PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HUSIX с HWSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HUSIX с HWSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Huber Small Cap Value Fund (HUSIX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX).

HUSIX управляется Huber Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2007 г.. HWSIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 20 сент. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности HUSIX и HWSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Huber Small Cap Value Fund (HUSIX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HUSIX и HWSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HUSIX
Huber Small Cap Value Fund		-0.07%3.28%10.17%17.86%-4.92%29.50%-5.34%33.99%-18.73%11.74%
HWSIX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund		7.19%1.60%5.00%18.85%2.97%35.54%-0.31%20.54%-15.03%7.66%

Доходность по периодам

С начала года, HUSIX показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у HWSIX с доходностью 7.19%. За последние 10 лет акции HUSIX уступали акциям HWSIX по среднегодовой доходности: 8.83% против 10.01% соответственно.

HUSIX

1 день
-0.17%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
4.23%
1 год
15.91%
3 года*
9.59%
5 лет*
5.99%
10 лет*
8.83%

HWSIX

1 день
-0.30%
1 месяц
-0.11%
С начала года
7.19%
6 месяцев
5.71%
1 год
16.85%
3 года*
9.76%
5 лет*
9.23%
10 лет*
10.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Huber Small Cap Value Fund

Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с HUSIX:
HUSIX с ANCIXHUSIX с XTRHUSIX с IJRHUSIX с DFSVXHUSIX с HUDIXHUSIX с HUMDXHUSIX с PVCMX
Часто сравнивают с HWSIX:
HWSIX с AVALXHWSIX с AVUVHWSIX с IWMHWSIX с HWTIXHWSIX с HWLIXHWSIX с HWMIXHWSIX с HWAIX

Сравнение комиссий HUSIX и HWSIX

HUSIX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии HWSIX в 1.06%.

HUSIX
Huber Small Cap Value Fund
HWSIX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund

Доходность на риск

HUSIX vs. HWSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HUSIX
Ранг доходности на риск HUSIX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUSIX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUSIX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUSIX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUSIX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUSIX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
HWSIX
Ранг доходности на риск HWSIX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWSIX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWSIX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWSIX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWSIX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWSIX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HUSIX c HWSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Huber Small Cap Value Fund (HUSIX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HUSIXHWSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

0.73

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

1.16

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.16

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.86

0.92

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.81

3.44

-0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HUSIX vs. HWSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HUSIX на текущий момент составляет 0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HWSIX равному 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUSIX и HWSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HUSIXHWSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

0.73

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.43

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.41

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.44

-0.19

Корреляция

Корреляция между HUSIX и HWSIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUSIX и HWSIX

Дивидендная доходность HUSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что больше доходности HWSIX в 0.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HUSIX
Huber Small Cap Value Fund		1.08%1.08%0.11%0.34%0.00%0.96%0.42%0.07%0.19%0.71%1.17%0.61%
HWSIX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund		0.94%1.01%8.35%1.90%13.44%0.36%0.80%4.89%9.84%5.07%0.41%11.78%

Просадки

Сравнение просадок HUSIX и HWSIX

Максимальная просадка HUSIX за все время составила -69.93%, примерно равная максимальной просадке HWSIX в -72.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUSIX и HWSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HUSIXHWSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.93%

-72.00%

+2.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.03%

-16.44%

+1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.31%

-26.92%

-0.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.37%

-53.67%

+5.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.13%

-2.75%

-4.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.38%

-12.12%

-1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.59%

4.42%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности HUSIX и HWSIX

Huber Small Cap Value Fund (HUSIX) имеет более высокую волатильность в 4.38% по сравнению с Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что HUSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HUSIXHWSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

4.15%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.74%

12.90%

+0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.01%

23.97%

-0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.42%

21.70%

-0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.89%

24.67%

-0.78%