PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HVEIX с VTMGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HVEIX с VTMGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HVIA Equity Fund (HVEIX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX).

HVEIX управляется HVIA Equity Fund. Фонд был запущен 3 окт. 2016 г.. VTMGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 авг. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности HVEIX и VTMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HVIA Equity Fund (HVEIX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HVEIX и VTMGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HVEIX
HVIA Equity Fund		-5.14%16.70%17.14%27.68%-20.27%28.95%26.17%29.81%-6.07%21.73%
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares		2.46%35.17%3.03%17.65%-15.33%11.39%10.25%22.04%-14.48%25.64%

Доходность по периодам

С начала года, HVEIX показывает доходность -5.14%, что значительно ниже, чем у VTMGX с доходностью 2.46%.

HVEIX

1 день
3.12%
1 месяц
-4.72%
С начала года
-5.14%
6 месяцев
-2.23%
1 год
17.14%
3 года*
15.82%
5 лет*
9.96%
10 лет*
—

VTMGX

1 день
2.96%
1 месяц
-7.62%
С начала года
2.46%
6 месяцев
7.79%
1 год
29.28%
3 года*
15.95%
5 лет*
8.51%
10 лет*
9.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HVIA Equity Fund

Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с HVEIX:
HVEIX с QQQHVEIX с ANFFXHVEIX с FSPGXHVEIX с BBLIXHVEIX с BPTRXHVEIX с FCGSXHVEIX с SWLGX
Часто сравнивают с VTMGX:
VTMGX с VEMAXVTMGX с VEAVTMGX с VXUSVTMGX с VTSAXVTMGX с VOOVTMGX с VIAAXVTMGX с VTRIX

Сравнение комиссий HVEIX и VTMGX

HVEIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VTMGX в 0.07%.

HVEIX
HVIA Equity Fund
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

HVEIX vs. VTMGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HVEIX
Ранг доходности на риск HVEIX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HVEIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HVEIX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HVEIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HVEIX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HVEIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
VTMGX
Ранг доходности на риск VTMGX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMGX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMGX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMGX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMGX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMGX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HVEIX c VTMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HVIA Equity Fund (HVEIX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HVEIXVTMGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

1.79

-0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

2.35

-1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.35

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

2.44

-1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.25

9.56

-4.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HVEIX vs. VTMGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HVEIX на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа VTMGX равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HVEIX и VTMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HVEIXVTMGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

1.79

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.55

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.29

+0.43

Корреляция

Корреляция между HVEIX и VTMGX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HVEIX и VTMGX

Дивидендная доходность HVEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.16%, что больше доходности VTMGX в 2.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HVEIX
HVIA Equity Fund		8.16%7.74%2.57%1.67%9.07%2.55%0.49%0.65%3.48%0.71%0.00%0.00%
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares		2.92%3.20%3.34%3.14%2.88%3.14%2.02%3.03%3.33%2.77%3.06%2.91%

Просадки

Сравнение просадок HVEIX и VTMGX

Максимальная просадка HVEIX за все время составила -30.61%, что меньше максимальной просадки VTMGX в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HVEIX и VTMGX.

Загрузка...

Показатели просадок

HVEIXVTMGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.61%

-60.58%

+29.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.69%

-11.67%

-1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.74%

-29.71%

+1.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.67%

-9.01%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.27%

-14.74%

+9.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

2.97%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности HVEIX и VTMGX

Текущая волатильность для HVIA Equity Fund (HVEIX) составляет 5.89%, в то время как у Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что HVEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HVEIXVTMGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.89%

7.83%

-1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.86%

11.28%

-0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.84%

16.68%

+3.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.08%

15.65%

+2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.80%

16.45%

+2.35%