PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HUSV с OILK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HUSV с OILK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HUSV (First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF) and OILK (ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF) are both exchange-traded funds - HUSV is a Volatility Hedged Equity fund actively managed by First Trust, while OILK is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. HUSV is actively managed, while OILK is passively managed. Over the past 5 years, HUSV returned 5.62%/yr vs 17.28%/yr for OILK. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. HUSV charges 0.70%/yr vs 0.68%/yr for OILK.

Доходность

Сравнение доходности HUSV и OILK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF (HUSV) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HUSV показывает доходность 1.34%, что значительно ниже, чем у OILK с доходностью 61.09%.

HUSV

1 день
0.48%
1 месяц
0.41%
С начала года
1.34%
6 месяцев
1.26%
1 год
-1.00%
3 года*
8.36%
5 лет*
5.62%
10 лет*
—

OILK

1 день
-1.91%
1 месяц
-2.15%
С начала года
61.09%
6 месяцев
56.40%
1 год
56.95%
3 года*
18.39%
5 лет*
17.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HUSV и OILK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HUSV
First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF		1.34%4.96%12.64%3.51%-6.31%26.04%5.39%26.98%-1.92%16.07%
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF		61.09%-11.86%8.18%-0.97%27.57%63.71%-61.09%30.48%-20.40%2.82%

Correlation

The correlation between HUSV and OILK is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2016 г.

0.09

The correlation between HUSV and OILK shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HUSV и OILK

Секторы
HUSV
OILK

Технологии

23.0%

-

Финансовые услуги

15.3%

-

Коммунальные услуги

12.3%

-

Промышленность

11.1%

-

Недвижимость

9.8%

-

Потребительский циклический сектор

7.9%
100.0%

Здравоохранение

7.4%

-

Потребительский защитный сектор

6.3%

-

Сырьевые материалы

3.0%

-

Энергетика

2.5%

-

Коммуникационные услуги

1.4%

-

Технологии

HUSV
23.0%
OILK

-

Финансовые услуги

HUSV
15.3%
OILK

-

Коммунальные услуги

HUSV
12.3%
OILK

-

Промышленность

HUSV
11.1%
OILK

-

Недвижимость

HUSV
9.8%
OILK

-

Потребительский циклический сектор

HUSV
7.9%
OILK
100.0%

Здравоохранение

HUSV
7.4%
OILK

-

Потребительский защитный сектор

HUSV
6.3%
OILK

-

Сырьевые материалы

HUSV
3.0%
OILK

-

Энергетика

HUSV
2.5%
OILK

-

Коммуникационные услуги

HUSV
1.4%
OILK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF

ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF

Часто сравнивают с HUSV:
HUSV с AAANXHUSV с VOOHUSV с BDGSHUSV с VTIHUSV с JPSTHUSV с SPLVHUSV с SPY
Часто сравнивают с OILK:
OILK с USOOILK с GUSHOILK с DBOOILK с USOIOILK с WTMFOILK с AMOMOILK с REVS

Доходность на риск

HUSV vs. OILK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HUSV
Ранг доходности на риск HUSV: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUSV: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUSV: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUSV: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUSV: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUSV: 77
Ранг коэф-та Мартина
OILK
Ранг доходности на риск OILK: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILK: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILK: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILK: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILK: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILK: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HUSV c OILK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF (HUSV) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HUSVOILKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
1.99

-2.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.09
2.51

-2.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.33

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.15

3.30

-3.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.36

6.67

-7.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HUSV vs. OILK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HUSV на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа OILK равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUSV и OILK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HUSVOILKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

1.99

-2.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.58

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.11

+0.49

Просадки

Сравнение просадок HUSV и OILK

Максимальная просадка HUSV за все время составила -35.72%, что меньше максимальной просадки OILK в -83.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUSV и OILK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HUSVOILKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.72%

-83.76%

+48.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.78%

-17.35%

+10.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.35%

-23.42%

+14.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.00%

-34.69%

+17.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.49%

-5.49%

+2.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.61%

-32.60%

+28.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

8.57%

-5.77%

Волатильность

Сравнение волатильности HUSV и OILK

Текущая волатильность для First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF (HUSV) составляет 2.40%, в то время как у ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) волатильность равна 10.52%. Это указывает на то, что HUSV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OILK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HUSVOILKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.40%

10.52%

-8.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.31%

23.32%

-17.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.08%

28.82%

-19.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.02%

30.13%

-18.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.48%

35.97%

-21.49%

Сравнение комиссий HUSV и OILK

HUSV берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии OILK в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUSV и OILK

Дивидендная доходность HUSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности OILK в 8.34%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
HUSV
First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF		1.37%1.38%1.14%1.80%1.68%1.35%1.29%1.36%1.48%1.31%0.35%
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF		8.34%4.79%3.11%5.80%17.32%68.82%0.13%0.94%0.58%6.17%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HUSV and OILK have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OILK has higher volatility (10.52%) compared to HUSV (2.40%). In terms of maximum drawdown, HUSV dropped -35.72% vs OILK's -83.76%.

On 5-year performance, OILK leads with 17.28% vs 5.62% for HUSV. On fees, OILK is cheaper at 0.68% per year. On volatility, HUSV has been the lower-risk option at 2.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, OILK has performed better with a 17.28% return vs 5.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OILK is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.70% for HUSV.

OILK has the higher dividend yield at 8.34%, compared with 1.37% for HUSV.

HUSV is categorized as Volatility Hedged Equity, while OILK is Oil & Gas. They also come from different issuers: First Trust and ProShares. Their fees differ too: 0.70% for HUSV and 0.68% for OILK.

OILK currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HUSV и OILK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор