Сравнение HVRRY с AAPL
HVRRY (Hannover Re) and AAPL (Apple Inc) are both stocks. HVRRY operates in Insurance - Reinsurance (Financial Services), while AAPL operates in Consumer Electronics (Technology). Over the past 10 years, HVRRY returned 12.67%/yr vs 30.07%/yr for AAPL. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HVRRY и AAPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HVRRY показывает доходность -12.64%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью 14.69%. За последние 10 лет акции HVRRY уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 12.67% против 30.07% соответственно.
HVRRY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -8.75%
- С начала года
- -12.64%
- 6 месяцев
- -7.87%
- 1 год
- -15.57%
- 3 года*
- 10.25%
- 5 лет*
- 12.40%
- 10 лет*
- 12.67%
AAPL
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 9.62%
- С начала года
- 14.69%
- 6 месяцев
- 11.08%
- 1 год
- 54.06%
- 3 года*
- 20.68%
- 5 лет*
- 20.46%
- 10 лет*
- 30.07%
Сравнение доходности по годам HVRRY и AAPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HVRRY Hannover Re | -12.64% | 29.30% | 7.59% | 24.53% | 11.05% | 20.35% | -16.15% | 48.63% | 10.97% | 21.66% |
AAPL Apple Inc | 14.69% | 9.05% | 30.71% | 49.01% | -26.40% | 34.65% | 82.31% | 88.96% | -5.39% | 48.46% |
Correlation
The correlation between HVRRY and AAPL is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2007 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
HVRRY:
$31.32B
AAPL:
$4.60T
HVRRY:
$4.06
AAPL:
$8.24
HVRRY:
10.66
AAPL:
37.79
HVRRY:
0.32
AAPL:
4.97
HVRRY:
1.21
AAPL:
10.26
HVRRY:
2.26
AAPL:
43.16
HVRRY:
$25.44B
AAPL:
$451.44B
HVRRY:
$23.95B
AAPL:
$216.07B
HVRRY:
$9.81B
AAPL:
$153.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HVRRY vs. AAPL — Ранг доходности на риск
HVRRY
AAPL
Сравнение HVRRY c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hannover Re (HVRRY) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HVRRY | AAPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.44 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 3.94 | -4.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.85 | 9.91 | -11.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HVRRY | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.72 | 2.44 | -3.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.75 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 1.04 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.44 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок HVRRY и AAPL
Максимальная просадка HVRRY за все время составила -62.80%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HVRRY и AAPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HVRRY | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.80% | -81.80% | +19.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.40% | -13.80% | -3.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.40% | -33.36% | +15.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.66% | -33.36% | +1.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.24% | -38.52% | -5.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.40% | -1.26% | -16.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.46% | -29.61% | +21.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.42% | 5.47% | +2.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности HVRRY и AAPL
Hannover Re (HVRRY) имеет более высокую волатильность в 6.01% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что HVRRY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HVRRY | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.01% | 5.01% | +1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.65% | 15.88% | +0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.85% | 22.31% | -0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.14% | 27.45% | -2.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.27% | 28.89% | -2.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HVRRY и AAPL
Дивидендная доходность HVRRY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что больше доходности AAPL в 0.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.34% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
HVRRY Hannover Re | 5.63% | 3.19% | 3.10% | 2.75% | 3.15% | 2.92% | 2.75% | 2.19% | 3.27% | 4.55% | 8.64% | 1.19% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HVRRY и AAPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hannover Re и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HVRRY и AAPL
HVRRY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hannover Re сообщила о валовой прибыли в 7.31B при выручке в 7.31B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
AAPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 54.78B при выручке в 111.18B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.
HVRRY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hannover Re сообщила об операционной прибыли в 965.32M при выручке в 7.31B, что соответствует операционной рентабельности 13.2%.
AAPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 35.89B при выручке в 111.18B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.
HVRRY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hannover Re сообщила о чистой прибыли в 722.29M при выручке в 7.31B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.
AAPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 29.58B при выручке в 111.18B, что соответствует чистой рентабельности 26.6%.
Часто задаваемые вопросы
HVRRY and AAPL have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HVRRY has higher volatility (6.01%) compared to AAPL (5.01%). In terms of maximum drawdown, HVRRY dropped -62.80% vs AAPL's -81.80%.
AAPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HVRRY и AAPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор