PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HVEIX с SWLGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HVEIX с SWLGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HVIA Equity Fund (HVEIX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).

HVEIX управляется HVIA Equity Fund. Фонд был запущен 3 окт. 2016 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности HVEIX и SWLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HVIA Equity Fund (HVEIX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HVEIX и SWLGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HVEIX
HVIA Equity Fund		-5.14%16.70%17.14%27.68%-20.27%28.95%26.17%29.81%-6.07%-0.67%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		-9.81%18.55%33.30%42.67%-29.17%27.55%38.43%36.30%-1.59%-0.60%

Доходность по периодам

С начала года, HVEIX показывает доходность -5.14%, что значительно выше, чем у SWLGX с доходностью -9.81%.

HVEIX

1 день
3.12%
1 месяц
-4.72%
С начала года
-5.14%
6 месяцев
-2.23%
1 год
17.14%
3 года*
15.82%
5 лет*
9.96%
10 лет*
—

SWLGX

1 день
3.74%
1 месяц
-5.56%
С начала года
-9.81%
6 месяцев
-9.30%
1 год
17.72%
3 года*
21.15%
5 лет*
12.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HVIA Equity Fund

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с HVEIX:
HVEIX с QQQHVEIX с ANFFXHVEIX с BBLIXHVEIX с BPTRXHVEIX с FSPGXHVEIX с BLUEXHVEIX с FCGSX
Часто сравнивают с SWLGX:
SWLGX с SWPPXSWLGX с FSPGXSWLGX с SWLSXSWLGX с SWTSXSWLGX с VUGSWLGX с QQQSWLGX с SFLNX

Сравнение комиссий HVEIX и SWLGX

HVEIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.

HVEIX
HVIA Equity Fund
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

HVEIX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HVEIX
Ранг доходности на риск HVEIX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HVEIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HVEIX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HVEIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HVEIX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HVEIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
SWLGX
Ранг доходности на риск SWLGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLGX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HVEIX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HVIA Equity Fund (HVEIX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HVEIXSWLGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

0.83

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.35

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.19

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

1.17

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.25

4.02

+1.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HVEIX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HVEIX на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWLGX равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HVEIX и SWLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HVEIXSWLGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

0.83

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.58

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.70

+0.01

Корреляция

Корреляция между HVEIX и SWLGX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HVEIX и SWLGX

Дивидендная доходность HVEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.16%, что больше доходности SWLGX в 0.51%

TTM202520242023202220212020201920182017
HVEIX
HVIA Equity Fund		8.16%7.74%2.57%1.67%9.07%2.55%0.49%0.65%3.48%0.71%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		0.51%0.46%0.52%0.67%0.93%1.76%0.67%0.96%1.03%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HVEIX и SWLGX

Максимальная просадка HVEIX за все время составила -30.61%, что меньше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HVEIX и SWLGX.

Загрузка...

Показатели просадок

HVEIXSWLGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.61%

-32.69%

+2.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.69%

-16.16%

+3.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.74%

-32.69%

+4.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.67%

-13.03%

+4.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.27%

-7.13%

+1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

4.69%

-1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности HVEIX и SWLGX

Текущая волатильность для HVIA Equity Fund (HVEIX) составляет 5.89%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что HVEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HVEIXSWLGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.89%

6.73%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.86%

12.40%

-1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.84%

22.57%

-2.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.08%

21.52%

-3.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.80%

22.81%

-4.01%