26%7.05%4.68%2.01%3.14%4.24%

Просадки

Сравнение просадок HWCIX и TILVX

Максимальная просадка HWCIX за все время составила -69.74%, что больше максимальной просадки TILVX в -60.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWCIX и TILVX.

Загрузка...

Показатели просадок

HWCIXTILVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.74%

-60.05%

-9.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.41%

-11.79%

-1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.62%

-19.00%

-4.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.31%

-40.15%

-7.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.26%

-4.83%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.44%

-8.32%

-4.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

2.51%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности HWCIX и TILVX

Текущая волатильность для Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund (HWCIX) составляет 4.15%, в то время как у TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что HWCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TILVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HWCIXTILVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

4.38%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.95%

8.32%

+1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.60%

15.76%

+2.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.22%

14.82%

+3.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.68%

17.65%

+4.03%