PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HVRRY с 1MUV2.MI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HVRRY с 1MUV2.MI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HVRRY (Hannover Re) and 1MUV2.MI (Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München) are both stocks. Both operate in the Insurance - Reinsurance industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, HVRRY returned 12.67%/yr vs 15.53%/yr for 1MUV2.MI. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HVRRY и 1MUV2.MI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hannover Re (HVRRY) и Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München (1MUV2.MI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HVRRY торгуется в USD, в то время как 1MUV2.MI торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 1MUV2.MI были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HVRRY показывает доходность -12.64%, что значительно выше, чем у 1MUV2.MI с доходностью -18.63%. За последние 10 лет акции HVRRY уступали акциям 1MUV2.MI по среднегодовой доходности: 12.67% против 15.53% соответственно.

HVRRY

1 день
0.00%
1 месяц
-8.75%
С начала года
-12.64%
6 месяцев
-7.87%
1 год
-15.57%
3 года*
10.25%
5 лет*
12.40%
10 лет*
12.67%

1MUV2.MI

1 день
0.62%
1 месяц
-14.10%
С начала года
-18.63%
6 месяцев
-13.98%
1 год
-18.54%
3 года*
16.57%
5 лет*
16.73%
10 лет*
15.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HVRRY и 1MUV2.MI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HVRRY
Hannover Re		-12.64%29.30%7.59%24.53%11.05%20.35%-16.15%48.63%10.97%21.66%
1MUV2.MI
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München		-18.63%34.64%26.44%31.61%16.25%1.96%5.67%45.51%2.77%21.14%

Correlation

The correlation between HVRRY and 1MUV2.MI is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2007 г.

0.45

Over the past year, HVRRY and 1MUV2.MI have become more correlated (0.67) than their long-term average of 0.45, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hannover Re

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München

Часто сравнивают с HVRRY:
HVRRY с BNHVRRY с MUV2.DEHVRRY с DLAKYHVRRY с MAHVRRY с COSTHVRRY с AMZNHVRRY с AAPL
Часто сравнивают с 1MUV2.MI:
1MUV2.MI с MSFT1MUV2.MI с HAG.DE1MUV2.MI с META1MUV2.MI с AAPL1MUV2.MI с COST1MUV2.MI с AMZN1MUV2.MI с GOOG

Доходность на риск

HVRRY vs. 1MUV2.MI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HVRRY
Ранг доходности на риск HVRRY: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HVRRY: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HVRRY: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HVRRY: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HVRRY: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HVRRY: 11
Ранг коэф-та Мартина
1MUV2.MI
Ранг доходности на риск 1MUV2.MI: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 1MUV2.MI: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 1MUV2.MI: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 1MUV2.MI: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 1MUV2.MI: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 1MUV2.MI: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HVRRY c 1MUV2.MI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hannover Re (HVRRY) и Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München (1MUV2.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HVRRY1MUV2.MIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.72
-0.81

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.94
-0.99

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

0.87

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

-0.75

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.85

-1.66

-0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HVRRY vs. 1MUV2.MI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HVRRY на текущий момент составляет -0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 1MUV2.MI равному -0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HVRRY и 1MUV2.MI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HVRRY1MUV2.MIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.72

-0.81

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.70

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.61

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.38

+0.01

Просадки

Сравнение просадок HVRRY и 1MUV2.MI

Максимальная просадка HVRRY за все время составила -62.80%, что больше максимальной просадки 1MUV2.MI в -48.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HVRRY и 1MUV2.MI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HVRRY1MUV2.MIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.80%

-48.38%

-14.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.40%

-24.85%

+7.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.40%

-24.85%

+7.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.66%

-28.46%

-3.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.24%

-47.18%

+2.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.40%

-24.38%

+6.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.46%

-10.10%

+1.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.42%

11.18%

-2.76%

Волатильность

Сравнение волатильности HVRRY и 1MUV2.MI

Текущая волатильность для Hannover Re (HVRRY) составляет 6.01%, в то время как у Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München (1MUV2.MI) волатильность равна 8.90%. Это указывает на то, что HVRRY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 1MUV2.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HVRRY1MUV2.MIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.01%

8.90%

-2.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.65%

17.43%

-0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.85%

22.80%

-0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.14%

25.40%

-0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.27%

26.00%

+0.27%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HVRRY и 1MUV2.MI

Дивидендная доходность HVRRY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что больше доходности 1MUV2.MI в 5.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
1MUV2.MI
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München		5.45%3.57%3.08%3.09%3.60%3.77%4.01%3.48%4.61%4.76%4.62%4.24%
HVRRY
Hannover Re		5.63%3.19%3.10%2.75%3.15%2.92%2.75%2.19%3.27%4.55%8.64%1.19%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HVRRY и 1MUV2.MI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hannover Re и Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. HVRRY значения в USD, 1MUV2.MI значения в EUR

Часто задаваемые вопросы

HVRRY and 1MUV2.MI have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HVRRY и 1MUV2.MI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор