PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HVRRY с MUV2.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HVRRY с MUV2.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hannover Re (HVRRY) и Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München (MUV2.DE).

Доходность

Сравнение доходности HVRRY и MUV2.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hannover Re (HVRRY) и Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München (MUV2.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HVRRY и MUV2.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HVRRY
Hannover Re		-0.15%29.30%7.59%24.53%11.05%20.35%-16.15%48.63%10.97%21.66%
MUV2.DE
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München		-5.13%34.78%26.93%31.81%15.54%2.74%6.05%40.95%5.04%20.30%
Разные валюты инструментов

HVRRY торгуется в USD, в то время как MUV2.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MUV2.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HVRRY показывает доходность -0.15%, что значительно выше, чем у MUV2.DE с доходностью -5.13%. За последние 10 лет акции HVRRY уступали акциям MUV2.DE по среднегодовой доходности: 14.82% против 16.86% соответственно.

HVRRY

1 день
-0.25%
1 месяц
4.23%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
2.85%
1 год
6.93%
3 года*
20.47%
5 лет*
14.74%
10 лет*
14.82%

MUV2.DE

1 день
0.55%
1 месяц
-2.86%
С начала года
-5.13%
6 месяцев
-2.46%
1 год
1.76%
3 года*
25.78%
5 лет*
19.49%
10 лет*
16.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hannover Re

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München

Часто сравнивают с HVRRY:
HVRRY с BN
Часто сравнивают с MUV2.DE:
MUV2.DE с ATT.LMUV2.DE с MOH.DEMUV2.DE с HNR1.DEMUV2.DE с SPYMUV2.DE с QQQMUV2.DE с ^SP500TRMUV2.DE с VOO

Доходность на риск

HVRRY vs. MUV2.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HVRRY
Ранг доходности на риск HVRRY: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HVRRY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HVRRY: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HVRRY: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HVRRY: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HVRRY: 5151
Ранг коэф-та Мартина
MUV2.DE
Ранг доходности на риск MUV2.DE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUV2.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUV2.DE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUV2.DE: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUV2.DE: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUV2.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HVRRY c MUV2.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hannover Re (HVRRY) и Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München (MUV2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HVRRYMUV2.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.28

0.07

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.57

0.27

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.04

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.54

0.08

+0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.05

0.14

+0.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HVRRY vs. MUV2.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HVRRY на текущий момент составляет 0.28, что выше коэффициента Шарпа MUV2.DE равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HVRRY и MUV2.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HVRRYMUV2.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

0.07

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.78

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.65

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.44

-0.03

Корреляция

Корреляция между HVRRY и MUV2.DE составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HVRRY и MUV2.DE

Дивидендная доходность HVRRY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что меньше доходности MUV2.DE в 3.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HVRRY
Hannover Re		3.20%3.19%3.10%2.75%3.15%2.92%2.75%2.19%3.27%4.55%8.64%1.19%
MUV2.DE
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München		3.70%3.56%3.08%3.09%3.62%3.76%4.04%3.52%4.51%4.76%4.59%4.20%

Просадки

Сравнение просадок HVRRY и MUV2.DE

Максимальная просадка HVRRY за все время составила -62.80%, что больше максимальной просадки MUV2.DE в -48.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HVRRY и MUV2.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

HVRRYMUV2.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.80%

-86.40%

+23.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.71%

-16.62%

+1.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.66%

-25.36%

-6.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.24%

-48.43%

+4.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.88%

-11.09%

+7.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.47%

-30.71%

+22.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.62%

9.82%

-2.20%

Волатильность

Сравнение волатильности HVRRY и MUV2.DE

Hannover Re (HVRRY) имеет более высокую волатильность в 8.55% по сравнению с Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München (MUV2.DE) с волатильностью 6.54%. Это указывает на то, что HVRRY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUV2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HVRRYMUV2.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.55%

6.54%

+2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.26%

14.93%

+1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.95%

26.24%

-1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.18%

24.72%

+0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.22%

25.77%

+0.45%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HVRRY и MUV2.DE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hannover Re и Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. HVRRY значения в USD, MUV2.DE значения в EUR