PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HWAY с SMCF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HWAY с SMCF

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HWAY (Themes US Infrastructure ETF) and SMCF (Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF) are both exchange-traded funds - HWAY is a Industrials Equities fund tracking the Solactive United States Infrastructure Index, while SMCF is a Small Cap Value Equities fund tracking the Solactive US Small Cap Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, HWAY returned 32.87% vs 33.20% for SMCF. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.29% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности HWAY и SMCF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes US Infrastructure ETF (HWAY) и Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HWAY показывает доходность 21.76%, а SMCF немного выше – 22.10%.

HWAY

1 день
0.41%
1 месяц
-2.99%
6 месяцев
13.07%
С начала года
21.76%
1 год
32.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SMCF

1 день
1.08%
1 месяц
5.07%
6 месяцев
16.50%
С начала года
22.10%
1 год
33.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HWAY и SMCF

2026 (YTD)20252024
HWAY
Themes US Infrastructure ETF		21.76%19.99%4.42%
SMCF
Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF		22.10%9.56%8.29%

Correlation

The correlation between HWAY and SMCF is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2024 г.

0.75

The correlation between HWAY and SMCF has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HWAY и SMCF

Секторы
HWAY
SMCF

Промышленность

78.7%
9.1%

Сырьевые материалы

18.8%
0.7%

Потребительский циклический сектор

1.6%
3.1%

Технологии

0.2%
13.0%

Энергетика

0.2%
17.1%

Коммунальные услуги

0.1%

-

Потребительский защитный сектор

0.0%
1.3%

Коммуникационные услуги

-

1.6%

Финансовые услуги

-

48.8%

Здравоохранение

-

4.8%

Недвижимость

-

0.5%

Промышленность

HWAY
78.7%
SMCF
9.1%

Сырьевые материалы

HWAY
18.8%
SMCF
0.7%

Потребительский циклический сектор

HWAY
1.6%
SMCF
3.1%

Технологии

HWAY
0.2%
SMCF
13.0%

Энергетика

HWAY
0.2%
SMCF
17.1%

Коммунальные услуги

HWAY
0.1%
SMCF

-

Потребительский защитный сектор

HWAY
0.0%
SMCF
1.3%

Коммуникационные услуги

HWAY

-

SMCF
1.6%

Финансовые услуги

HWAY

-

SMCF
48.8%

Здравоохранение

HWAY

-

SMCF
4.8%

Недвижимость

HWAY

-

SMCF
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes US Infrastructure ETF

Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF

Часто сравнивают с HWAY:
HWAY с MADEHWAY с XLIHWAY с FOWFHWAY с EVXHWAY с FIDUHWAY с EFRAHWAY с WISE
Часто сравнивают с SMCF:
SMCF с SFLOSMCF с AVUVSMCF с DFSVSMCF с CALFSMCF с DSMCSMCF с MSTYSMCF с SDVY

Доходность на риск

HWAY vs. SMCF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HWAY
Ранг доходности на риск HWAY: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWAY: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWAY: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWAY: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWAY: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWAY: 6565
Ранг коэф-та Мартина
SMCF
Ранг доходности на риск SMCF: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCF: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCF: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCF: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCF: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCF: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HWAY c SMCF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes US Infrastructure ETF (HWAY) и Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HWAYSMCFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
2.15

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
3.10

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.39

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

4.68

-2.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.13

12.59

-3.47

HWAY vs. SMCF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HWAY на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMCF равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWAY и SMCF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HWAY и SMCF

Максимальная просадка HWAY за все время составила -25.96%, что меньше максимальной просадки SMCF в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWAY и SMCF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HWAYSMCFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.96%

-28.48%

+2.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.63%

-7.13%

-5.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.49%

0.00%

-5.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.20%

-5.07%

-0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

2.64%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности HWAY и SMCF

Themes US Infrastructure ETF (HWAY) имеет более высокую волатильность в 5.79% по сравнению с Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) с волатильностью 2.21%. Это указывает на то, что HWAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMCF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HWAYSMCFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.79%

2.21%

+3.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.88%

9.37%

+7.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.56%

15.53%

+5.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.37%

19.99%

+2.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.37%

19.99%

+2.38%

Сравнение комиссий HWAY и SMCF

И HWAY, и SMCF имеют комиссию равную 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HWAY и SMCF

Дивидендная доходность HWAY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности SMCF в 3.20%

ПозицияTTM20252024
HWAY
Themes US Infrastructure ETF		1.06%1.29%0.22%
SMCF
Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF		3.20%3.91%0.61%

Часто задаваемые вопросы

HWAY and SMCF have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HWAY has higher volatility (5.79%) compared to SMCF (2.21%). In terms of maximum drawdown, HWAY dropped -25.96% vs SMCF's -28.48%.

On 1-year performance, SMCF leads with 33.20% vs 32.87% for HWAY. Both ETFs have the same 0.29% expense ratio. On volatility, SMCF has been the lower-risk option at 2.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SMCF has performed better with a 33.20% return vs 32.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HWAY and SMCF have the same expense ratio: 0.29% per year.

SMCF has the higher dividend yield at 3.20%, compared with 1.06% for HWAY.

HWAY is categorized as Industrials Equities, while SMCF is Small Cap Value Equities. HWAY tracks Solactive United States Infrastructure Index, while SMCF tracks Solactive US Small Cap Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross.

SMCF currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HWAY и SMCF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор