Сравнение HURA с META

С начала года, HURA показывает доходность -18.58%, что значительно ниже, чем у META с доходностью 16.74%. За последние 10 лет акции HURA уступали акциям META по среднегодовой доходности: -56.24% против 24.28% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TuHURA Biosciences, Inc. (HURA) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HURA на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа META равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HURA и META, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

HURA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%.

Максимальная просадка HURA за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HURA и META. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

TuHURA Biosciences, Inc. (HURA) имеет более высокую волатильность в 30.10% по сравнению с Meta Platforms, Inc. (META) с волатильностью 6.07%. Это указывает на то, что HURA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TuHURA Biosciences, Inc. и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.