Сравнение HVRRY с GOOG
HVRRY (Hannover Re) and GOOG (Alphabet Inc) are both stocks. HVRRY operates in Insurance - Reinsurance (Financial Services), while GOOG operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, HVRRY returned 14.57%/yr vs 26.30%/yr for GOOG. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HVRRY и GOOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HVRRY показывает доходность -9.47%, что значительно ниже, чем у GOOG с доходностью 9.19%. За последние 10 лет акции HVRRY уступали акциям GOOG по среднегодовой доходности: 14.57% против 26.30% соответственно.
HVRRY
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -4.12%
- С начала года
- -9.47%
- 6 месяцев
- -8.96%
- 1 год
- -8.87%
- 3 года*
- 13.12%
- 5 лет*
- 13.53%
- 10 лет*
- 14.57%
GOOG
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -11.03%
- С начала года
- 9.19%
- 6 месяцев
- 8.54%
- 1 год
- 100.11%
- 3 года*
- 42.58%
- 5 лет*
- 22.14%
- 10 лет*
- 26.30%
Сравнение доходности по годам HVRRY и GOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HVRRY Hannover Re | -9.47% | 29.30% | 7.59% | 24.53% | 11.05% | 20.35% | -16.15% | 48.63% | 10.97% | 21.66% |
GOOG Alphabet Inc | 9.19% | 65.42% | 35.62% | 58.83% | -38.67% | 65.17% | 31.03% | 29.10% | -1.03% | 35.58% |
Correlation
The correlation between HVRRY and GOOG is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2014 г. | 0.21 |
The correlation between HVRRY and GOOG shifts across timeframes, from 0.11 (3 years) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HVRRY:
$32.46B
GOOG:
$4.19T
HVRRY:
€4.06
GOOG:
$13.11
HVRRY:
9.71
GOOG:
26.09
HVRRY:
0.29
GOOG:
1.28
HVRRY:
1.10
GOOG:
9.89
HVRRY:
2.06
GOOG:
8.75
HVRRY:
€25.44B
GOOG:
$422.57B
HVRRY:
€23.95B
GOOG:
$255.12B
HVRRY:
€9.81B
GOOG:
$174.08B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HVRRY vs. GOOG — Ранг доходности на риск
HVRRY
GOOG
Сравнение HVRRY c GOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hannover Re (HVRRY) и Alphabet Inc (GOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HVRRY | GOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.57 | -0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 4.85 | -5.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | 16.31 | -17.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HVRRY и GOOG
Максимальная просадка HVRRY за все время составила -62.80%, что больше максимальной просадки GOOG в -44.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HVRRY и GOOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HVRRY | GOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.80% | -44.60% | -18.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.62% | -20.75% | +3.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.62% | -29.35% | +11.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.66% | -44.60% | +12.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.24% | -44.60% | +0.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.40% | -14.20% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.48% | -8.90% | +0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.76% | 6.16% | +2.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности HVRRY и GOOG
Текущая волатильность для Hannover Re (HVRRY) составляет 4.96%, в то время как у Alphabet Inc (GOOG) волатильность равна 9.43%. Это указывает на то, что HVRRY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HVRRY | GOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.96% | 9.43% | -4.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.46% | 20.97% | -4.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.74% | 29.10% | -7.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.11% | 31.31% | -6.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.09% | 29.06% | -2.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HVRRY и GOOG
Дивидендная доходность HVRRY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.43%, что больше доходности GOOG в 0.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOOG Alphabet Inc | 0.25% | 0.26% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HVRRY Hannover Re | 5.43% | 3.19% | 3.10% | 2.75% | 3.15% | 2.92% | 2.75% | 2.19% | 3.27% | 4.55% | 8.64% | 1.19% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HVRRY и GOOG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hannover Re и Alphabet Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HVRRY и GOOG
HVRRY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hannover Re сообщила о валовой прибыли в 7.31B при выручке в 7.31B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
GOOG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила о валовой прибыли в 68.63B при выручке в 109.90B, что соответствует валовой рентабельности в 62.5%.
HVRRY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hannover Re сообщила об операционной прибыли в 965.32M при выручке в 7.31B, что соответствует операционной рентабельности 13.2%.
GOOG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила об операционной прибыли в 39.70B при выручке в 109.90B, что соответствует операционной рентабельности 36.1%.
HVRRY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hannover Re сообщила о чистой прибыли в 722.29M при выручке в 7.31B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.
GOOG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила о чистой прибыли в 62.58B при выручке в 109.90B, что соответствует чистой рентабельности 56.9%.
Часто задаваемые вопросы
HVRRY and GOOG have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GOOG has higher volatility (9.43%) compared to HVRRY (4.96%). In terms of maximum drawdown, HVRRY dropped -62.80% vs GOOG's -44.60%.
GOOG currently has the higher Sharpe Ratio (3.47 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HVRRY и GOOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор