PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HVRRY с MA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HVRRY с MA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HVRRY (Hannover Re) and MA (Mastercard Incorporated) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — HVRRY in Insurance - Reinsurance, MA in Credit Services. Over the past 10 years, HVRRY returned 14.89%/yr vs 20.37%/yr for MA. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HVRRY и MA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hannover Re (HVRRY) и Mastercard Incorporated (MA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HVRRY показывает доходность -2.77%, что значительно выше, чем у MA с доходностью -2.91%. За последние 10 лет акции HVRRY уступали акциям MA по среднегодовой доходности: 14.89% против 20.37% соответственно.

HVRRY

1 день
0.73%
1 месяц
7.87%
6 месяцев
7.56%
С начала года
-2.77%
1 год
-2.84%
3 года*
14.46%
5 лет*
15.22%
10 лет*
14.89%

MA

1 день
3.05%
1 месяц
10.20%
6 месяцев
1.98%
С начала года
-2.91%
1 год
-0.10%
3 года*
11.76%
5 лет*
7.97%
10 лет*
20.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HVRRY и MA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HVRRY
Hannover Re		-2.77%29.30%7.59%24.53%11.05%20.35%-16.15%48.63%10.97%21.66%
MA
Mastercard Incorporated		-2.91%9.04%24.17%23.40%-2.66%1.16%20.19%59.16%25.31%47.69%

Correlation

The correlation between HVRRY and MA is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г.

0.29

The correlation between HVRRY and MA shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HVRRY:

$34.86B

MA:

$487.33B

EPS

HVRRY:

€4.09

MA:

$17.33

Коэффициент P/E

HVRRY:

10.29

MA:

31.83

Коэффициент PEG

HVRRY:

0.31

MA:

1.86

Коэффициент P/S

HVRRY:

1.17

MA:

14.60

Коэффициент P/B

HVRRY:

2.19

MA:

73.27

Общая выручка (12 мес.)

HVRRY:

€25.44B

MA:

$33.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

HVRRY:

€23.95B

MA:

$26.70B

EBITDA (12 мес.)

HVRRY:

€9.81B

MA:

$21.23B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hannover Re

Mastercard Incorporated

Часто сравнивают с HVRRY:
HVRRY с BNHVRRY с MUV2.DEHVRRY с DLAKYHVRRY с 1MUV2.MIHVRRY с AAPLHVRRY с AMZNHVRRY с COST
Часто сравнивают с MA:
MA с VMA с AXPMA с SPYMA с MSFTMA с MCDMA с BRK-BMA с COST

Доходность на риск

HVRRY vs. MA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HVRRY
Ранг доходности на риск HVRRY: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HVRRY: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HVRRY: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HVRRY: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HVRRY: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HVRRY: 3939
Ранг коэф-та Мартина
MA
Ранг доходности на риск MA: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MA: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MA: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MA: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MA: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MA: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HVRRY c MA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hannover Re (HVRRY) и Mastercard Incorporated (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HVRRYMADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.13
-0.00

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.03
0.15

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.02

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.16

-0.00

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.31

-0.01

-0.31

HVRRY vs. MA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HVRRY на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа MA равного -0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HVRRY и MA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HVRRY и MA

Максимальная просадка HVRRY за все время составила -62.80%, примерно равная максимальной просадке MA в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HVRRY и MA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HVRRYMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.80%

-62.67%

-0.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.62%

-20.91%

+3.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.62%

-20.91%

+3.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.66%

-28.25%

-3.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.24%

-41.00%

-3.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.06%

-7.34%

-0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.48%

-9.84%

+1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.07%

11.10%

-2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности HVRRY и MA

Текущая волатильность для Hannover Re (HVRRY) составляет 4.49%, в то время как у Mastercard Incorporated (MA) волатильность равна 7.21%. Это указывает на то, что HVRRY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HVRRYMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

7.21%

-2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.18%

17.70%

-1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.88%

21.81%

+0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.12%

24.12%

+1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.79%

26.90%

-1.11%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HVRRY и MA

Дивидендная доходность HVRRY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что больше доходности MA в 0.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HVRRY
Hannover Re		5.06%3.19%3.10%2.75%3.15%2.92%2.75%2.19%3.27%4.55%8.64%1.19%
MA
Mastercard Incorporated		0.61%0.53%0.50%0.53%0.56%0.49%0.45%0.44%0.53%0.58%0.74%0.66%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HVRRY и MA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hannover Re и Mastercard Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-15.00B-10.00B-5.00B0.005.00B10.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
7.31B
8.40B
(HVRRY) Общая выручка
(MA) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. HVRRY значения в EUR, MA значения в USD

Сравнение рентабельности HVRRY и MA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Hannover Re и Mastercard Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
100.0%
58.4%
Активы портфеля
HVRRY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hannover Re сообщила о валовой прибыли в 7.31B при выручке в 7.31B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

MA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о валовой прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.

HVRRY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hannover Re сообщила об операционной прибыли в 965.32M при выручке в 7.31B, что соответствует операционной рентабельности 13.2%.

MA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила об операционной прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 58.4%.

HVRRY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hannover Re сообщила о чистой прибыли в 722.29M при выручке в 7.31B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.

MA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о чистой прибыли в 3.88B при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 46.2%.

Часто задаваемые вопросы

HVRRY and MA have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MA has higher volatility (7.21%) compared to HVRRY (4.49%). In terms of maximum drawdown, HVRRY dropped -62.80% vs MA's -62.67%.

MA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.00 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HVRRY и MA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор