PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HWAIX с HWHIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HWAIX с HWHIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund (HWAIX) и Hotchkis & Wiley High Yield Fund (HWHIX).

HWAIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 31 дек. 2002 г.. HWHIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 31 мар. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности HWAIX и HWHIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund (HWAIX) и Hotchkis & Wiley High Yield Fund (HWHIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HWAIX и HWHIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HWAIX
Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund		-0.07%14.56%11.59%26.74%-7.88%34.33%5.35%25.62%-11.01%13.82%
HWHIX
Hotchkis & Wiley High Yield Fund		-1.46%7.28%7.23%12.00%-11.08%6.25%3.85%9.61%-3.37%6.62%

Доходность по периодам

С начала года, HWAIX показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у HWHIX с доходностью -1.46%. За последние 10 лет акции HWAIX превзошли акции HWHIX по среднегодовой доходности: 12.59% против 4.32% соответственно.

HWAIX

1 день
1.53%
1 месяц
-0.48%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
0.35%
1 год
11.78%
3 года*
14.48%
5 лет*
10.58%
10 лет*
12.59%

HWHIX

1 день
0.39%
1 месяц
-1.98%
С начала года
-1.46%
6 месяцев
-0.60%
1 год
5.01%
3 года*
6.88%
5 лет*
3.33%
10 лет*
4.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund

Hotchkis & Wiley High Yield Fund

Часто сравнивают с HWAIX:
HWAIX с VTVHWAIX с SCHDHWAIX с VEAHWAIX с VBRHWAIX с EFVHWAIX с VOOGHWAIX с IPFPX
Часто сравнивают с HWHIX:
HWHIX с PTRBHWHIX с HYGHWHIX с BSIIXHWHIX с PTRQXHWHIX с BAGIXHWHIX с FBNDHWHIX с SHYL

Сравнение комиссий HWAIX и HWHIX

HWAIX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии HWHIX в 0.70%.

HWAIX
Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund
HWHIX
Hotchkis & Wiley High Yield Fund

Доходность на риск

HWAIX vs. HWHIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HWAIX
Ранг доходности на риск HWAIX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWAIX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWAIX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWAIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWAIX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWAIX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
HWHIX
Ранг доходности на риск HWHIX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWHIX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWHIX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWHIX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWHIX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWHIX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HWAIX c HWHIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund (HWAIX) и Hotchkis & Wiley High Yield Fund (HWHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HWAIXHWHIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

1.35

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

1.91

-0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.29

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

1.77

-0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.93

7.04

-3.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HWAIX vs. HWHIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HWAIX на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа HWHIX равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWAIX и HWHIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HWAIXHWHIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

1.35

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.72

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.85

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.76

-0.19

Корреляция

Корреляция между HWAIX и HWHIX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HWAIX и HWHIX

Дивидендная доходность HWAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что меньше доходности HWHIX в 5.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HWAIX
Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund		3.69%3.69%10.07%8.39%2.54%13.72%2.52%2.35%11.39%3.19%2.22%17.20%
HWHIX
Hotchkis & Wiley High Yield Fund		5.87%6.24%6.27%4.77%4.03%4.02%5.47%5.92%6.24%4.42%0.00%0.86%

Просадки

Сравнение просадок HWAIX и HWHIX

Максимальная просадка HWAIX за все время составила -41.28%, что больше максимальной просадки HWHIX в -23.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWAIX и HWHIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HWAIXHWHIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.28%

-23.03%

-18.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.18%

-3.14%

-10.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.87%

-15.02%

-8.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.28%

-23.03%

-18.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.76%

-2.07%

-1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.68%

-3.84%

-1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

0.79%

+2.29%

Волатильность

Сравнение волатильности HWAIX и HWHIX

Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund (HWAIX) имеет более высокую волатильность в 3.74% по сравнению с Hotchkis & Wiley High Yield Fund (HWHIX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что HWAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HWAIXHWHIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

1.51%

+2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.12%

2.42%

+7.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.11%

3.87%

+14.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.13%

4.64%

+13.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.47%

5.10%

+14.37%