Сравнение HUMN с YBTC
HUMN (Roundhill Humanoid Robotics ETF) and YBTC (Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - HUMN is a Robotics fund actively managed by Roundhill, while YBTC is a Cryptocurrency fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, HUMN returned 19.31% vs -42.17% for YBTC. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. HUMN charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for YBTC.
Доходность
Сравнение доходности HUMN и YBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HUMN показывает доходность 0.87%, что значительно выше, чем у YBTC с доходностью -22.83%.
HUMN
- 1 день
- -3.28%
- 1 месяц
- -15.23%
- 6 месяцев
- -5.67%
- С начала года
- 0.87%
- 1 год
- 19.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YBTC
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 1.99%
- 6 месяцев
- -28.69%
- С начала года
- -22.83%
- 1 год
- -42.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HUMN и YBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HUMN Roundhill Humanoid Robotics ETF | 0.87% | 20.70% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | -22.83% | -17.44% |
Correlation
The correlation between HUMN and YBTC is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HUMN vs. YBTC — Ранг доходности на риск
HUMN
YBTC
Сравнение HUMN c YBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Humanoid Robotics ETF (HUMN) и Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HUMN | YBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.81 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | -0.87 | +1.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.50 | -1.40 | +3.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HUMN и YBTC
Максимальная просадка HUMN за все время составила -22.61%, что меньше максимальной просадки YBTC в -48.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUMN и YBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HUMN | YBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.61% | -48.84% | +26.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.61% | -48.84% | +26.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.61% | -43.65% | +21.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.33% | -14.45% | +9.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.74% | 30.15% | -22.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности HUMN и YBTC
Roundhill Humanoid Robotics ETF (HUMN) имеет более высокую волатильность в 15.86% по сравнению с Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) с волатильностью 9.30%. Это указывает на то, что HUMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HUMN | YBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.86% | 9.30% | +6.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.96% | 32.46% | -3.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.09% | 40.13% | -6.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.38% | 40.68% | -7.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.38% | 40.68% | -7.30% |
Сравнение комиссий HUMN и YBTC
HUMN берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии YBTC в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUMN и YBTC
Дивидендная доходность HUMN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности YBTC в 83.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HUMN Roundhill Humanoid Robotics ETF | 0.72% | 0.72% | 0.00% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | 83.15% | 76.04% | 44.53% |
Часто задаваемые вопросы
HUMN and YBTC have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HUMN has higher volatility (15.86%) compared to YBTC (9.30%). In terms of maximum drawdown, HUMN dropped -22.61% vs YBTC's -48.84%.
On 1-year performance, HUMN leads with 19.31% vs -42.17% for YBTC. On fees, HUMN is cheaper at 0.75% per year. On volatility, YBTC has been the lower-risk option at 9.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HUMN has performed better with a 19.31% return vs -42.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HUMN is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for YBTC.
YBTC has the higher dividend yield at 83.15%, compared with 0.72% for HUMN.
HUMN is categorized as Robotics, while YBTC is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.75% for HUMN and 0.95% for YBTC.
HUMN currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HUMN и YBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор