Сравнение HWAIX с TWEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund (HWAIX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX).
HWAIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 31 дек. 2002 г.. TWEIX управляется American Century. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности HWAIX и TWEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HWAIX и TWEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWAIX Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund | -0.07% | 14.56% | 11.59% | 26.74% | -7.88% | 34.33% | 5.35% | 25.62% | -11.01% | 13.82% |
TWEIX American Century Equity Income Fund | 3.53% | 11.84% | 10.51% | 3.92% | -3.06% | 16.83% | 1.10% | 24.14% | -3.77% | 13.35% |
Доходность по периодам
С начала года, HWAIX показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у TWEIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции HWAIX превзошли акции TWEIX по среднегодовой доходности: 12.59% против 8.76% соответственно.
HWAIX
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -0.48%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 11.78%
- 3 года*
- 14.48%
- 5 лет*
- 10.58%
- 10 лет*
- 12.59%
TWEIX
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 5.61%
- 1 год
- 11.13%
- 3 года*
- 9.80%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- 8.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HWAIX и TWEIX
И HWAIX, и TWEIX имеют комиссию равную 0.94%.
Доходность на риск
HWAIX vs. TWEIX — Ранг доходности на риск
HWAIX
TWEIX
Сравнение HWAIX c TWEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund (HWAIX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HWAIX | TWEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 0.92 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | 1.35 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.19 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 1.27 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.93 | 4.91 | -0.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HWAIX | TWEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 0.92 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.69 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.66 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.75 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между HWAIX и TWEIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWAIX и TWEIX
Дивидендная доходность HWAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что меньше доходности TWEIX в 10.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWAIX Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund | 3.69% | 3.69% | 10.07% | 8.39% | 2.54% | 13.72% | 2.52% | 2.35% | 11.39% | 3.19% | 2.22% | 17.20% |
TWEIX American Century Equity Income Fund | 10.02% | 10.35% | 11.51% | 8.02% | 8.76% | 6.83% | 2.00% | 7.38% | 8.79% | 11.95% | 7.88% | 10.49% |
Просадки
Сравнение просадок HWAIX и TWEIX
Максимальная просадка HWAIX за все время составила -41.28%, что больше максимальной просадки TWEIX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWAIX и TWEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HWAIX | TWEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.28% | -39.30% | -1.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.18% | -8.86% | -4.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.87% | -13.69% | -10.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.28% | -32.82% | -8.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.76% | -4.90% | +1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.68% | -4.17% | -1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 2.35% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWAIX и TWEIX
Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund (HWAIX) имеет более высокую волатильность в 3.74% по сравнению с American Century Equity Income Fund (TWEIX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что HWAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HWAIX | TWEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.74% | 3.04% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.12% | 6.12% | +4.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.11% | 11.60% | +6.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.13% | 10.71% | +7.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.47% | 13.35% | +6.12% |