Сравнение HVRRY с AMZN
HVRRY (Hannover Re) and AMZN (Amazon.com, Inc) are both stocks. HVRRY operates in Insurance - Reinsurance (Financial Services), while AMZN operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, HVRRY returned 14.57%/yr vs 20.71%/yr for AMZN. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HVRRY и AMZN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HVRRY показывает доходность -9.47%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью -1.65%. За последние 10 лет акции HVRRY уступали акциям AMZN по среднегодовой доходности: 14.57% против 20.71% соответственно.
HVRRY
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -4.12%
- С начала года
- -9.47%
- 6 месяцев
- -8.96%
- 1 год
- -8.87%
- 3 года*
- 13.12%
- 5 лет*
- 13.53%
- 10 лет*
- 14.57%
AMZN
- 1 день
- -3.10%
- 1 месяц
- -14.43%
- С начала года
- -1.65%
- 6 месяцев
- -2.31%
- 1 год
- 7.09%
- 3 года*
- 21.26%
- 5 лет*
- 5.95%
- 10 лет*
- 20.71%
Сравнение доходности по годам HVRRY и AMZN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HVRRY Hannover Re | -9.47% | 29.30% | 7.59% | 24.53% | 11.05% | 20.35% | -16.15% | 48.63% | 10.97% | 21.66% |
AMZN Amazon.com, Inc | -1.65% | 5.21% | 44.39% | 80.88% | -49.62% | 2.38% | 76.26% | 23.03% | 28.43% | 55.96% |
Correlation
The correlation between HVRRY and AMZN is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г. | 0.22 |
The correlation between HVRRY and AMZN shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HVRRY:
$32.46B
AMZN:
$2.47T
HVRRY:
€4.06
AMZN:
$8.37
HVRRY:
9.71
AMZN:
27.12
HVRRY:
0.29
AMZN:
0.66
HVRRY:
1.10
AMZN:
3.32
HVRRY:
2.06
AMZN:
5.59
HVRRY:
€25.44B
AMZN:
$742.78B
HVRRY:
€23.95B
AMZN:
$348.59B
HVRRY:
€9.81B
AMZN:
$152.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HVRRY vs. AMZN — Ранг доходности на риск
HVRRY
AMZN
Сравнение HVRRY c AMZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hannover Re (HVRRY) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HVRRY | AMZN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.07 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 0.33 | -0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | 0.75 | -1.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HVRRY и AMZN
Максимальная просадка HVRRY за все время составила -62.80%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HVRRY и AMZN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HVRRY | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.80% | -94.40% | +31.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.62% | -21.74% | +4.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.62% | -30.88% | +13.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.66% | -56.15% | +24.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.24% | -56.15% | +11.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.40% | -17.45% | +3.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.48% | -28.17% | +19.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.76% | 9.52% | -0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности HVRRY и AMZN
Текущая волатильность для Hannover Re (HVRRY) составляет 4.96%, в то время как у Amazon.com, Inc (AMZN) волатильность равна 10.51%. Это указывает на то, что HVRRY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HVRRY | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.96% | 10.51% | -5.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.46% | 21.94% | -5.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.74% | 30.98% | -9.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.11% | 35.70% | -10.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.09% | 32.56% | -6.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HVRRY и AMZN
Дивидендная доходность HVRRY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.43%, тогда как AMZN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HVRRY Hannover Re | 5.43% | 3.19% | 3.10% | 2.75% | 3.15% | 2.92% | 2.75% | 2.19% | 3.27% | 4.55% | 8.64% | 1.19% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HVRRY и AMZN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hannover Re и Amazon.com, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HVRRY и AMZN
HVRRY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hannover Re сообщила о валовой прибыли в 7.31B при выручке в 7.31B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
AMZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о валовой прибыли в 66.77B при выручке в 181.52B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
HVRRY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hannover Re сообщила об операционной прибыли в 965.32M при выручке в 7.31B, что соответствует операционной рентабельности 13.2%.
AMZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила об операционной прибыли в 23.85B при выручке в 181.52B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
HVRRY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hannover Re сообщила о чистой прибыли в 722.29M при выручке в 7.31B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.
AMZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о чистой прибыли в 30.26B при выручке в 181.52B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
Часто задаваемые вопросы
HVRRY and AMZN have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMZN has higher volatility (10.51%) compared to HVRRY (4.96%). In terms of maximum drawdown, HVRRY dropped -62.80% vs AMZN's -94.40%.
AMZN currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HVRRY и AMZN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор