PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HURA с URNM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HURA и URNM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TuHURA Biosciences, Inc. (HURA) и NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HURA и URNM


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HURA
TuHURA Biosciences, Inc.
114.09%-81.50%-31.10%-97.54%-72.98%-60.16%85.51%6.15%
URNM
NorthShore Global Uranium Mining ETF
16.36%40.78%-14.13%57.80%-11.86%78.32%68.36%3.70%

Доходность по периодам

С начала года, HURA показывает доходность 114.09%, что значительно выше, чем у URNM с доходностью 16.36%.


HURA

1 день
-9.50%
1 месяц
6.58%
С начала года
114.09%
6 месяцев
-36.22%
1 год
-44.33%
3 года*
-76.42%
5 лет*
-78.11%
10 лет*
-65.57%

URNM

1 день
1.14%
1 месяц
-15.47%
С начала года
16.36%
6 месяцев
10.70%
1 год
103.12%
3 года*
30.96%
5 лет*
20.50%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


TuHURA Biosciences, Inc.

NorthShore Global Uranium Mining ETF

Доходность на риск

HURA vs. URNM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HURA
Ранг доходности на риск HURA: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HURA: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HURA: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HURA: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HURA: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HURA: 2323
Ранг коэф-та Мартина

URNM
Ранг доходности на риск URNM: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URNM: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URNM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URNM: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URNM: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URNM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HURA c URNM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TuHURA Biosciences, Inc. (HURA) и NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HURAURNMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.35

2.01

-2.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.25

2.60

-2.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.32

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.56

3.36

-3.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.98

9.26

-10.23

HURA vs. URNM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HURA на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа URNM равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HURA и URNM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HURAURNMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

2.01

-2.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.56

0.43

-0.99

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.46

0.71

-1.17

Корреляция

Корреляция между HURA и URNM составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HURA и URNM

HURA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность URNM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%.


TTM202520242023202220212020
HURA
TuHURA Biosciences, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
URNM
NorthShore Global Uranium Mining ETF
2.73%3.18%3.18%3.63%0.00%6.70%2.57%

Просадки

Сравнение просадок HURA и URNM

Максимальная просадка HURA за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки URNM в -50.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HURA и URNM.


Загрузка...

Показатели просадок


HURAURNMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-50.78%

-49.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-89.60%

-30.79%

-58.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.99%

-50.78%

-49.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-23.96%

-76.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.17%

-17.89%

-70.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

51.12%

11.19%

+39.93%

Волатильность

Сравнение волатильности HURA и URNM

TuHURA Biosciences, Inc. (HURA) имеет более высокую волатильность в 30.17% по сравнению с NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM) с волатильностью 17.16%. Это указывает на то, что HURA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URNM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HURAURNMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

30.17%

17.16%

+13.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

105.70%

40.48%

+65.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

128.66%

51.55%

+77.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

139.33%

47.95%

+91.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

127.71%

46.74%

+80.97%