Сравнение HUSV с QLVD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF (HUSV) и FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD).
HUSV и QLVD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HUSV - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. QLVD - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust Developed Markets ex US Quality Low Volatility Index. Фонд был запущен 15 июл. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности HUSV и QLVD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HUSV и QLVD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUSV First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF | -0.31% | 4.96% | 12.64% | 3.51% | -6.31% | 26.04% | 5.39% | 3.51% |
QLVD FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund | 4.17% | 24.21% | 4.67% | 11.57% | -12.09% | 9.04% | 3.00% | 6.35% |
Доходность по периодам
С начала года, HUSV показывает доходность -0.31%, что значительно ниже, чем у QLVD с доходностью 4.17%.
HUSV
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- -0.31%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -2.83%
- 3 года*
- 7.48%
- 5 лет*
- 6.59%
- 10 лет*
- —
QLVD
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -3.42%
- С начала года
- 4.17%
- 6 месяцев
- 7.23%
- 1 год
- 18.25%
- 3 года*
- 12.60%
- 5 лет*
- 7.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HUSV и QLVD
HUSV берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии QLVD в 0.32%.
Доходность на риск
HUSV vs. QLVD — Ранг доходности на риск
HUSV
QLVD
Сравнение HUSV c QLVD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF (HUSV) и FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HUSV | QLVD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | 1.47 | -1.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | 2.09 | -2.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.29 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 2.26 | -2.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | 8.49 | -9.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HUSV | QLVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | 1.47 | -1.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.63 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.51 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между HUSV и QLVD составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUSV и QLVD
Дивидендная доходность HUSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности QLVD в 2.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUSV First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF | 1.39% | 1.38% | 1.14% | 1.80% | 1.68% | 1.35% | 1.29% | 1.36% | 1.48% | 1.31% | 0.35% |
QLVD FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund | 2.74% | 2.87% | 3.01% | 3.33% | 2.47% | 3.06% | 1.78% | 1.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HUSV и QLVD
Максимальная просадка HUSV за все время составила -35.72%, что больше максимальной просадки QLVD в -28.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUSV и QLVD.
Загрузка...
Показатели просадок
| HUSV | QLVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.72% | -28.20% | -7.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.32% | -8.15% | -1.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.00% | -23.99% | +6.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.06% | -4.82% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.61% | -5.27% | +1.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 2.17% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности HUSV и QLVD
Текущая волатильность для First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF (HUSV) составляет 3.04%, в то время как у FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD) волатильность равна 4.98%. Это указывает на то, что HUSV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HUSV | QLVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.04% | 4.98% | -1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.62% | 7.74% | -1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.49% | 12.45% | +0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.04% | 11.68% | +0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.57% | 14.02% | +0.55% |