PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HVEIX с GXXIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HVEIX с GXXIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HVIA Equity Fund (HVEIX) и abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX).

HVEIX управляется HVIA Equity Fund. Фонд был запущен 3 окт. 2016 г.. GXXIX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности HVEIX и GXXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HVIA Equity Fund (HVEIX) и abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HVEIX и GXXIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HVEIX
HVIA Equity Fund		-5.14%16.70%17.14%27.68%-20.27%28.95%26.17%29.81%-6.07%21.73%
GXXIX
abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund		-7.53%3.82%10.11%15.19%-26.55%81.37%29.56%36.96%-6.73%19.53%

Доходность по периодам

С начала года, HVEIX показывает доходность -5.14%, что значительно выше, чем у GXXIX с доходностью -7.53%.

HVEIX

1 день
3.12%
1 месяц
-4.72%
С начала года
-5.14%
6 месяцев
-2.23%
1 год
17.14%
3 года*
15.82%
5 лет*
9.96%
10 лет*
—

GXXIX

1 день
2.82%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-7.53%
6 месяцев
-7.78%
1 год
2.72%
3 года*
5.62%
5 лет*
9.27%
10 лет*
13.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HVIA Equity Fund

abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund

Часто сравнивают с HVEIX:
HVEIX с QQQHVEIX с ANFFXHVEIX с FSPGXHVEIX с BBLIXHVEIX с BPTRXHVEIX с FCGSXHVEIX с PROVX
Часто сравнивают с GXXIX:
GXXIX с PROVXGXXIX с FGCKXGXXIX с JLGRXGXXIX с FSPGXGXXIX с MFEIXGXXIX с FDTEXGXXIX с FNCMX

Сравнение комиссий HVEIX и GXXIX

HVEIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии GXXIX в 0.97%.

HVEIX
HVIA Equity Fund
GXXIX
abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund

Доходность на риск

HVEIX vs. GXXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HVEIX
Ранг доходности на риск HVEIX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HVEIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HVEIX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HVEIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HVEIX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HVEIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
GXXIX
Ранг доходности на риск GXXIX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXXIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXXIX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXXIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXXIX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXXIX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HVEIX c GXXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HVIA Equity Fund (HVEIX) и abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HVEIXGXXIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

0.19

+0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

0.40

+0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.05

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

0.31

+1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.25

1.15

+4.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HVEIX vs. GXXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HVEIX на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа GXXIX равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HVEIX и GXXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HVEIXGXXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

0.19

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.34

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.60

+0.11

Корреляция

Корреляция между HVEIX и GXXIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HVEIX и GXXIX

Дивидендная доходность HVEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.16%, что больше доходности GXXIX в 2.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HVEIX
HVIA Equity Fund		8.16%7.74%2.57%1.67%9.07%2.55%0.49%0.65%3.48%0.71%0.00%0.00%
GXXIX
abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund		2.48%2.30%0.00%0.28%0.39%59.39%14.10%9.76%12.93%10.11%12.20%5.82%

Просадки

Сравнение просадок HVEIX и GXXIX

Максимальная просадка HVEIX за все время составила -30.61%, что меньше максимальной просадки GXXIX в -33.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HVEIX и GXXIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HVEIXGXXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.61%

-33.65%

+3.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.69%

-11.78%

-0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.74%

-33.65%

+5.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.67%

-10.87%

+2.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.27%

-6.20%

+0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

3.14%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности HVEIX и GXXIX

HVIA Equity Fund (HVEIX) имеет более высокую волатильность в 5.89% по сравнению с abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что HVEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GXXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HVEIXGXXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.89%

5.20%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.86%

9.27%

+1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.84%

16.73%

+3.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.08%

27.78%

-9.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.80%

23.72%

-4.92%