PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HUSV с ROBT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HUSV с ROBT

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

HUSV (First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF) and ROBT (First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF) are both exchange-traded funds - HUSV is a Volatility Hedged Equity fund actively managed by First Trust, while ROBT is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq CTA Artificial Intelligence and Robotics Index. HUSV is actively managed, while ROBT is passively managed. Over the past 5 years, HUSV returned 5.67%/yr vs -0.13%/yr for ROBT. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HUSV charges 0.70%/yr vs 0.65%/yr for ROBT.

Доходность

Сравнение доходности HUSV и ROBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF (HUSV) и First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HUSV показывает доходность 1.05%, что значительно ниже, чем у ROBT с доходностью 3.49%.

HUSV

1 день
-0.43%
1 месяц
-1.77%
С начала года
1.05%
6 месяцев
0.26%
1 год
-0.23%
3 года*
7.84%
5 лет*
5.67%
10 лет*
—

ROBT

1 день
0.08%
1 месяц
-5.82%
С начала года
3.49%
6 месяцев
1.51%
1 год
13.89%
3 года*
7.18%
5 лет*
-0.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HUSV и ROBT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HUSV
First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF		1.05%4.96%12.64%3.51%-6.31%26.04%5.39%26.98%0.22%
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF		3.49%15.16%-0.41%27.77%-34.94%9.91%46.18%34.28%-14.66%

Correlation

The correlation between HUSV and ROBT is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2018 г.

0.50

Over the past year, the correlation between HUSV and ROBT has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.50, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов HUSV и ROBT

Секторы
HUSV
ROBT

Технологии

25.2%
58.6%

Финансовые услуги

14.9%
1.5%

Коммунальные услуги

11.8%

-

Промышленность

10.8%
20.1%

Недвижимость

9.8%

-

Потребительский циклический сектор

7.5%
6.4%

Здравоохранение

7.2%
6.9%

Потребительский защитный сектор

6.2%
1.3%

Сырьевые материалы

3.0%

-

Энергетика

2.3%
1.3%

Коммуникационные услуги

1.4%
3.8%

Технологии

HUSV
25.2%
ROBT
58.6%

Финансовые услуги

HUSV
14.9%
ROBT
1.5%

Коммунальные услуги

HUSV
11.8%
ROBT

-

Промышленность

HUSV
10.8%
ROBT
20.1%

Недвижимость

HUSV
9.8%
ROBT

-

Потребительский циклический сектор

HUSV
7.5%
ROBT
6.4%

Здравоохранение

HUSV
7.2%
ROBT
6.9%

Потребительский защитный сектор

HUSV
6.2%
ROBT
1.3%

Сырьевые материалы

HUSV
3.0%
ROBT

-

Энергетика

HUSV
2.3%
ROBT
1.3%

Коммуникационные услуги

HUSV
1.4%
ROBT
3.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF

First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF

Часто сравнивают с HUSV:
HUSV с AAANXHUSV с VOOHUSV с VTIHUSV с BDGSHUSV с JPSTHUSV с SPLVHUSV с SCHD
Часто сравнивают с ROBT:
ROBT с BOTZROBT с ROBOROBT с IRBOROBT с ARKQROBT с THNQROBT с IBOTROBT с XT

Доходность на риск

HUSV vs. ROBT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HUSV
Ранг доходности на риск HUSV: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUSV: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUSV: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUSV: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUSV: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUSV: 99
Ранг коэф-та Мартина
ROBT
Ранг доходности на риск ROBT: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROBT: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROBT: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROBT: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROBT: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROBT: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HUSV c ROBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF (HUSV) и First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HUSVROBTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.03
0.57

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.03
0.92

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.11

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.03

0.64

-0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.08

1.78

-1.86

HUSV vs. ROBT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HUSV на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа ROBT равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUSV и ROBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HUSV и ROBT

Максимальная просадка HUSV за все время составила -35.72%, что меньше максимальной просадки ROBT в -44.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUSV и ROBT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HUSVROBTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.72%

-44.47%

+8.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.78%

-21.66%

+14.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.35%

-27.68%

+18.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.00%

-43.26%

+26.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.76%

-10.95%

+7.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.61%

-15.91%

+12.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

7.81%

-4.89%

Волатильность

Сравнение волатильности HUSV и ROBT

Текущая волатильность для First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF (HUSV) составляет 3.06%, в то время как у First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) волатильность равна 10.39%. Это указывает на то, что HUSV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HUSVROBTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

10.39%

-7.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.65%

19.22%

-12.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.27%

24.65%

-15.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.03%

25.48%

-13.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.47%

25.58%

-11.11%

Сравнение комиссий HUSV и ROBT

HUSV берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии ROBT в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUSV и ROBT

Дивидендная доходность HUSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что больше доходности ROBT в 0.02%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
HUSV
First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF		1.66%1.38%1.14%1.80%1.68%1.35%1.29%1.36%1.48%1.31%0.35%
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF		0.02%0.00%0.68%0.23%0.35%0.06%0.17%0.42%0.44%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HUSV and ROBT have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROBT has higher volatility (10.39%) compared to HUSV (3.06%). In terms of maximum drawdown, HUSV dropped -35.72% vs ROBT's -44.47%.

On 5-year performance, HUSV leads with 5.67% vs -0.13% for ROBT. On fees, ROBT is cheaper at 0.65% per year. On volatility, HUSV has been the lower-risk option at 3.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HUSV has performed better with a 5.67% return vs -0.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROBT is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.70% for HUSV.

HUSV has the higher dividend yield at 1.66%, compared with 0.02% for ROBT.

HUSV is categorized as Volatility Hedged Equity, while ROBT is Technology Equities. Their fees differ too: 0.70% for HUSV and 0.65% for ROBT.

ROBT currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HUSV и ROBT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор