PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HUSV с KNG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HUSV с KNG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF (HUSV) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG).

HUSV и KNG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HUSV - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. KNG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Фонд был запущен 26 мар. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности HUSV и KNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF (HUSV) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HUSV и KNG

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HUSV
First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF		-0.31%4.96%12.64%3.51%-6.31%26.04%5.39%26.98%1.55%
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		1.22%6.63%5.99%7.48%-7.03%24.78%7.21%26.64%-0.84%

Доходность по периодам

С начала года, HUSV показывает доходность -0.31%, что значительно ниже, чем у KNG с доходностью 1.22%.

HUSV

1 день
0.28%
1 месяц
-4.97%
С начала года
-0.31%
6 месяцев
-2.06%
1 год
-2.83%
3 года*
7.48%
5 лет*
6.59%
10 лет*
—

KNG

1 день
-0.02%
1 месяц
-6.54%
С начала года
1.22%
6 месяцев
3.22%
1 год
5.13%
3 года*
6.52%
5 лет*
5.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF

FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF

Часто сравнивают с HUSV:
HUSV с AAANXHUSV с VOOHUSV с BDGSHUSV с VTIHUSV с JPSTHUSV с SPYHUSV с SPLV
Часто сравнивают с KNG:
KNG с NOBLKNG с SCHDKNG с JEPIKNG с DIVOKNG с SPYKNG с KNGLXKNG с FID

Сравнение комиссий HUSV и KNG

HUSV берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии KNG в 0.75%.

KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
HUSV
First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF

Доходность на риск

HUSV vs. KNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HUSV
Ранг доходности на риск HUSV: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUSV: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUSV: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUSV: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUSV: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUSV: 33
Ранг коэф-та Мартина
KNG
Ранг доходности на риск KNG: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNG: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNG: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNG: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNG: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNG: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HUSV c KNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF (HUSV) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HUSVKNGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.23

0.38

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.23

0.64

-0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.08

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.32

0.47

-0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.07

1.70

-2.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HUSV vs. KNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HUSV на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа KNG равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUSV и KNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HUSVKNGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

0.38

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.42

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.49

+0.10

Корреляция

Корреляция между HUSV и KNG составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUSV и KNG

Дивидендная доходность HUSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности KNG в 8.67%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
HUSV
First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF		1.39%1.38%1.14%1.80%1.68%1.35%1.29%1.36%1.48%1.31%0.35%
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		8.67%8.61%9.08%5.91%4.00%3.45%3.62%4.09%3.46%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HUSV и KNG

Максимальная просадка HUSV за все время составила -35.72%, примерно равная максимальной просадке KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUSV и KNG.

Загрузка...

Показатели просадок

HUSVKNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.72%

-35.12%

-0.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.32%

-10.55%

+1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.00%

-18.20%

+1.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.06%

-6.79%

+1.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.61%

-4.10%

+0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

2.94%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности HUSV и KNG

Текущая волатильность для First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF (HUSV) составляет 3.04%, в то время как у FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) волатильность равна 3.36%. Это указывает на то, что HUSV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HUSVKNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

3.36%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.62%

7.47%

-0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.49%

13.64%

-1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.04%

13.63%

-1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.57%

17.30%

-2.73%