PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HWAY с ROKT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HWAY с ROKT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HWAY (Themes US Infrastructure ETF) and ROKT (SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF) are both Industrials Equities funds - HWAY tracks the Solactive United States Infrastructure Index while ROKT tracks the S&P Kensho Final Frontiers Index. Both are passively managed. Over the past year, HWAY returned 32.87% vs 60.12% for ROKT. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HWAY charges 0.29%/yr vs 0.45%/yr for ROKT.

Доходность

Сравнение доходности HWAY и ROKT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes US Infrastructure ETF (HWAY) и SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HWAY показывает доходность 21.76%, что значительно ниже, чем у ROKT с доходностью 26.14%.

HWAY

1 день
0.41%
1 месяц
-2.99%
6 месяцев
13.07%
С начала года
21.76%
1 год
32.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ROKT

1 день
-2.70%
1 месяц
-8.52%
6 месяцев
6.03%
С начала года
26.14%
1 год
60.12%
3 года*
35.19%
5 лет*
22.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HWAY и ROKT

2026 (YTD)20252024
HWAY
Themes US Infrastructure ETF		21.76%19.99%4.42%
ROKT
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF		26.14%50.56%20.37%

Correlation

The correlation between HWAY and ROKT is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2024 г.

0.63

The correlation between HWAY and ROKT has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HWAY и ROKT

Секторы
HWAY
ROKT

Промышленность

78.7%
68.4%

Сырьевые материалы

18.8%

-

Потребительский циклический сектор

1.6%

-

Технологии

0.2%
20.1%

Энергетика

0.2%
5.7%

Коммунальные услуги

0.1%

-

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Коммуникационные услуги

-

5.8%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

HWAY
78.7%
ROKT
68.4%

Сырьевые материалы

HWAY
18.8%
ROKT

-

Потребительский циклический сектор

HWAY
1.6%
ROKT

-

Технологии

HWAY
0.2%
ROKT
20.1%

Энергетика

HWAY
0.2%
ROKT
5.7%

Коммунальные услуги

HWAY
0.1%
ROKT

-

Потребительский защитный сектор

HWAY
0.0%
ROKT

-

Коммуникационные услуги

HWAY

-

ROKT
5.8%

Финансовые услуги

HWAY

-

ROKT

-

Здравоохранение

HWAY

-

ROKT

-

Недвижимость

HWAY

-

ROKT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes US Infrastructure ETF

SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF

Часто сравнивают с HWAY:
HWAY с MADEHWAY с XLIHWAY с FOWFHWAY с EVXHWAY с FIDUHWAY с EFRAHWAY с WISE
Часто сравнивают с ROKT:
ROKT с ARKXROKT с UFOROKT с XARROKT с ITAROKT с FITEROKT с FSDAXROKT с MOON

Доходность на риск

HWAY vs. ROKT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HWAY
Ранг доходности на риск HWAY: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWAY: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWAY: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWAY: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWAY: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWAY: 6565
Ранг коэф-та Мартина
ROKT
Ранг доходности на риск ROKT: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROKT: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROKT: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROKT: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROKT: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROKT: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HWAY c ROKT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes US Infrastructure ETF (HWAY) и SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HWAYROKTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
1.90

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
2.56

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.31

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

2.81

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.13

9.95

-0.82

HWAY vs. ROKT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HWAY на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ROKT равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWAY и ROKT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HWAY и ROKT

Максимальная просадка HWAY за все время составила -25.96%, что меньше максимальной просадки ROKT в -43.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWAY и ROKT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HWAYROKTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.96%

-43.16%

+17.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.63%

-21.52%

+8.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.46%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.49%

-21.52%

+16.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.20%

-6.87%

+1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

6.06%

-2.45%

Волатильность

Сравнение волатильности HWAY и ROKT

Текущая волатильность для Themes US Infrastructure ETF (HWAY) составляет 5.79%, в то время как у SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что HWAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROKT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HWAYROKTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.79%

7.36%

-1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.88%

26.39%

-9.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.56%

31.80%

-11.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.37%

23.50%

-1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.37%

25.43%

-3.06%

Сравнение комиссий HWAY и ROKT

HWAY берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии ROKT в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HWAY и ROKT

Дивидендная доходность HWAY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что больше доходности ROKT в 0.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
HWAY
Themes US Infrastructure ETF		1.06%1.29%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ROKT
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF		0.29%0.41%0.57%0.62%0.54%1.79%0.48%0.74%0.16%

Часто задаваемые вопросы

HWAY and ROKT have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROKT has higher volatility (7.36%) compared to HWAY (5.79%). In terms of maximum drawdown, HWAY dropped -25.96% vs ROKT's -43.16%.

On 1-year performance, ROKT leads with 60.12% vs 32.87% for HWAY. On fees, HWAY is cheaper at 0.29% per year. On volatility, HWAY has been the lower-risk option at 5.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ROKT has performed better with a 60.12% return vs 32.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HWAY is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.45% for ROKT.

HWAY has the higher dividend yield at 1.06%, compared with 0.29% for ROKT.

HWAY tracks Solactive United States Infrastructure Index, while ROKT tracks S&P Kensho Final Frontiers Index. They also come from different issuers: Themes and State Street. Their fees differ too: 0.29% for HWAY and 0.45% for ROKT.

ROKT currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HWAY и ROKT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор