PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HUSV с IDLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HUSV с IDLV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF (HUSV) и Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV).

HUSV и IDLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HUSV - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. IDLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P BMI International Developed Low Volatility Index. Фонд был запущен 13 янв. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности HUSV и IDLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF (HUSV) и Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HUSV и IDLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HUSV
First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF		-0.31%4.96%12.64%3.51%-6.31%26.04%5.39%26.98%-1.92%16.07%
IDLV
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF		3.33%27.77%2.15%9.18%-12.21%9.76%-9.78%20.09%-8.02%22.01%

Доходность по периодам

С начала года, HUSV показывает доходность -0.31%, что значительно ниже, чем у IDLV с доходностью 3.33%.

HUSV

1 день
0.28%
1 месяц
-4.97%
С начала года
-0.31%
6 месяцев
-2.06%
1 год
-2.83%
3 года*
7.48%
5 лет*
6.59%
10 лет*
—

IDLV

1 день
0.83%
1 месяц
-3.85%
С начала года
3.33%
6 месяцев
6.50%
1 год
19.67%
3 года*
12.50%
5 лет*
6.65%
10 лет*
5.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF

Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF

Часто сравнивают с HUSV:
HUSV с AAANXHUSV с VOOHUSV с BDGSHUSV с VTIHUSV с JPSTHUSV с SPYHUSV с SCHD
Часто сравнивают с IDLV:
IDLV с XMU.TOIDLV с SCHYIDLV с SPLVIDLV с LVHIIDLV с VIGIIDLV с ACWVIDLV с QLVD

Сравнение комиссий HUSV и IDLV

HUSV берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии IDLV в 0.25%.

HUSV
First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF
IDLV
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF

Доходность на риск

HUSV vs. IDLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HUSV
Ранг доходности на риск HUSV: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUSV: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUSV: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUSV: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUSV: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUSV: 33
Ранг коэф-та Мартина
IDLV
Ранг доходности на риск IDLV: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDLV: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDLV: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDLV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDLV: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDLV: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HUSV c IDLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF (HUSV) и Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HUSVIDLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.23

1.58

-1.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.23

2.20

-2.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.33

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.32

2.45

-2.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.07

9.22

-10.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HUSV vs. IDLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HUSV на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа IDLV равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUSV и IDLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HUSVIDLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

1.58

-1.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.57

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.46

+0.13

Корреляция

Корреляция между HUSV и IDLV составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUSV и IDLV

Дивидендная доходность HUSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности IDLV в 4.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HUSV
First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF		1.39%1.38%1.14%1.80%1.68%1.35%1.29%1.36%1.48%1.31%0.35%0.00%
IDLV
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF		4.66%4.63%3.41%3.59%4.69%2.99%2.30%4.92%3.94%3.05%3.92%3.93%

Просадки

Сравнение просадок HUSV и IDLV

Максимальная просадка HUSV за все время составила -35.72%, примерно равная максимальной просадке IDLV в -34.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUSV и IDLV.

Загрузка...

Показатели просадок

HUSVIDLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.72%

-34.65%

-1.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.32%

-8.26%

-1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.00%

-22.52%

+5.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.06%

-5.05%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.61%

-5.97%

+2.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

2.19%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности HUSV и IDLV

Текущая волатильность для First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF (HUSV) составляет 3.04%, в то время как у Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV) волатильность равна 4.21%. Это указывает на то, что HUSV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HUSVIDLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

4.21%

-1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.62%

7.12%

-0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.49%

12.50%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.04%

11.73%

+0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.57%

13.38%

+1.19%