PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HVEIX с TILIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HVEIX с TILIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HVIA Equity Fund (HVEIX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX).

HVEIX управляется HVIA Equity Fund. Фонд был запущен 3 окт. 2016 г.. TILIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности HVEIX и TILIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HVIA Equity Fund (HVEIX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HVEIX и TILIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HVEIX
HVIA Equity Fund		-8.01%16.70%17.14%27.68%-20.27%28.95%26.17%29.81%-6.07%21.73%
TILIX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund		-9.78%18.41%33.31%42.64%-29.22%27.63%38.43%36.30%-1.66%27.42%

Доходность по периодам

С начала года, HVEIX показывает доходность -8.01%, что значительно выше, чем у TILIX с доходностью -9.78%.

HVEIX

1 день
-0.36%
1 месяц
-7.67%
С начала года
-8.01%
6 месяцев
-4.78%
1 год
14.03%
3 года*
14.64%
5 лет*
9.60%
10 лет*
—

TILIX

1 день
3.75%
1 месяц
-5.51%
С начала года
-9.78%
6 месяцев
-9.34%
1 год
17.66%
3 года*
21.12%
5 лет*
12.35%
10 лет*
16.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HVIA Equity Fund

TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с HVEIX:
HVEIX с QQQHVEIX с ANFFXHVEIX с BPTRXHVEIX с FSPGXHVEIX с BBLIXHVEIX с BLUEXHVEIX с FCGSX
Часто сравнивают с TILIX:
TILIX с TISPXTILIX с FXAIXTILIX с TILVXTILIX с TILGXTILIX с QQQTILIX с VIIIXTILIX с TIGRX

Сравнение комиссий HVEIX и TILIX

HVEIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии TILIX в 0.05%.

HVEIX
HVIA Equity Fund
TILIX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

HVEIX vs. TILIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HVEIX
Ранг доходности на риск HVEIX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HVEIX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HVEIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HVEIX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HVEIX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HVEIX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
TILIX
Ранг доходности на риск TILIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILIX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILIX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILIX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HVEIX c TILIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HVIA Equity Fund (HVEIX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HVEIXTILIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

0.83

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

1.35

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.19

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.95

0.97

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.57

3.32

+0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HVEIX vs. TILIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HVEIX на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TILIX равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HVEIX и TILIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HVEIXTILIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

0.83

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.58

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.57

+0.12

Корреляция

Корреляция между HVEIX и TILIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HVEIX и TILIX

Дивидендная доходность HVEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.41%, что больше доходности TILIX в 4.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HVEIX
HVIA Equity Fund		8.41%7.74%2.57%1.67%9.07%2.55%0.49%0.65%3.48%0.71%0.00%0.00%
TILIX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund		4.89%4.41%3.25%1.90%11.00%8.76%1.91%2.38%4.01%0.68%1.33%1.32%

Просадки

Сравнение просадок HVEIX и TILIX

Максимальная просадка HVEIX за все время составила -30.61%, что меньше максимальной просадки TILIX в -50.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HVEIX и TILIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HVEIXTILIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.61%

-50.54%

+19.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.69%

-16.24%

+3.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.74%

-32.68%

+4.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.43%

-13.10%

+1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.27%

-7.77%

+2.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

4.73%

-1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности HVEIX и TILIX

Текущая волатильность для HVIA Equity Fund (HVEIX) составляет 4.78%, в то время как у TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что HVEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TILIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HVEIXTILIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

6.72%

-1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.41%

12.38%

-1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.65%

22.61%

-2.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.03%

21.50%

-3.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.78%

21.04%

-2.26%