PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HUSV с DBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HUSV с DBE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HUSV (First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - HUSV is a Volatility Hedged Equity fund actively managed by First Trust, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. HUSV is actively managed, while DBE is passively managed. Over the past 5 years, HUSV returned 5.62%/yr vs 19.05%/yr for DBE. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. HUSV charges 0.70%/yr vs 0.78%/yr for DBE.

Доходность

Сравнение доходности HUSV и DBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF (HUSV) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HUSV показывает доходность 1.34%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 79.04%.

HUSV

1 день
0.48%
1 месяц
0.41%
С начала года
1.34%
6 месяцев
1.26%
1 год
-1.00%
3 года*
8.36%
5 лет*
5.62%
10 лет*
—

DBE

1 день
-2.52%
1 месяц
-6.01%
С начала года
79.04%
6 месяцев
69.31%
1 год
81.31%
3 года*
22.41%
5 лет*
19.05%
10 лет*
11.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HUSV и DBE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HUSV
First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF		1.34%4.96%12.64%3.51%-6.31%26.04%5.39%26.98%-1.92%16.07%
DBE
Invesco DB Energy Fund		79.04%-2.17%2.96%-12.14%33.77%57.56%-25.91%19.72%-12.95%5.21%

Correlation

The correlation between HUSV and DBE is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2016 г.

0.10

The correlation between HUSV and DBE shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF

Invesco DB Energy Fund

Часто сравнивают с HUSV:
HUSV с AAANXHUSV с VOOHUSV с BDGSHUSV с VTIHUSV с JPSTHUSV с SPLVHUSV с SCHD
Часто сравнивают с DBE:
DBE с DBBDBE с XLEDBE с VDEDBE с XLKDBE с COMTDBE с GLDDBE с TIP

Доходность на риск

HUSV vs. DBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HUSV
Ранг доходности на риск HUSV: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUSV: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUSV: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUSV: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUSV: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUSV: 77
Ранг коэф-та Мартина
DBE
Ранг доходности на риск DBE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HUSV c DBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF (HUSV) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HUSVDBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
2.33

-2.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.09
2.87

-2.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.39

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.15

5.67

-5.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.36

11.08

-11.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HUSV vs. DBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HUSV на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа DBE равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUSV и DBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HUSVDBEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

2.33

-2.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.65

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.09

+0.51

Просадки

Сравнение просадок HUSV и DBE

Максимальная просадка HUSV за все время составила -35.72%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUSV и DBE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HUSVDBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.72%

-86.69%

+50.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.78%

-14.41%

+7.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.35%

-23.89%

+14.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.00%

-38.74%

+21.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-60.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.49%

-32.03%

+28.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.61%

-57.30%

+53.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

7.37%

-4.57%

Волатильность

Сравнение волатильности HUSV и DBE

Текущая волатильность для First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF (HUSV) составляет 2.40%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 13.05%. Это указывает на то, что HUSV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HUSVDBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.40%

13.05%

-10.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.31%

30.97%

-24.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.08%

35.07%

-25.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.02%

29.41%

-17.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.48%

28.34%

-13.86%

Сравнение комиссий HUSV и DBE

HUSV берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUSV и DBE

Дивидендная доходность HUSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности DBE в 2.16%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DBE
Invesco DB Energy Fund		2.16%3.86%6.32%3.87%0.75%0.00%0.00%1.79%1.67%0.00%0.00%
HUSV
First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF		1.37%1.38%1.14%1.80%1.68%1.35%1.29%1.36%1.48%1.31%0.35%

Часто задаваемые вопросы

HUSV and DBE have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBE has higher volatility (13.05%) compared to HUSV (2.40%). In terms of maximum drawdown, HUSV dropped -35.72% vs DBE's -86.69%.

On 5-year performance, DBE leads with 19.05% vs 5.62% for HUSV. On fees, HUSV is cheaper at 0.70% per year. On volatility, HUSV has been the lower-risk option at 2.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DBE has performed better with a 19.05% return vs 5.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HUSV is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.

DBE has the higher dividend yield at 2.16%, compared with 1.37% for HUSV.

HUSV is categorized as Volatility Hedged Equity, while DBE is Oil & Gas. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.70% for HUSV and 0.78% for DBE.

DBE currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HUSV и DBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор