Сравнение HVRRY с MA
HVRRY (Hannover Re) and MA (Mastercard Incorporated) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — HVRRY in Insurance - Reinsurance, MA in Credit Services. Over the past 10 years, HVRRY returned 15.21%/yr vs 20.10%/yr for MA. Their 0.29 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности HVRRY и MA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HVRRY показывает доходность -3.23%, что значительно ниже, чем у MA с доходностью 0.42%. За последние 10 лет акции HVRRY уступали акциям MA по среднегодовой доходности: 15.21% против 20.10% соответственно.
HVRRY
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 3.18%
- 6 месяцев
- 1.10%
- С начала года
- -3.23%
- 1 год
- -3.55%
- 3 года*
- 15.01%
- 5 лет*
- 14.53%
- 10 лет*
- 15.21%
- Всё время*
- 13.49%
MA
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 7.19%
- 6 месяцев
- 3.41%
- С начала года
- 0.42%
- 1 год
- 1.41%
- 3 года*
- 14.06%
- 5 лет*
- 9.43%
- 10 лет*
- 20.10%
- Всё время*
- 28.43%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
HVRRY Hannover Re | $573.06K | $769.31K | $1.46M |
| $1.84B | $1.67B | $1.86B |
Сравнение доходности по годам HVRRY и MA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HVRRY Hannover Re | -3.23% | 29.30% | 7.59% | 24.53% | 11.05% | 20.35% | -16.15% | 48.63% | 10.97% | 21.66% |
MA Mastercard Incorporated | 0.42% | 9.04% | 24.17% | 23.40% | -2.66% | 1.16% | 20.19% | 59.16% | 25.31% | 47.69% |
Correlation
The correlation between HVRRY and MA is 0.14, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.14 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г. | 0.29 |
The correlation between HVRRY and MA shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HVRRY:
$34.69B
MA:
$500.33B
HVRRY:
€4.09
MA:
$18.17
HVRRY:
10.14
MA:
31.40
HVRRY:
0.30
MA:
1.83
HVRRY:
1.15
MA:
14.55
HVRRY:
2.16
MA:
89.78
HVRRY:
€25.44B
MA:
$35.08B
HVRRY:
€23.95B
MA:
$29.34B
HVRRY:
€9.81B
MA:
$22.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HVRRY vs. MA — Ранг доходности на риск
HVRRY
MA
Сравнение HVRRY c MA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hannover Re (HVRRY) и Mastercard Incorporated (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HVRRY | MA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.03 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 0.07 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.38 | 0.13 | -0.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HVRRY и MA
Максимальная просадка HVRRY за все время составила -62.80%, примерно равная максимальной просадке MA в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HVRRY и MA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HVRRY | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.80% | -62.67% | -0.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.62% | -20.91% | +3.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.62% | -20.91% | +3.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.66% | -28.25% | -3.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.24% | -41.00% | -3.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.50% | -4.16% | -4.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.48% | -9.83% | +1.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.26% | 11.23% | -1.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности HVRRY и MA
Текущая волатильность для Hannover Re (HVRRY) составляет 4.24%, в то время как у Mastercard Incorporated (MA) волатильность равна 6.70%. Это указывает на то, что HVRRY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HVRRY | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 6.70% | -2.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.18% | 17.35% | -1.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.47% | 22.16% | -0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.95% | 23.95% | +1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.75% | 26.93% | -1.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HVRRY и MA
Дивидендная доходность HVRRY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%, что больше доходности MA в 0.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HVRRY Hannover Re | 5.08% | 3.19% | 3.10% | 2.75% | 3.15% | 2.92% | 2.75% | 2.19% | 3.27% | 4.55% | 8.64% | 1.19% |
MA Mastercard Incorporated | 0.59% | 0.53% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HVRRY и MA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hannover Re и Mastercard Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HVRRY и MA
HVRRY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Hannover Re сообщила о валовой прибыли в 7.31B при выручке в 7.31B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
MA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о валовой прибыли в 9.28B при выручке в 9.28B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
HVRRY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Hannover Re сообщила об операционной прибыли в 965.32M при выручке в 7.31B, что соответствует операционной рентабельности 13.2%.
MA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила об операционной прибыли в 5.59B при выручке в 9.28B, что соответствует операционной рентабельности 60.2%.
HVRRY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Hannover Re сообщила о чистой прибыли в 722.29M при выручке в 7.31B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.
MA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о чистой прибыли в 4.39B при выручке в 9.28B, что соответствует чистой рентабельности 47.3%.
Часто задаваемые вопросы
HVRRY and MA have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MA has higher volatility (6.70%) compared to HVRRY (4.24%). In terms of maximum drawdown, HVRRY dropped -62.80% vs MA's -62.67%.
MA currently has the higher Sharpe Ratio (0.06 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HVRRY и MA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор