Сравнение HVRRY с BN
HVRRY (Hannover Re) and BN (Brookfield Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — HVRRY in Insurance - Reinsurance, BN in Asset Management. Over the past 10 years, HVRRY returned 12.67%/yr vs 14.96%/yr for BN. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HVRRY и BN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HVRRY показывает доходность -12.64%, что значительно ниже, чем у BN с доходностью -1.65%. За последние 10 лет акции HVRRY уступали акциям BN по среднегодовой доходности: 12.67% против 14.96% соответственно.
HVRRY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -8.75%
- С начала года
- -12.64%
- 6 месяцев
- -7.87%
- 1 год
- -15.57%
- 3 года*
- 10.25%
- 5 лет*
- 12.40%
- 10 лет*
- 12.67%
BN
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -1.65%
- 6 месяцев
- -3.27%
- 1 год
- 17.41%
- 3 года*
- 30.51%
- 5 лет*
- 11.82%
- 10 лет*
- 14.96%
Сравнение доходности по годам HVRRY и BN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HVRRY Hannover Re | -12.64% | 29.30% | 7.59% | 24.53% | 11.05% | 20.35% | -16.15% | 48.63% | 10.97% | 21.66% |
BN Brookfield Corporation | -1.65% | 20.54% | 44.18% | 28.60% | -34.80% | 49.30% | 8.99% | 52.68% | -10.65% | 33.82% |
Correlation
The correlation between HVRRY and BN is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2007 г. | 0.35 |
Over the past year, the correlation between HVRRY and BN has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.35, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
HVRRY:
$31.32B
BN:
$106.63B
HVRRY:
$4.06
BN:
$0.56
HVRRY:
10.66
BN:
79.77
HVRRY:
0.32
BN:
174.80
HVRRY:
1.21
BN:
1.39
HVRRY:
2.26
BN:
2.49
HVRRY:
$25.44B
BN:
$76.58B
HVRRY:
$23.95B
BN:
$27.02B
HVRRY:
$9.81B
BN:
$31.07B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HVRRY vs. BN — Ранг доходности на риск
HVRRY
BN
Сравнение HVRRY c BN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hannover Re (HVRRY) и Brookfield Corporation (BN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HVRRY | BN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.13 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 0.79 | -1.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.85 | 2.21 | -4.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HVRRY | BN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.72 | 0.61 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.38 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.50 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.31 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок HVRRY и BN
Максимальная просадка HVRRY за все время составила -62.80%, что меньше максимальной просадки BN в -82.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HVRRY и BN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HVRRY | BN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.80% | -82.22% | +19.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.40% | -22.05% | +4.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.40% | -27.84% | +10.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.66% | -41.85% | +10.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.24% | -51.42% | +7.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.40% | -8.21% | -9.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.46% | -28.53% | +20.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.42% | 7.88% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности HVRRY и BN
Текущая волатильность для Hannover Re (HVRRY) составляет 6.01%, в то время как у Brookfield Corporation (BN) волатильность равна 9.78%. Это указывает на то, что HVRRY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HVRRY | BN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.01% | 9.78% | -3.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.65% | 22.34% | -5.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.85% | 28.61% | -6.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.14% | 31.24% | -6.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.27% | 30.19% | -3.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HVRRY и BN
Дивидендная доходность HVRRY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что больше доходности BN в 0.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BN Brookfield Corporation | 0.55% | 0.52% | 0.56% | 0.70% | 1.44% | 1.12% | 1.55% | 1.11% | 1.56% | 1.29% | 1.58% | 1.50% |
HVRRY Hannover Re | 5.63% | 3.19% | 3.10% | 2.75% | 3.15% | 2.92% | 2.75% | 2.19% | 3.27% | 4.55% | 8.64% | 1.19% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HVRRY и BN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hannover Re и Brookfield Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HVRRY и BN
HVRRY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hannover Re сообщила о валовой прибыли в 7.31B при выручке в 7.31B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
BN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.43B при выручке в 18.39B, что соответствует валовой рентабельности в 24.1%.
HVRRY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hannover Re сообщила об операционной прибыли в 965.32M при выручке в 7.31B, что соответствует операционной рентабельности 13.2%.
BN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Corporation сообщила об операционной прибыли в 4.39B при выручке в 18.39B, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.
HVRRY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hannover Re сообщила о чистой прибыли в 722.29M при выручке в 7.31B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.
BN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Corporation сообщила о чистой прибыли в 100.59M при выручке в 18.39B, что соответствует чистой рентабельности 0.6%.
Часто задаваемые вопросы
HVRRY and BN have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BN has higher volatility (9.78%) compared to HVRRY (6.01%). In terms of maximum drawdown, HVRRY dropped -62.80% vs BN's -82.22%.
BN currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HVRRY и BN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор