PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HURA с IAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HURA с IAU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TuHURA Biosciences, Inc. (HURA) и iShares Gold Trust (IAU).

IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности HURA и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TuHURA Biosciences, Inc. (HURA) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HURA и IAU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HURA
TuHURA Biosciences, Inc.		114.09%-81.50%-31.10%-97.54%-72.98%-60.16%85.51%-79.82%-68.63%-65.82%
IAU
iShares Gold Trust		10.48%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%

Доходность по периодам

С начала года, HURA показывает доходность 114.09%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции HURA уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: -65.57% против 14.27% соответственно.

HURA

1 день
-9.50%
1 месяц
6.58%
С начала года
114.09%
6 месяцев
-36.22%
1 год
-44.33%
3 года*
-76.42%
5 лет*
-78.11%
10 лет*
-65.57%

IAU

1 день
1.72%
1 месяц
-10.66%
С начала года
10.48%
6 месяцев
23.05%
1 год
52.36%
3 года*
33.88%
5 лет*
22.19%
10 лет*
14.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TuHURA Biosciences, Inc.

iShares Gold Trust

Часто сравнивают с HURA:
HURA с VOOHURA с GBTCHURA с URAHURA с METAHURA с URNMHURA с REMXHURA с ACRV
Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с PHYSIAU с VOO

Доходность на риск

HURA vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HURA
Ранг доходности на риск HURA: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HURA: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HURA: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HURA: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HURA: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HURA: 2323
Ранг коэф-та Мартина
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HURA c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TuHURA Biosciences, Inc. (HURA) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HURAIAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.35

1.90

-2.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.25

2.33

-2.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.35

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.56

2.72

-3.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.98

9.95

-10.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HURA vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HURA на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа IAU равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HURA и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HURAIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

1.90

-2.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.56

1.26

-1.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.51

0.90

-1.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.46

0.65

-1.11

Корреляция

Корреляция между HURA и IAU составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HURA и IAU

Ни HURA, ни IAU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HURA и IAU

Максимальная просадка HURA за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HURA и IAU.

Загрузка...

Показатели просадок

HURAIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-45.14%

-54.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-89.60%

-19.18%

-70.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.99%

-20.93%

-79.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

-21.82%

-78.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-11.71%

-88.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.17%

-15.98%

-72.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

51.12%

5.23%

+45.89%

Волатильность

Сравнение волатильности HURA и IAU

TuHURA Biosciences, Inc. (HURA) имеет более высокую волатильность в 30.17% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 10.44%. Это указывает на то, что HURA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HURAIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

30.17%

10.44%

+19.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

105.70%

24.15%

+81.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

128.66%

27.64%

+101.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

139.33%

17.70%

+121.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

127.71%

15.83%

+111.88%