PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HWAY с ROKT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HWAY с ROKT

Последнее обновление 18 апр. 2026 г.

HWAY (Themes US Infrastructure ETF) и ROKT (SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF) — оба фонда категории Industrials Equities — HWAY отслеживает Solactive United States Infrastructure Index, а ROKT отслеживает S&P Kensho Final Frontiers Index. Оба фонда управляются пассивно. За последний год HWAY показал 53.38% против 126.38% у ROKT. Корреляция 0.68 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. HWAY взимает 0.29% в год против 0.45% у ROKT.

Доходность

Сравнение доходности HWAY и ROKT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes US Infrastructure ETF (HWAY) и SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, HWAY показывает доходность 15.84%, что значительно ниже, чем у ROKT с доходностью 35.46%.

HWAY

1 день
2.34%
1 месяц
9.50%
С начала года
15.84%
6 месяцев
18.69%
1 год
53.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ROKT

1 день
0.39%
1 месяц
13.43%
С начала года
35.46%
6 месяцев
47.65%
1 год
126.38%
3 года*
42.17%
5 лет*
23.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HWAY и ROKT

2026 (YTD)20252024
HWAY
Themes US Infrastructure ETF		15.84%19.99%3.39%
ROKT
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF		35.46%50.56%19.40%

Корреляция

Корреляция между HWAY и ROKT составляет 0.66 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2024 г.

0.68

Корреляция между HWAY и ROKT остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.66 до 0.68 — это устойчивая структурная связь.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes US Infrastructure ETF

SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF

Часто сравнивают с HWAY:
HWAY с XLIHWAY с PRNHWAY с EVXHWAY с MADEHWAY с WISEHWAY с EFRAHWAY с GSIB
Часто сравнивают с ROKT:
ROKT с ARKXROKT с UFOROKT с XARROKT с ITAROKT с FITEROKT с FSDAXROKT с VIS

Доходность на риск

HWAY vs. ROKT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HWAY
Ранг доходности на риск HWAY: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWAY: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWAY: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWAY: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWAY: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWAY: 7373
Ранг коэф-та Мартина
ROKT
Ранг доходности на риск ROKT: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROKT: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROKT: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROKT: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROKT: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROKT: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HWAY c ROKT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes US Infrastructure ETF (HWAY) и SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HWAYROKTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.79

4.86

-2.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.81

5.48

-1.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.72

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.15

10.97

-6.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.02

43.41

-27.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HWAY vs. ROKT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HWAY на текущий момент составляет 2.79, что ниже коэффициента Шарпа ROKT равного 4.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWAY и ROKT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HWAYROKTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.79

4.86

-2.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

0.84

+0.32

Просадки

Сравнение просадок HWAY и ROKT

Максимальная просадка HWAY за все время составила -25.96%, что меньше максимальной просадки ROKT в -43.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWAY и ROKT.

Загрузка...

Показатели просадок

HWAYROKTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.96%

-43.16%

+17.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.63%

-11.40%

-1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.93%

0.00%

-1.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.61%

-6.83%

+1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

2.88%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности HWAY и ROKT

Текущая волатильность для Themes US Infrastructure ETF (HWAY) составляет 8.20%, в то время как у SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) волатильность равна 10.89%. Это указывает на то, что HWAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROKT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HWAYROKTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.20%

10.89%

-2.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.90%

22.90%

-8.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.36%

26.29%

-6.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.21%

22.05%

+0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.21%

24.83%

-2.62%

Сравнение комиссий HWAY и ROKT

HWAY берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии ROKT в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HWAY и ROKT

Дивидендная доходность HWAY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что больше доходности ROKT в 0.29%

TTM20252024202320222021202020192018
HWAY
Themes US Infrastructure ETF		1.11%1.29%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ROKT
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF		0.29%0.41%0.57%0.62%0.54%1.79%0.48%0.74%0.16%