Сравнение HVRRY с AMZN
HVRRY (Hannover Re) and AMZN (Amazon.com, Inc) are both stocks. HVRRY operates in Insurance - Reinsurance (Financial Services), while AMZN operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, HVRRY returned 12.67%/yr vs 21.45%/yr for AMZN. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HVRRY и AMZN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HVRRY показывает доходность -12.64%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью 9.95%. За последние 10 лет акции HVRRY уступали акциям AMZN по среднегодовой доходности: 12.67% против 21.45% соответственно.
HVRRY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -8.75%
- С начала года
- -12.64%
- 6 месяцев
- -7.87%
- 1 год
- -15.57%
- 3 года*
- 10.25%
- 5 лет*
- 12.40%
- 10 лет*
- 12.67%
AMZN
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -7.22%
- С начала года
- 9.95%
- 6 месяцев
- 10.77%
- 1 год
- 22.47%
- 3 года*
- 26.52%
- 5 лет*
- 9.62%
- 10 лет*
- 21.45%
Сравнение доходности по годам HVRRY и AMZN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HVRRY Hannover Re | -12.64% | 29.30% | 7.59% | 24.53% | 11.05% | 20.35% | -16.15% | 48.63% | 10.97% | 21.66% |
AMZN Amazon.com, Inc | 9.95% | 5.21% | 44.39% | 80.88% | -49.62% | 2.38% | 76.26% | 23.03% | 28.43% | 55.96% |
Correlation
The correlation between HVRRY and AMZN is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2007 г. | 0.22 |
The correlation between HVRRY and AMZN shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HVRRY:
$31.32B
AMZN:
$2.76T
HVRRY:
$4.06
AMZN:
$8.37
HVRRY:
10.66
AMZN:
30.32
HVRRY:
0.32
AMZN:
0.74
HVRRY:
1.21
AMZN:
3.71
HVRRY:
2.26
AMZN:
6.24
HVRRY:
$25.44B
AMZN:
$742.78B
HVRRY:
$23.95B
AMZN:
$348.59B
HVRRY:
$9.81B
AMZN:
$152.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HVRRY vs. AMZN — Ранг доходности на риск
HVRRY
AMZN
Сравнение HVRRY c AMZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hannover Re (HVRRY) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HVRRY | AMZN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.15 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 1.04 | -1.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.85 | 2.49 | -4.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HVRRY | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.72 | 0.75 | -1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.27 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.66 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.57 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок HVRRY и AMZN
Максимальная просадка HVRRY за все время составила -62.80%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HVRRY и AMZN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HVRRY | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.80% | -94.40% | +31.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.40% | -21.74% | +4.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.40% | -30.88% | +13.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.66% | -56.15% | +24.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.24% | -56.15% | +11.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.40% | -7.71% | -9.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.46% | -28.12% | +19.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.42% | 9.03% | -0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности HVRRY и AMZN
Текущая волатильность для Hannover Re (HVRRY) составляет 6.01%, в то время как у Amazon.com, Inc (AMZN) волатильность равна 7.43%. Это указывает на то, что HVRRY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HVRRY | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.01% | 7.43% | -1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.65% | 20.40% | -3.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.85% | 30.03% | -8.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.14% | 35.51% | -10.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.27% | 32.46% | -6.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HVRRY и AMZN
Дивидендная доходность HVRRY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, тогда как AMZN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HVRRY Hannover Re | 5.63% | 3.19% | 3.10% | 2.75% | 3.15% | 2.92% | 2.75% | 2.19% | 3.27% | 4.55% | 8.64% | 1.19% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HVRRY и AMZN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hannover Re и Amazon.com, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HVRRY и AMZN
HVRRY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hannover Re сообщила о валовой прибыли в 7.31B при выручке в 7.31B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
AMZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о валовой прибыли в 66.77B при выручке в 181.52B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
HVRRY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hannover Re сообщила об операционной прибыли в 965.32M при выручке в 7.31B, что соответствует операционной рентабельности 13.2%.
AMZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила об операционной прибыли в 23.85B при выручке в 181.52B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
HVRRY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hannover Re сообщила о чистой прибыли в 722.29M при выручке в 7.31B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.
AMZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о чистой прибыли в 30.26B при выручке в 181.52B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
Часто задаваемые вопросы
HVRRY and AMZN have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMZN has higher volatility (7.43%) compared to HVRRY (6.01%). In terms of maximum drawdown, HVRRY dropped -62.80% vs AMZN's -94.40%.
AMZN currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HVRRY и AMZN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор