PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HWAY с FTXR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HWAY с FTXR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HWAY (Themes US Infrastructure ETF) and FTXR (First Trust Nasdaq Transportation ETF) are both Industrials Equities funds - HWAY tracks the Solactive United States Infrastructure Index while FTXR tracks the Nasdaq U.S. Smart Transportation Index. Both are passively managed. Over the past year, HWAY returned 42.60% vs 44.75% for FTXR. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HWAY charges 0.29%/yr vs 0.60%/yr for FTXR.

Доходность

Сравнение доходности HWAY и FTXR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes US Infrastructure ETF (HWAY) и First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HWAY показывает доходность 22.83%, что значительно выше, чем у FTXR с доходностью 15.10%.

HWAY

1 день
0.93%
1 месяц
3.11%
С начала года
22.83%
6 месяцев
21.62%
1 год
42.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FTXR

1 день
0.46%
1 месяц
9.97%
С начала года
15.10%
6 месяцев
18.63%
1 год
44.75%
3 года*
20.31%
5 лет*
6.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HWAY и FTXR

2026 (YTD)20252024
HWAY
Themes US Infrastructure ETF		22.83%19.99%3.39%
FTXR
First Trust Nasdaq Transportation ETF		15.10%14.70%13.19%

Correlation

The correlation between HWAY and FTXR is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2024 г.

0.79

The correlation between HWAY and FTXR has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HWAY и FTXR

Секторы
HWAY
FTXR

Промышленность

79.7%
67.1%

Сырьевые материалы

18.2%

-

Потребительский циклический сектор

1.2%
32.4%

Технологии

0.2%

-

Энергетика

0.2%
0.6%

Коммунальные услуги

0.1%

-

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

HWAY
79.7%
FTXR
67.1%

Сырьевые материалы

HWAY
18.2%
FTXR

-

Потребительский циклический сектор

HWAY
1.2%
FTXR
32.4%

Технологии

HWAY
0.2%
FTXR

-

Энергетика

HWAY
0.2%
FTXR
0.6%

Коммунальные услуги

HWAY
0.1%
FTXR

-

Потребительский защитный сектор

HWAY
0.0%
FTXR

-

Коммуникационные услуги

HWAY

-

FTXR

-

Финансовые услуги

HWAY

-

FTXR

-

Здравоохранение

HWAY

-

FTXR

-

Недвижимость

HWAY

-

FTXR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes US Infrastructure ETF

First Trust Nasdaq Transportation ETF

Часто сравнивают с HWAY:
HWAY с MADEHWAY с XLIHWAY с FOWFHWAY с WISEHWAY с FIDUHWAY с EVXHWAY с EFRA
Часто сравнивают с FTXR:
FTXR с XTNFTXR с IYTFTXR с PCARFTXR с PAVEFTXR с QQQMFTXR с AIRRFTXR с ITB

Доходность на риск

HWAY vs. FTXR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HWAY
Ранг доходности на риск HWAY: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWAY: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWAY: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWAY: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWAY: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWAY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
FTXR
Ранг доходности на риск FTXR: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXR: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXR: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXR: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXR: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXR: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HWAY c FTXR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes US Infrastructure ETF (HWAY) и First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HWAYFTXRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
2.07

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
2.88

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.34

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.39

3.10

+0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.51

10.47

+2.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HWAY vs. FTXR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HWAY на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTXR равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWAY и FTXR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HWAYFTXRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

2.07

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

0.40

+0.84

Просадки

Сравнение просадок HWAY и FTXR

Максимальная просадка HWAY за все время составила -25.96%, что меньше максимальной просадки FTXR в -52.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWAY и FTXR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HWAYFTXRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.96%

-52.06%

+26.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.63%

-14.49%

+1.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-29.71%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.26%

-0.64%

-0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.38%

-11.06%

+5.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

4.29%

-0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности HWAY и FTXR

Themes US Infrastructure ETF (HWAY) имеет более высокую волатильность в 7.31% по сравнению с First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR) с волатильностью 6.59%. Это указывает на то, что HWAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTXR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HWAYFTXRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.31%

6.59%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.31%

16.48%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.75%

21.77%

-2.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.42%

23.85%

-1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.42%

24.74%

-2.32%

Сравнение комиссий HWAY и FTXR

HWAY берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FTXR в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HWAY и FTXR

Дивидендная доходность HWAY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности FTXR в 1.13%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FTXR
First Trust Nasdaq Transportation ETF		1.13%1.52%2.13%1.50%2.38%0.67%0.33%1.34%1.74%1.18%0.24%
HWAY
Themes US Infrastructure ETF		1.05%1.29%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HWAY and FTXR have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HWAY has higher volatility (7.31%) compared to FTXR (6.59%). In terms of maximum drawdown, HWAY dropped -25.96% vs FTXR's -52.06%.

On 1-year performance, FTXR leads with 44.75% vs 42.60% for HWAY. On fees, HWAY is cheaper at 0.29% per year. On volatility, FTXR has been the lower-risk option at 6.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FTXR has performed better with a 44.75% return vs 42.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HWAY is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.60% for FTXR.

FTXR has the higher dividend yield at 1.13%, compared with 1.05% for HWAY.

HWAY tracks Solactive United States Infrastructure Index, while FTXR tracks Nasdaq U.S. Smart Transportation Index. They also come from different issuers: Themes and First Trust. Their fees differ too: 0.29% for HWAY and 0.60% for FTXR.

HWAY currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HWAY и FTXR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор