Сравнение HVRRY с MA
HVRRY (Hannover Re) and MA (Mastercard Incorporated) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — HVRRY in Insurance - Reinsurance, MA in Credit Services. Over the past 10 years, HVRRY returned 14.57%/yr vs 19.27%/yr for MA. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HVRRY и MA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HVRRY показывает доходность -9.47%, что значительно выше, чем у MA с доходностью -14.08%. За последние 10 лет акции HVRRY уступали акциям MA по среднегодовой доходности: 14.57% против 19.27% соответственно.
HVRRY
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -4.12%
- С начала года
- -9.47%
- 6 месяцев
- -8.96%
- 1 год
- -8.87%
- 3 года*
- 13.12%
- 5 лет*
- 13.53%
- 10 лет*
- 14.57%
MA
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -0.83%
- С начала года
- -14.08%
- 6 месяцев
- -15.35%
- 1 год
- -10.53%
- 3 года*
- 9.65%
- 5 лет*
- 5.80%
- 10 лет*
- 19.27%
Сравнение доходности по годам HVRRY и MA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HVRRY Hannover Re | -9.47% | 29.30% | 7.59% | 24.53% | 11.05% | 20.35% | -16.15% | 48.63% | 10.97% | 21.66% |
MA Mastercard Incorporated | -14.08% | 9.04% | 24.17% | 23.40% | -2.66% | 1.16% | 20.19% | 59.16% | 25.31% | 47.69% |
Correlation
The correlation between HVRRY and MA is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г. | 0.28 |
The correlation between HVRRY and MA shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HVRRY:
$32.46B
MA:
$436.61B
HVRRY:
€4.06
MA:
$17.28
HVRRY:
9.71
MA:
28.30
HVRRY:
0.29
MA:
1.65
HVRRY:
1.10
MA:
12.98
HVRRY:
2.06
MA:
64.95
HVRRY:
€25.44B
MA:
$33.94B
HVRRY:
€23.95B
MA:
$26.70B
HVRRY:
€9.81B
MA:
$21.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HVRRY vs. MA — Ранг доходности на риск
HVRRY
MA
Сравнение HVRRY c MA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hannover Re (HVRRY) и Mastercard Incorporated (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HVRRY | MA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.93 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | -0.51 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | -0.98 | -0.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HVRRY и MA
Максимальная просадка HVRRY за все время составила -62.80%, примерно равная максимальной просадке MA в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HVRRY и MA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HVRRY | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.80% | -62.67% | -0.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.62% | -20.91% | +3.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.62% | -20.91% | +3.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.66% | -28.25% | -3.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.24% | -41.00% | -3.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.40% | -18.00% | +3.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.48% | -9.84% | +1.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.76% | 10.76% | -2.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности HVRRY и MA
Текущая волатильность для Hannover Re (HVRRY) составляет 4.96%, в то время как у Mastercard Incorporated (MA) волатильность равна 6.76%. Это указывает на то, что HVRRY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HVRRY | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.96% | 6.76% | -1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.46% | 17.15% | -0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.74% | 21.17% | +0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.11% | 24.05% | +1.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.09% | 26.90% | -0.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HVRRY и MA
Дивидендная доходность HVRRY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.43%, что больше доходности MA в 0.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HVRRY Hannover Re | 5.43% | 3.19% | 3.10% | 2.75% | 3.15% | 2.92% | 2.75% | 2.19% | 3.27% | 4.55% | 8.64% | 1.19% |
MA Mastercard Incorporated | 0.67% | 0.53% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HVRRY и MA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hannover Re и Mastercard Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HVRRY и MA
HVRRY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hannover Re сообщила о валовой прибыли в 7.31B при выручке в 7.31B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
MA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о валовой прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.
HVRRY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hannover Re сообщила об операционной прибыли в 965.32M при выручке в 7.31B, что соответствует операционной рентабельности 13.2%.
MA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила об операционной прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 58.4%.
HVRRY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hannover Re сообщила о чистой прибыли в 722.29M при выручке в 7.31B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.
MA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о чистой прибыли в 3.88B при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 46.2%.
Часто задаваемые вопросы
HVRRY and MA have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MA has higher volatility (6.76%) compared to HVRRY (4.96%). In terms of maximum drawdown, HVRRY dropped -62.80% vs MA's -62.67%.
HVRRY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.41 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HVRRY и MA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор