PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HVEIX с ONERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HVEIX с ONERX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HVIA Equity Fund (HVEIX) и One Rock Fund (ONERX).

HVEIX управляется HVIA Equity Fund. Фонд был запущен 3 окт. 2016 г.. ONERX управляется Wrona Investment Management. Фонд был запущен 6 мар. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности HVEIX и ONERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HVIA Equity Fund (HVEIX) и One Rock Fund (ONERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HVEIX и ONERX

2026 (YTD)202520242023202220212020
HVEIX
HVIA Equity Fund		-5.14%16.70%17.14%27.68%-20.27%28.95%47.67%
ONERX
One Rock Fund		-1.48%49.37%21.76%72.41%-42.06%45.70%104.46%

Доходность по периодам

С начала года, HVEIX показывает доходность -5.14%, что значительно ниже, чем у ONERX с доходностью -1.48%.

HVEIX

1 день
3.12%
1 месяц
-4.72%
С начала года
-5.14%
6 месяцев
-2.23%
1 год
17.14%
3 года*
15.82%
5 лет*
9.96%
10 лет*
—

ONERX

1 день
7.72%
1 месяц
-7.71%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
-2.85%
1 год
79.18%
3 года*
35.95%
5 лет*
20.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HVIA Equity Fund

One Rock Fund

Часто сравнивают с HVEIX:
HVEIX с QQQHVEIX с ANFFXHVEIX с BPTRXHVEIX с FSPGXHVEIX с BBLIXHVEIX с BLUEXHVEIX с FCGSX
Часто сравнивают с ONERX:
ONERX с BISAXONERX с FSMDXONERX с KMKAXONERX с FCNTXONERX с VOOONERX с FSPGXONERX с ANFFX

Сравнение комиссий HVEIX и ONERX

HVEIX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии ONERX в 1.75%.

ONERX
One Rock Fund
HVEIX
HVIA Equity Fund

Доходность на риск

HVEIX vs. ONERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HVEIX
Ранг доходности на риск HVEIX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HVEIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HVEIX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HVEIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HVEIX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HVEIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
ONERX
Ранг доходности на риск ONERX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONERX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONERX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONERX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONERX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONERX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HVEIX c ONERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HVIA Equity Fund (HVEIX) и One Rock Fund (ONERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HVEIXONERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

1.96

-1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

2.42

-1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.34

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

4.49

-3.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.25

15.11

-9.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HVEIX vs. ONERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HVEIX на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа ONERX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HVEIX и ONERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HVEIXONERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

1.96

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.02

+0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.04

+0.67

Корреляция

Корреляция между HVEIX и ONERX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HVEIX и ONERX

Дивидендная доходность HVEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.16%, что меньше доходности ONERX в 24.48%

TTM202520242023202220212020201920182017
HVEIX
HVIA Equity Fund		8.16%7.74%2.57%1.67%9.07%2.55%0.49%0.65%3.48%0.71%
ONERX
One Rock Fund		24.48%24.12%0.00%0.00%10.57%28.88%18.66%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HVEIX и ONERX

Максимальная просадка HVEIX за все время составила -30.61%, что меньше максимальной просадки ONERX в -96.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HVEIX и ONERX.

Загрузка...

Показатели просадок

HVEIXONERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.61%

-96.43%

+65.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.69%

-17.63%

+4.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.74%

-96.43%

+68.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.67%

-92.58%

+83.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.27%

-30.62%

+25.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

5.24%

-1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности HVEIX и ONERX

Текущая волатильность для HVIA Equity Fund (HVEIX) составляет 5.89%, в то время как у One Rock Fund (ONERX) волатильность равна 18.51%. Это указывает на то, что HVEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ONERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HVEIXONERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.89%

18.51%

-12.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.86%

31.07%

-20.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.84%

41.95%

-22.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.08%

821.63%

-803.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.80%

747.39%

-728.59%