PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HUSIX с USBNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HUSIX с USBNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Huber Small Cap Value Fund (HUSIX) и Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX).

HUSIX управляется Huber Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2007 г.. USBNX управляется Pear Tree Funds. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности HUSIX и USBNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Huber Small Cap Value Fund (HUSIX) и Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HUSIX и USBNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HUSIX
Huber Small Cap Value Fund		1.38%3.28%10.17%17.86%-4.92%29.50%-5.34%33.99%-18.73%11.74%
USBNX
Pear Tree Polaris Small Cap Fund		2.99%8.02%8.64%12.83%-5.09%15.35%-4.77%23.53%-11.05%6.42%

Доходность по периодам

С начала года, HUSIX показывает доходность 1.38%, что значительно ниже, чем у USBNX с доходностью 2.99%. За последние 10 лет акции HUSIX превзошли акции USBNX по среднегодовой доходности: 8.99% против 7.35% соответственно.

HUSIX

1 день
1.45%
1 месяц
-1.90%
С начала года
1.38%
6 месяцев
6.08%
1 год
17.96%
3 года*
10.12%
5 лет*
5.89%
10 лет*
8.99%

USBNX

1 день
1.49%
1 месяц
-3.22%
С начала года
2.99%
6 месяцев
5.48%
1 год
13.83%
3 года*
10.99%
5 лет*
4.40%
10 лет*
7.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Huber Small Cap Value Fund

Pear Tree Polaris Small Cap Fund

Часто сравнивают с HUSIX:
HUSIX с ANCIXHUSIX с XTRHUSIX с DFSVXHUSIX с IJRHUSIX с HUDIXHUSIX с HUMDXHUSIX с ARSMX
Часто сравнивают с USBNX:
USBNX с SBER.MEUSBNX с PCFIXUSBNX с SSCVXUSBNX с MXLSXUSBNX с PCFAXUSBNX с GSITXUSBNX с VSIIX

Сравнение комиссий HUSIX и USBNX

HUSIX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии USBNX в 1.50%.

HUSIX
Huber Small Cap Value Fund
USBNX
Pear Tree Polaris Small Cap Fund

Доходность на риск

HUSIX vs. USBNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HUSIX
Ранг доходности на риск HUSIX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUSIX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUSIX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUSIX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUSIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUSIX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
USBNX
Ранг доходности на риск USBNX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USBNX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USBNX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USBNX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USBNX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USBNX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HUSIX c USBNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Huber Small Cap Value Fund (HUSIX) и Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HUSIXUSBNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

0.77

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

1.22

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.16

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

1.06

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.75

3.55

+0.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HUSIX vs. USBNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HUSIX на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USBNX равному 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUSIX и USBNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HUSIXUSBNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

0.77

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.23

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.34

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.38

-0.13

Корреляция

Корреляция между HUSIX и USBNX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUSIX и USBNX

Дивидендная доходность HUSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности USBNX в 13.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HUSIX
Huber Small Cap Value Fund		1.07%1.08%0.11%0.34%0.00%0.96%0.42%0.07%0.19%0.71%1.17%0.61%
USBNX
Pear Tree Polaris Small Cap Fund		13.41%13.81%3.27%0.86%10.05%0.75%0.68%7.91%8.39%6.21%1.17%7.39%

Просадки

Сравнение просадок HUSIX и USBNX

Максимальная просадка HUSIX за все время составила -69.93%, что больше максимальной просадки USBNX в -64.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUSIX и USBNX.

Загрузка...

Показатели просадок

HUSIXUSBNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.93%

-64.40%

-5.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.03%

-12.27%

-2.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.31%

-26.01%

-1.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.37%

-46.96%

-1.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.78%

-6.36%

+0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.38%

-13.70%

+0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.60%

3.66%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности HUSIX и USBNX

Huber Small Cap Value Fund (HUSIX) и Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX) имеют волатильность 4.35% и 4.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HUSIXUSBNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

4.15%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.76%

10.35%

+3.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.01%

19.17%

+3.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.43%

18.90%

+2.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.90%

21.68%

+2.22%