Сравнение HWAIX с RIDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund (HWAIX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX).
HWAIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 31 дек. 2002 г.. RIDAX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..
Доходность
Сравнение доходности HWAIX и RIDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HWAIX и RIDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWAIX Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund | -0.07% | 14.56% | 11.59% | 26.74% | -7.88% | 34.33% | 5.35% | 25.62% | -11.01% | 13.82% |
RIDAX The Income Fund of America Class R-1 | 1.29% | 16.83% | 9.49% | 6.16% | -7.14% | 16.47% | 3.68% | 17.57% | -6.06% | 11.86% |
Доходность по периодам
С начала года, HWAIX показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у RIDAX с доходностью 1.29%. За последние 10 лет акции HWAIX превзошли акции RIDAX по среднегодовой доходности: 12.59% против 7.35% соответственно.
HWAIX
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -0.48%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 11.78%
- 3 года*
- 14.48%
- 5 лет*
- 10.58%
- 10 лет*
- 12.59%
RIDAX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -5.77%
- С начала года
- 1.29%
- 6 месяцев
- 3.84%
- 1 год
- 13.29%
- 3 года*
- 10.98%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 7.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HWAIX и RIDAX
HWAIX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии RIDAX в 1.36%.
Доходность на риск
HWAIX vs. RIDAX — Ранг доходности на риск
HWAIX
RIDAX
Сравнение HWAIX c RIDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund (HWAIX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HWAIX | RIDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 1.46 | -0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | 2.01 | -1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.30 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 1.58 | -0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.93 | 7.44 | -3.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HWAIX | RIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 1.46 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.75 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.69 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.67 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между HWAIX и RIDAX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWAIX и RIDAX
Дивидендная доходность HWAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что меньше доходности RIDAX в 9.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWAIX Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund | 3.69% | 3.69% | 10.07% | 8.39% | 2.54% | 13.72% | 2.52% | 2.35% | 11.39% | 3.19% | 2.22% | 17.20% |
RIDAX The Income Fund of America Class R-1 | 9.14% | 9.24% | 5.14% | 2.38% | 6.20% | 5.92% | 2.09% | 4.25% | 6.58% | 3.68% | 2.32% | 4.26% |
Просадки
Сравнение просадок HWAIX и RIDAX
Максимальная просадка HWAIX за все время составила -41.28%, примерно равная максимальной просадке RIDAX в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWAIX и RIDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HWAIX | RIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.28% | -42.37% | +1.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.18% | -8.25% | -4.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.87% | -16.28% | -7.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.28% | -26.22% | -15.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.76% | -5.77% | +2.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.68% | -4.42% | -1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 1.76% | +1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWAIX и RIDAX
Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund (HWAIX) имеет более высокую волатильность в 3.74% по сравнению с The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что HWAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HWAIX | RIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.74% | 2.91% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.12% | 5.47% | +4.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.11% | 9.48% | +8.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.13% | 9.46% | +8.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.47% | 10.67% | +8.80% |