Сравнение HUMN с TIME
HUMN (Roundhill Humanoid Robotics ETF) and TIME (Clockwise Core Equity & Innovation ETF) are both exchange-traded funds - HUMN is a Robotics fund actively managed by Roundhill, while TIME is a Technology Equities fund actively managed by Clockwise Capital. Both are actively managed. Over the past year, HUMN returned 19.31% vs 12.59% for TIME. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HUMN charges 0.75%/yr vs 1.00%/yr for TIME.
Доходность
Сравнение доходности HUMN и TIME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HUMN показывает доходность 0.87%, что значительно ниже, чем у TIME с доходностью 6.28%.
HUMN
- 1 день
- -3.28%
- 1 месяц
- -15.23%
- 6 месяцев
- -5.67%
- С начала года
- 0.87%
- 1 год
- 19.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TIME
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -0.59%
- 6 месяцев
- 3.99%
- С начала года
- 6.28%
- 1 год
- 12.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HUMN и TIME
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HUMN Roundhill Humanoid Robotics ETF | 0.87% | 20.70% |
TIME Clockwise Core Equity & Innovation ETF | 6.28% | 10.58% |
Correlation
The correlation between HUMN and TIME is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.68 |
The correlation between HUMN and TIME has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов HUMN и TIME
Секторы
HUMN
TIME
Промышленность
Технологии
Потребительский циклический сектор
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
Коммуникационные услуги
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
Промышленность
HUMN
TIME
Технологии
HUMN
TIME
Потребительский циклический сектор
HUMN
TIME
Финансовые услуги
HUMN
TIME
Сырьевые материалы
HUMN
TIME
Коммуникационные услуги
HUMN
TIME
Потребительский защитный сектор
HUMN
-
TIME
Энергетика
HUMN
-
TIME
Здравоохранение
HUMN
-
TIME
Недвижимость
HUMN
-
TIME
-
Коммунальные услуги
HUMN
-
TIME
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HUMN vs. TIME — Ранг доходности на риск
HUMN
TIME
Сравнение HUMN c TIME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Humanoid Robotics ETF (HUMN) и Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HUMN | TIME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.16 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 0.97 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.50 | 3.37 | -0.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HUMN и TIME
Максимальная просадка HUMN за все время составила -22.61%, что меньше максимальной просадки TIME в -24.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUMN и TIME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HUMN | TIME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.61% | -24.26% | +1.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.61% | -13.09% | -9.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.61% | -3.94% | -18.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.33% | -5.47% | +0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.74% | 3.75% | +3.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности HUMN и TIME
Roundhill Humanoid Robotics ETF (HUMN) имеет более высокую волатильность в 15.86% по сравнению с Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что HUMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HUMN | TIME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.86% | 3.91% | +11.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.96% | 11.38% | +17.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.09% | 13.89% | +20.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.38% | 17.57% | +15.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.38% | 17.57% | +15.81% |
Сравнение комиссий HUMN и TIME
HUMN берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии TIME в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUMN и TIME
Дивидендная доходность HUMN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности TIME в 9.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HUMN Roundhill Humanoid Robotics ETF | 0.72% | 0.72% | 0.00% |
TIME Clockwise Core Equity & Innovation ETF | 9.43% | 10.02% | 15.84% |
Часто задаваемые вопросы
HUMN and TIME have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HUMN has higher volatility (15.86%) compared to TIME (3.91%). In terms of maximum drawdown, HUMN dropped -22.61% vs TIME's -24.26%.
On 1-year performance, HUMN leads with 19.31% vs 12.59% for TIME. On fees, HUMN is cheaper at 0.75% per year. On volatility, TIME has been the lower-risk option at 3.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HUMN has performed better with a 19.31% return vs 12.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HUMN is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.00% for TIME.
TIME has the higher dividend yield at 9.43%, compared with 0.72% for HUMN.
HUMN is categorized as Robotics, while TIME is Technology Equities. They also come from different issuers: Roundhill and Clockwise Capital. Their fees differ too: 0.75% for HUMN and 1.00% for TIME.
TIME currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HUMN и TIME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор