PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HUSV с IDLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HUSV с IDLV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HUSV (First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF) and IDLV (Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF) are both Volatility Hedged Equity funds. HUSV is actively managed, while IDLV is passively managed. Over the past 5 years, HUSV returned 5.62%/yr vs 5.93%/yr for IDLV. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HUSV charges 0.70%/yr vs 0.25%/yr for IDLV.

Доходность

Сравнение доходности HUSV и IDLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF (HUSV) и Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HUSV показывает доходность 1.34%, что значительно ниже, чем у IDLV с доходностью 2.63%.

HUSV

1 день
0.48%
1 месяц
0.41%
С начала года
1.34%
6 месяцев
1.26%
1 год
-1.00%
3 года*
8.36%
5 лет*
5.62%
10 лет*
—

IDLV

1 день
0.27%
1 месяц
-2.61%
С начала года
2.63%
6 месяцев
4.87%
1 год
9.37%
3 года*
12.03%
5 лет*
5.93%
10 лет*
5.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HUSV и IDLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HUSV
First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF		1.34%4.96%12.64%3.51%-6.31%26.04%5.39%26.98%-1.92%16.07%
IDLV
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF		2.63%27.77%2.15%9.18%-12.21%9.76%-9.78%20.09%-8.02%22.01%

Correlation

The correlation between HUSV and IDLV is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2016 г.

0.63

The correlation between HUSV and IDLV has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HUSV и IDLV

Секторы
HUSV
IDLV

Технологии

23.0%
0.7%

Финансовые услуги

15.3%
22.9%

Коммунальные услуги

12.3%
11.4%

Промышленность

11.1%
16.4%

Недвижимость

9.8%
15.4%

Потребительский циклический сектор

7.9%
3.8%

Здравоохранение

7.4%
1.7%

Потребительский защитный сектор

6.3%
13.8%

Сырьевые материалы

3.0%
2.3%

Энергетика

2.5%
3.6%

Коммуникационные услуги

1.4%
8.6%

Технологии

HUSV
23.0%
IDLV
0.7%

Финансовые услуги

HUSV
15.3%
IDLV
22.9%

Коммунальные услуги

HUSV
12.3%
IDLV
11.4%

Промышленность

HUSV
11.1%
IDLV
16.4%

Недвижимость

HUSV
9.8%
IDLV
15.4%

Потребительский циклический сектор

HUSV
7.9%
IDLV
3.8%

Здравоохранение

HUSV
7.4%
IDLV
1.7%

Потребительский защитный сектор

HUSV
6.3%
IDLV
13.8%

Сырьевые материалы

HUSV
3.0%
IDLV
2.3%

Энергетика

HUSV
2.5%
IDLV
3.6%

Коммуникационные услуги

HUSV
1.4%
IDLV
8.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF

Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF

Часто сравнивают с HUSV:
HUSV с AAANXHUSV с VOOHUSV с BDGSHUSV с VTIHUSV с JPSTHUSV с SPLVHUSV с SCHD
Часто сравнивают с IDLV:
IDLV с SPLVIDLV с SCHYIDLV с LVHIIDLV с XMU.TOIDLV с ACWVIDLV с QLVDIDLV с VIGI

Доходность на риск

HUSV vs. IDLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HUSV
Ранг доходности на риск HUSV: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUSV: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUSV: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUSV: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUSV: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUSV: 77
Ранг коэф-та Мартина
IDLV
Ранг доходности на риск IDLV: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDLV: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDLV: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDLV: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDLV: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDLV: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HUSV c IDLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF (HUSV) и Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HUSVIDLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
0.96

-1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.09
1.41

-1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.18

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.15

1.25

-1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.36

3.66

-4.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HUSV vs. IDLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HUSV на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа IDLV равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUSV и IDLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HUSVIDLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

0.96

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.51

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.45

+0.15

Просадки

Сравнение просадок HUSV и IDLV

Максимальная просадка HUSV за все время составила -35.72%, примерно равная максимальной просадке IDLV в -34.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUSV и IDLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HUSVIDLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.72%

-34.65%

-1.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.78%

-7.54%

+0.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.35%

-9.97%

+0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.00%

-22.52%

+5.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.49%

-5.69%

+2.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.61%

-5.95%

+2.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

2.57%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности HUSV и IDLV

First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF (HUSV) и Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV) имеют волатильность 2.40% и 2.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HUSVIDLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.40%

2.51%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.31%

7.65%

-1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.08%

9.76%

-0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.02%

11.79%

+0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.48%

13.39%

+1.09%

Сравнение комиссий HUSV и IDLV

HUSV берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии IDLV в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUSV и IDLV

Дивидендная доходность HUSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности IDLV в 4.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HUSV
First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF		1.37%1.38%1.14%1.80%1.68%1.35%1.29%1.36%1.48%1.31%0.35%0.00%
IDLV
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF		4.69%4.63%3.41%3.59%4.69%2.99%2.30%4.92%3.94%3.05%3.92%3.93%

Часто задаваемые вопросы

HUSV and IDLV have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDLV has higher volatility (2.51%) compared to HUSV (2.40%). In terms of maximum drawdown, HUSV dropped -35.72% vs IDLV's -34.65%.

On 5-year performance, IDLV leads with 5.93% vs 5.62% for HUSV. On fees, IDLV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, HUSV has been the lower-risk option at 2.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IDLV has performed better with a 5.93% return vs 5.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDLV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.70% for HUSV.

IDLV has the higher dividend yield at 4.69%, compared with 1.37% for HUSV.

They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.70% for HUSV and 0.25% for IDLV.

IDLV currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HUSV и IDLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор