PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HWAY с SMCF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HWAY с SMCF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HWAY (Themes US Infrastructure ETF) and SMCF (Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF) are both exchange-traded funds - HWAY is a Industrials Equities fund tracking the Solactive United States Infrastructure Index, while SMCF is a Small Cap Value Equities fund tracking the Solactive US Small Cap Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, HWAY returned 42.60% vs 32.87% for SMCF. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.29% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности HWAY и SMCF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes US Infrastructure ETF (HWAY) и Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HWAY показывает доходность 22.83%, что значительно выше, чем у SMCF с доходностью 13.75%.

HWAY

1 день
0.93%
1 месяц
3.11%
С начала года
22.83%
6 месяцев
21.62%
1 год
42.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SMCF

1 день
-1.14%
1 месяц
-1.09%
С начала года
13.75%
6 месяцев
13.63%
1 год
32.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HWAY и SMCF

2026 (YTD)20252024
HWAY
Themes US Infrastructure ETF		22.83%19.99%3.39%
SMCF
Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF		13.75%9.56%7.03%

Correlation

The correlation between HWAY and SMCF is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2024 г.

0.78

The correlation between HWAY and SMCF has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HWAY и SMCF

Секторы
HWAY
SMCF

Промышленность

79.7%
9.8%

Сырьевые материалы

18.2%
0.6%

Потребительский циклический сектор

1.2%
2.6%

Технологии

0.2%
11.0%

Энергетика

0.2%
18.2%

Коммунальные услуги

0.1%

-

Потребительский защитный сектор

0.0%
1.4%

Коммуникационные услуги

-

1.5%

Финансовые услуги

-

50.0%

Здравоохранение

-

4.4%

Недвижимость

-

0.5%

Промышленность

HWAY
79.7%
SMCF
9.8%

Сырьевые материалы

HWAY
18.2%
SMCF
0.6%

Потребительский циклический сектор

HWAY
1.2%
SMCF
2.6%

Технологии

HWAY
0.2%
SMCF
11.0%

Энергетика

HWAY
0.2%
SMCF
18.2%

Коммунальные услуги

HWAY
0.1%
SMCF

-

Потребительский защитный сектор

HWAY
0.0%
SMCF
1.4%

Коммуникационные услуги

HWAY

-

SMCF
1.5%

Финансовые услуги

HWAY

-

SMCF
50.0%

Здравоохранение

HWAY

-

SMCF
4.4%

Недвижимость

HWAY

-

SMCF
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes US Infrastructure ETF

Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF

Часто сравнивают с HWAY:
HWAY с MADEHWAY с XLIHWAY с FOWFHWAY с WISEHWAY с FIDUHWAY с EFRAHWAY с EVX
Часто сравнивают с SMCF:
SMCF с SFLOSMCF с AVUVSMCF с DFSVSMCF с CALFSMCF с MSTYSMCF с DSMCSMCF с SDVY

Доходность на риск

HWAY vs. SMCF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HWAY
Ранг доходности на риск HWAY: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWAY: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWAY: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWAY: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWAY: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWAY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
SMCF
Ранг доходности на риск SMCF: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCF: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCF: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCF: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCF: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCF: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HWAY c SMCF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes US Infrastructure ETF (HWAY) и Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HWAYSMCFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
2.05

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
2.95

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.36

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.39

4.63

-1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.51

12.46

+0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HWAY vs. SMCF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HWAY на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMCF равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWAY и SMCF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HWAYSMCFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

2.05

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

0.91

+0.34

Просадки

Сравнение просадок HWAY и SMCF

Максимальная просадка HWAY за все время составила -25.96%, что меньше максимальной просадки SMCF в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWAY и SMCF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HWAYSMCFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.96%

-28.48%

+2.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.63%

-7.13%

-5.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.26%

-2.44%

+1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.38%

-5.29%

-0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

2.65%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности HWAY и SMCF

Themes US Infrastructure ETF (HWAY) имеет более высокую волатильность в 7.31% по сравнению с Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что HWAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMCF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HWAYSMCFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.31%

3.55%

+3.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.31%

10.00%

+6.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.75%

16.18%

+3.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.42%

20.31%

+2.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.42%

20.31%

+2.11%

Сравнение комиссий HWAY и SMCF

И HWAY, и SMCF имеют комиссию равную 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HWAY и SMCF

Дивидендная доходность HWAY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности SMCF в 3.44%

ПозицияTTM20252024
HWAY
Themes US Infrastructure ETF		1.05%1.29%0.22%
SMCF
Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF		3.44%3.91%0.61%

Часто задаваемые вопросы

HWAY and SMCF have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HWAY has higher volatility (7.31%) compared to SMCF (3.55%). In terms of maximum drawdown, HWAY dropped -25.96% vs SMCF's -28.48%.

On 1-year performance, HWAY leads with 42.60% vs 32.87% for SMCF. Both ETFs have the same 0.29% expense ratio. On volatility, SMCF has been the lower-risk option at 3.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HWAY has performed better with a 42.60% return vs 32.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HWAY and SMCF have the same expense ratio: 0.29% per year.

SMCF has the higher dividend yield at 3.44%, compared with 1.05% for HWAY.

HWAY is categorized as Industrials Equities, while SMCF is Small Cap Value Equities. HWAY tracks Solactive United States Infrastructure Index, while SMCF tracks Solactive US Small Cap Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross.

HWAY currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HWAY и SMCF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор