PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HVEIX с ADX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HVEIX с ADX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HVIA Equity Fund (HVEIX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX).

HVEIX управляется HVIA Equity Fund. Фонд был запущен 3 окт. 2016 г.. ADX управляется Adams Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности HVEIX и ADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HVIA Equity Fund (HVEIX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HVEIX и ADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HVEIX
HVIA Equity Fund		-5.14%16.70%17.14%27.68%-20.27%28.95%26.17%29.81%-6.07%21.73%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		-2.00%26.03%28.31%31.49%-19.82%29.69%17.28%36.75%-3.58%28.90%

Доходность по периодам

С начала года, HVEIX показывает доходность -5.14%, что значительно ниже, чем у ADX с доходностью -2.00%.

HVEIX

1 день
3.12%
1 месяц
-4.72%
С начала года
-5.14%
6 месяцев
-2.23%
1 год
17.14%
3 года*
15.82%
5 лет*
9.96%
10 лет*
—

ADX

1 день
2.33%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-2.00%
6 месяцев
3.99%
1 год
27.40%
3 года*
24.77%
5 лет*
15.18%
10 лет*
16.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HVIA Equity Fund

Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Часто сравнивают с HVEIX:
HVEIX с QQQHVEIX с ANFFXHVEIX с BBLIXHVEIX с BPTRXHVEIX с FCGSXHVEIX с FSPGXHVEIX с SWLGX
Часто сравнивают с ADX:
ADX с SPYADX с GAMADX с SCHDADX с VOOADX с CETADX с SPXXADX с ARCC

Сравнение комиссий HVEIX и ADX

HVEIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии ADX в 0.59%.

HVEIX
HVIA Equity Fund
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Доходность на риск

HVEIX vs. ADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HVEIX
Ранг доходности на риск HVEIX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HVEIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HVEIX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HVEIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HVEIX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HVEIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
ADX
Ранг доходности на риск ADX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HVEIX c ADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HVIA Equity Fund (HVEIX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HVEIXADXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

1.47

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

2.18

-0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.31

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

2.56

-1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.25

11.81

-6.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HVEIX vs. ADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HVEIX на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа ADX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HVEIX и ADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HVEIXADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

1.47

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.89

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.09

+0.62

Корреляция

Корреляция между HVEIX и ADX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HVEIX и ADX

Дивидендная доходность HVEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.16%, что меньше доходности ADX в 8.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HVEIX
HVIA Equity Fund		8.16%7.74%2.57%1.67%9.07%2.55%0.49%0.65%3.48%0.71%0.00%0.00%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		8.26%7.93%12.38%7.34%7.36%15.35%6.54%9.00%15.85%9.18%7.79%7.17%

Просадки

Сравнение просадок HVEIX и ADX

Максимальная просадка HVEIX за все время составила -30.61%, что меньше максимальной просадки ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HVEIX и ADX.

Загрузка...

Показатели просадок

HVEIXADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.61%

-71.60%

+40.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.69%

-11.12%

-1.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.74%

-25.07%

-2.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.67%

-4.36%

-4.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.27%

-23.22%

+17.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

2.41%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности HVEIX и ADX

Текущая волатильность для HVIA Equity Fund (HVEIX) составляет 5.89%, в то время как у Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) волатильность равна 6.64%. Это указывает на то, что HVEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HVEIXADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.89%

6.64%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.86%

10.77%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.84%

18.76%

+1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.08%

17.23%

+0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.80%

17.96%

+0.84%