PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HUSV с FTXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HUSV с FTXL

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

HUSV (First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF) and FTXL (First Trust Nasdaq Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - HUSV is a Volatility Hedged Equity fund actively managed by First Trust, while FTXL is a Semiconductors fund tracking the Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index. HUSV is actively managed, while FTXL is passively managed. Over the past 5 years, HUSV returned 5.67%/yr vs 34.30%/yr for FTXL. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. HUSV charges 0.70%/yr vs 0.60%/yr for FTXL.

Доходность

Сравнение доходности HUSV и FTXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF (HUSV) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HUSV показывает доходность 1.05%, что значительно ниже, чем у FTXL с доходностью 118.29%.

HUSV

1 день
-0.43%
1 месяц
-1.77%
С начала года
1.05%
6 месяцев
0.26%
1 год
-0.23%
3 года*
7.84%
5 лет*
5.67%
10 лет*
—

FTXL

1 день
4.13%
1 месяц
7.53%
С начала года
118.29%
6 месяцев
114.62%
1 год
195.83%
3 года*
61.34%
5 лет*
34.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HUSV и FTXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HUSV
First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF		1.05%4.96%12.64%3.51%-6.31%26.04%5.39%26.98%-1.92%16.07%
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		118.29%48.94%7.59%54.41%-33.88%36.04%46.08%61.77%-14.47%32.19%

Correlation

The correlation between HUSV and FTXL is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2016 г.

0.38

The correlation between HUSV and FTXL shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HUSV и FTXL

Секторы
HUSV
FTXL

Технологии

25.2%
99.7%

Финансовые услуги

14.9%

-

Коммунальные услуги

11.8%

-

Промышленность

10.8%
0.3%

Недвижимость

9.8%

-

Потребительский циклический сектор

7.5%

-

Здравоохранение

7.2%

-

Потребительский защитный сектор

6.2%

-

Сырьевые материалы

3.0%

-

Энергетика

2.3%

-

Коммуникационные услуги

1.4%

-

Технологии

HUSV
25.2%
FTXL
99.7%

Финансовые услуги

HUSV
14.9%
FTXL

-

Коммунальные услуги

HUSV
11.8%
FTXL

-

Промышленность

HUSV
10.8%
FTXL
0.3%

Недвижимость

HUSV
9.8%
FTXL

-

Потребительский циклический сектор

HUSV
7.5%
FTXL

-

Здравоохранение

HUSV
7.2%
FTXL

-

Потребительский защитный сектор

HUSV
6.2%
FTXL

-

Сырьевые материалы

HUSV
3.0%
FTXL

-

Энергетика

HUSV
2.3%
FTXL

-

Коммуникационные услуги

HUSV
1.4%
FTXL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF

First Trust Nasdaq Semiconductor ETF

Часто сравнивают с HUSV:
HUSV с AAANXHUSV с VOOHUSV с VTIHUSV с BDGSHUSV с JPSTHUSV с SPLVHUSV с SCHD
Часто сравнивают с FTXL:
FTXL с SMHFTXL с PSIFTXL с XSDFTXL с SOXXFTXL с SOXSFTXL с XLKFTXL с SOXL

Доходность на риск

HUSV vs. FTXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HUSV
Ранг доходности на риск HUSV: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUSV: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUSV: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUSV: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUSV: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUSV: 99
Ранг коэф-та Мартина
FTXL
Ранг доходности на риск FTXL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXL: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HUSV c FTXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF (HUSV) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HUSVFTXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.03
4.81

-4.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.03
4.46

-4.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.62

-0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.03

13.58

-13.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.08

46.50

-46.58

HUSV vs. FTXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HUSV на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа FTXL равного 4.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUSV и FTXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HUSV и FTXL

Максимальная просадка HUSV за все время составила -35.72%, что меньше максимальной просадки FTXL в -43.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUSV и FTXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HUSVFTXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.72%

-43.87%

+8.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.78%

-14.51%

+7.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.35%

-41.57%

+32.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.00%

-43.87%

+26.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.76%

-4.82%

+1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.61%

-10.52%

+6.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

4.23%

-1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности HUSV и FTXL

Текущая волатильность для First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF (HUSV) составляет 3.06%, в то время как у First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) волатильность равна 22.24%. Это указывает на то, что HUSV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HUSVFTXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

22.24%

-19.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.65%

34.75%

-28.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.27%

40.99%

-31.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.03%

37.15%

-25.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.47%

34.78%

-20.31%

Сравнение комиссий HUSV и FTXL

HUSV берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FTXL в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUSV и FTXL

Дивидендная доходность HUSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что больше доходности FTXL в 0.14%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		0.14%0.28%0.54%0.60%0.89%0.25%0.48%0.92%0.71%0.47%0.12%
HUSV
First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF		1.66%1.38%1.14%1.80%1.68%1.35%1.29%1.36%1.48%1.31%0.35%

Часто задаваемые вопросы

HUSV and FTXL have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTXL has higher volatility (22.24%) compared to HUSV (3.06%). In terms of maximum drawdown, HUSV dropped -35.72% vs FTXL's -43.87%.

On 5-year performance, FTXL leads with 34.30% vs 5.67% for HUSV. On fees, FTXL is cheaper at 0.60% per year. On volatility, HUSV has been the lower-risk option at 3.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FTXL has performed better with a 34.30% return vs 5.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTXL is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.70% for HUSV.

HUSV has the higher dividend yield at 1.66%, compared with 0.14% for FTXL.

HUSV is categorized as Volatility Hedged Equity, while FTXL is Semiconductors. Their fees differ too: 0.70% for HUSV and 0.60% for FTXL.

FTXL currently has the higher Sharpe Ratio (4.81 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HUSV и FTXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор