Сравнение HUSV с CIBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF (HUSV) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR).
HUSV и CIBR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HUSV - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. CIBR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq CTA Cybersecurity Index. Фонд был запущен 7 июл. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности HUSV и CIBR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HUSV и CIBR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUSV First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF | -0.31% | 4.96% | 12.64% | 3.51% | -6.31% | 26.04% | 5.39% | 26.98% | -1.92% | 16.07% |
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | -11.46% | 13.06% | 18.21% | 39.71% | -26.46% | 19.67% | 50.53% | 28.52% | 1.47% | 18.61% |
Доходность по периодам
С начала года, HUSV показывает доходность -0.31%, что значительно выше, чем у CIBR с доходностью -11.46%.
HUSV
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- -0.31%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -2.83%
- 3 года*
- 7.48%
- 5 лет*
- 6.59%
- 10 лет*
- —
CIBR
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- -11.46%
- 6 месяцев
- -17.11%
- 1 год
- -0.01%
- 3 года*
- 14.39%
- 5 лет*
- 8.78%
- 10 лет*
- 14.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HUSV и CIBR
HUSV берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии CIBR в 0.60%.
Доходность на риск
HUSV vs. CIBR — Ранг доходности на риск
HUSV
CIBR
Сравнение HUSV c CIBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF (HUSV) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HUSV | CIBR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | -0.00 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | 0.17 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.02 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 0.04 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | 0.10 | -1.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HUSV | CIBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | -0.00 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.36 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.52 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между HUSV и CIBR составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUSV и CIBR
Дивидендная доходность HUSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности CIBR в 0.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUSV First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF | 1.39% | 1.38% | 1.14% | 1.80% | 1.68% | 1.35% | 1.29% | 1.36% | 1.48% | 1.31% | 0.35% | 0.00% |
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | 0.65% | 0.42% | 0.29% | 0.42% | 0.31% | 0.59% | 1.10% | 0.23% | 0.23% | 0.10% | 0.77% | 0.58% |
Просадки
Сравнение просадок HUSV и CIBR
Максимальная просадка HUSV за все время составила -35.72%, что больше максимальной просадки CIBR в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUSV и CIBR.
Загрузка...
Показатели просадок
| HUSV | CIBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.72% | -33.89% | -1.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.32% | -21.96% | +12.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.00% | -33.89% | +16.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.06% | -18.89% | +13.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.61% | -8.66% | +5.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 8.11% | -5.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности HUSV и CIBR
Текущая волатильность для First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF (HUSV) составляет 3.04%, в то время как у First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) волатильность равна 7.03%. Это указывает на то, что HUSV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HUSV | CIBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.04% | 7.03% | -3.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.62% | 16.47% | -9.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.49% | 24.46% | -11.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.04% | 24.20% | -12.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.57% | 23.22% | -8.65% |