Сравнение HVRRY с BN
HVRRY (Hannover Re) and BN (Brookfield Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — HVRRY in Insurance - Reinsurance, BN in Asset Management. Over the past 10 years, HVRRY returned 14.89%/yr vs 14.71%/yr for BN. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HVRRY и BN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HVRRY показывает доходность -2.77%, что значительно выше, чем у BN с доходностью -3.14%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HVRRY имеют среднегодовую доходность 14.89%, а акции BN немного отстают с 14.71%.
HVRRY
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 7.87%
- 6 месяцев
- 7.56%
- С начала года
- -2.77%
- 1 год
- -2.84%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- 15.22%
- 10 лет*
- 14.89%
BN
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -3.00%
- 6 месяцев
- -6.09%
- С начала года
- -3.14%
- 1 год
- 1.61%
- 3 года*
- 25.62%
- 5 лет*
- 11.55%
- 10 лет*
- 14.71%
Сравнение доходности по годам HVRRY и BN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HVRRY Hannover Re | -2.77% | 29.30% | 7.59% | 24.53% | 11.05% | 20.35% | -16.15% | 48.63% | 10.97% | 21.66% |
BN Brookfield Corporation | -3.14% | 20.54% | 44.18% | 28.60% | -34.80% | 49.30% | 8.99% | 52.68% | -10.65% | 33.82% |
Correlation
The correlation between HVRRY and BN is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г. | 0.35 |
Over the past year, the correlation between HVRRY and BN has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.35, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
HVRRY:
$34.86B
BN:
$98.95B
HVRRY:
€4.09
BN:
$0.56
HVRRY:
10.29
BN:
78.48
HVRRY:
0.31
BN:
171.99
HVRRY:
1.17
BN:
1.37
HVRRY:
2.19
BN:
2.45
HVRRY:
€25.44B
BN:
$76.58B
HVRRY:
€23.95B
BN:
$27.02B
HVRRY:
€9.81B
BN:
$31.07B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HVRRY vs. BN — Ранг доходности на риск
HVRRY
BN
Сравнение HVRRY c BN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hannover Re (HVRRY) и Brookfield Corporation (BN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HVRRY | BN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.03 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 0.07 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | 0.19 | -0.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HVRRY и BN
Максимальная просадка HVRRY за все время составила -62.80%, что меньше максимальной просадки BN в -82.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HVRRY и BN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HVRRY | BN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.80% | -82.22% | +19.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.62% | -22.05% | +4.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.62% | -27.84% | +10.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.66% | -41.85% | +10.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.24% | -51.42% | +7.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.06% | -9.60% | +1.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.48% | -28.48% | +20.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.07% | 8.62% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности HVRRY и BN
Текущая волатильность для Hannover Re (HVRRY) составляет 4.49%, в то время как у Brookfield Corporation (BN) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что HVRRY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HVRRY | BN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 5.58% | -1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.18% | 21.92% | -5.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.88% | 28.46% | -6.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.12% | 31.27% | -6.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.79% | 30.13% | -4.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HVRRY и BN
Дивидендная доходность HVRRY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что больше доходности BN в 0.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BN Brookfield Corporation | 0.59% | 0.52% | 0.56% | 0.70% | 1.44% | 1.12% | 1.55% | 1.11% | 1.56% | 1.29% | 1.58% | 1.50% |
HVRRY Hannover Re | 5.06% | 3.19% | 3.10% | 2.75% | 3.15% | 2.92% | 2.75% | 2.19% | 3.27% | 4.55% | 8.64% | 1.19% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HVRRY и BN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hannover Re и Brookfield Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HVRRY и BN
HVRRY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hannover Re сообщила о валовой прибыли в 7.31B при выручке в 7.31B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
BN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Brookfield Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.43B при выручке в 18.39B, что соответствует валовой рентабельности в 24.1%.
HVRRY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hannover Re сообщила об операционной прибыли в 965.32M при выручке в 7.31B, что соответствует операционной рентабельности 13.2%.
BN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Brookfield Corporation сообщила об операционной прибыли в 4.39B при выручке в 18.39B, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.
HVRRY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hannover Re сообщила о чистой прибыли в 722.29M при выручке в 7.31B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.
BN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Brookfield Corporation сообщила о чистой прибыли в 100.59M при выручке в 18.39B, что соответствует чистой рентабельности 0.6%.
Часто задаваемые вопросы
HVRRY and BN have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BN has higher volatility (5.58%) compared to HVRRY (4.49%). In terms of maximum drawdown, HVRRY dropped -62.80% vs BN's -82.22%.
BN currently has the higher Sharpe Ratio (0.06 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HVRRY и BN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор