Сравнение HWAIX с HWSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund (HWAIX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX).
HWAIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 31 дек. 2002 г.. HWSAX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 10 июн. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности HWAIX и HWSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HWAIX и HWSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWAIX Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund | -0.07% | 14.56% | 11.59% | 26.74% | -7.88% | 34.33% | 5.35% | 25.62% | -11.01% | 13.82% |
HWSAX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A | 9.00% | 1.38% | 4.77% | 18.56% | 2.81% | 35.32% | -0.50% | 20.26% | -15.23% | 7.39% |
Доходность по периодам
С начала года, HWAIX показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у HWSAX с доходностью 9.00%. За последние 10 лет акции HWAIX превзошли акции HWSAX по среднегодовой доходности: 12.59% против 9.96% соответственно.
HWAIX
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -0.48%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 11.78%
- 3 года*
- 14.48%
- 5 лет*
- 10.58%
- 10 лет*
- 12.59%
HWSAX
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 9.00%
- 6 месяцев
- 7.38%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 10.15%
- 5 лет*
- 9.03%
- 10 лет*
- 9.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HWAIX и HWSAX
HWAIX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии HWSAX в 1.21%.
Доходность на риск
HWAIX vs. HWSAX — Ранг доходности на риск
HWAIX
HWSAX
Сравнение HWAIX c HWSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund (HWAIX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HWAIX | HWSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 0.78 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | 1.22 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.17 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 1.17 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.93 | 4.34 | -0.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HWAIX | HWSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 0.78 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.42 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.41 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.47 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между HWAIX и HWSAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWAIX и HWSAX
Дивидендная доходность HWAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности HWSAX в 0.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWAIX Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund | 3.69% | 3.69% | 10.07% | 8.39% | 2.54% | 13.72% | 2.52% | 2.35% | 11.39% | 3.19% | 2.22% | 17.20% |
HWSAX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A | 0.64% | 0.69% | 8.19% | 1.79% | 13.39% | 0.22% | 0.63% | 4.62% | 9.45% | 4.80% | 0.00% | 11.67% |
Просадки
Сравнение просадок HWAIX и HWSAX
Максимальная просадка HWAIX за все время составила -41.28%, что меньше максимальной просадки HWSAX в -72.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWAIX и HWSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HWAIX | HWSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.28% | -72.14% | +30.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.18% | -16.44% | +3.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.87% | -26.98% | +3.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.28% | -53.82% | +12.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.76% | -1.09% | -2.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.68% | -11.03% | +5.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 4.43% | -1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWAIX и HWSAX
Текущая волатильность для Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund (HWAIX) составляет 3.74%, в то время как у Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX) волатильность равна 4.45%. Это указывает на то, что HWAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HWSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HWAIX | HWSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.74% | 4.45% | -0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.12% | 12.99% | -2.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.11% | 23.99% | -5.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.13% | 21.71% | -3.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.47% | 24.65% | -5.18% |