Сравнение HWAIX с LEXCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund (HWAIX) и Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX).
HWAIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 31 дек. 2002 г.. LEXCX управляется Voya. Фонд был запущен 18 нояб. 1935 г..
Доходность
Сравнение доходности HWAIX и LEXCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HWAIX и LEXCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWAIX Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund | -0.07% | 14.56% | 11.59% | 26.74% | -7.88% | 34.33% | 5.35% | 25.62% | -11.01% | 13.82% |
LEXCX Voya Corporate Leaders Trust Fund | 15.63% | 7.04% | 3.60% | 14.53% | 3.95% | 26.77% | 4.36% | 21.43% | -5.44% | 16.61% |
Доходность по периодам
С начала года, HWAIX показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у LEXCX с доходностью 15.63%. За последние 10 лет акции HWAIX превзошли акции LEXCX по среднегодовой доходности: 12.59% против 11.90% соответственно.
HWAIX
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -0.48%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 11.78%
- 3 года*
- 14.48%
- 5 лет*
- 10.58%
- 10 лет*
- 12.59%
LEXCX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 15.63%
- 6 месяцев
- 12.84%
- 1 год
- 14.00%
- 3 года*
- 13.10%
- 5 лет*
- 11.78%
- 10 лет*
- 11.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HWAIX и LEXCX
HWAIX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии LEXCX в 0.52%.
Доходность на риск
HWAIX vs. LEXCX — Ранг доходности на риск
HWAIX
LEXCX
Сравнение HWAIX c LEXCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund (HWAIX) и Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HWAIX | LEXCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 0.92 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | 1.40 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.19 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 1.10 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.93 | 3.77 | +0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HWAIX | LEXCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 0.92 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.74 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.64 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.53 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между HWAIX и LEXCX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWAIX и LEXCX
Дивидендная доходность HWAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности LEXCX в 1.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWAIX Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund | 3.69% | 3.69% | 10.07% | 8.39% | 2.54% | 13.72% | 2.52% | 2.35% | 11.39% | 3.19% | 2.22% | 17.20% |
LEXCX Voya Corporate Leaders Trust Fund | 1.43% | 1.65% | 1.66% | 1.58% | 1.65% | 1.54% | 1.91% | 1.86% | 2.03% | 1.79% | 3.93% | 2.37% |
Просадки
Сравнение просадок HWAIX и LEXCX
Максимальная просадка HWAIX за все время составила -41.28%, что меньше максимальной просадки LEXCX в -50.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWAIX и LEXCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HWAIX | LEXCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.28% | -50.42% | +9.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.18% | -12.78% | -0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.87% | -19.75% | -4.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.28% | -39.21% | -2.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.76% | -0.55% | -3.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.68% | -7.14% | +1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 3.75% | -0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWAIX и LEXCX
Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund (HWAIX) имеет более высокую волатильность в 3.74% по сравнению с Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX) с волатильностью 3.32%. Это указывает на то, что HWAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LEXCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HWAIX | LEXCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.74% | 3.32% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.12% | 9.42% | +0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.11% | 17.71% | +0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.13% | 16.39% | +1.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.47% | 18.90% | +0.57% |