PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HUMN с PLTW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HUMN с PLTW

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

HUMN (Roundhill Humanoid Robotics ETF) and PLTW (PLTR WeeklyPay™ ETF) are both exchange-traded funds - HUMN is a Robotics fund actively managed by Roundhill, while PLTW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, HUMN returned 19.31% vs -24.11% for PLTW. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. HUMN charges 0.75%/yr vs 0.99%/yr for PLTW.

Доходность

Сравнение доходности HUMN и PLTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Humanoid Robotics ETF (HUMN) и PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HUMN показывает доходность 0.87%, что значительно выше, чем у PLTW с доходностью -33.03%.

HUMN

1 день
-3.28%
1 месяц
-15.23%
6 месяцев
-5.67%
С начала года
0.87%
1 год
19.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PLTW

1 день
-1.98%
1 месяц
0.97%
6 месяцев
-29.69%
С начала года
-33.03%
1 год
-24.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HUMN и PLTW

2026 (YTD)2025
HUMN
Roundhill Humanoid Robotics ETF		0.87%20.70%
PLTW
PLTR WeeklyPay™ ETF		-33.03%23.68%

Correlation

The correlation between HUMN and PLTW is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.33

Сравнение распределения секторов HUMN и PLTW

Секторы
HUMN
PLTW

Промышленность

38.4%

-

Технологии

26.6%
20.0%

Потребительский циклический сектор

17.4%

-

Финансовые услуги

3.6%

-

Сырьевые материалы

3.5%

-

Коммуникационные услуги

2.1%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

HUMN
38.4%
PLTW

-

Технологии

HUMN
26.6%
PLTW
20.0%

Потребительский циклический сектор

HUMN
17.4%
PLTW

-

Финансовые услуги

HUMN
3.6%
PLTW

-

Сырьевые материалы

HUMN
3.5%
PLTW

-

Коммуникационные услуги

HUMN
2.1%
PLTW

-

Потребительский защитный сектор

HUMN

-

PLTW

-

Энергетика

HUMN

-

PLTW

-

Здравоохранение

HUMN

-

PLTW

-

Недвижимость

HUMN

-

PLTW

-

Коммунальные услуги

HUMN

-

PLTW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Humanoid Robotics ETF

PLTR WeeklyPay™ ETF

Часто сравнивают с HUMN:
HUMN с KOIDHUMN с BOTTHUMN с BOTZHUMN с ROBOHUMN с IBOTHUMN с ROBTHUMN с ARKQ
Часто сравнивают с PLTW:
PLTW с PLTYPLTW с PLTRPLTW с PLTUPLTW с NVDWPLTW с HOOWPLTW с MSTWPLTW с CHPY

Доходность на риск

HUMN vs. PLTW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HUMN
Ранг доходности на риск HUMN: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUMN: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUMN: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUMN: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUMN: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUMN: 2525
Ранг коэф-та Мартина
PLTW
Ранг доходности на риск PLTW: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTW: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTW: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTW: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTW: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTW: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HUMN c PLTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Humanoid Robotics ETF (HUMN) и PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HUMNPLTWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.57
-0.39

+0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.00
-0.19

+1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

0.98

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.86

-0.42

+1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.50

-0.81

+3.31

HUMN vs. PLTW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HUMN на текущий момент составляет 0.57, что выше коэффициента Шарпа PLTW равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUMN и PLTW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HUMN и PLTW

Максимальная просадка HUMN за все время составила -22.61%, что меньше максимальной просадки PLTW в -57.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUMN и PLTW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HUMNPLTWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.61%

-57.27%

+34.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.61%

-57.27%

+34.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.61%

-45.22%

+22.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.33%

-24.54%

+19.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.74%

29.98%

-22.24%

Волатильность

Сравнение волатильности HUMN и PLTW

Текущая волатильность для Roundhill Humanoid Robotics ETF (HUMN) составляет 15.86%, в то время как у PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) волатильность равна 18.77%. Это указывает на то, что HUMN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HUMNPLTWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.86%

18.77%

-2.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.96%

48.05%

-19.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.09%

61.69%

-27.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.38%

73.72%

-40.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.38%

73.72%

-40.34%

Сравнение комиссий HUMN и PLTW

HUMN берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии PLTW в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUMN и PLTW

Дивидендная доходность HUMN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности PLTW в 128.77%

ПозицияTTM2025
HUMN
Roundhill Humanoid Robotics ETF		0.72%0.72%
PLTW
PLTR WeeklyPay™ ETF		128.77%72.40%

Часто задаваемые вопросы

HUMN and PLTW have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PLTW has higher volatility (18.77%) compared to HUMN (15.86%). In terms of maximum drawdown, HUMN dropped -22.61% vs PLTW's -57.27%.

On 1-year performance, HUMN leads with 19.31% vs -24.11% for PLTW. On fees, HUMN is cheaper at 0.75% per year. On volatility, HUMN has been the lower-risk option at 15.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HUMN has performed better with a 19.31% return vs -24.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HUMN is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for PLTW.

PLTW has the higher dividend yield at 128.77%, compared with 0.72% for HUMN.

HUMN is categorized as Robotics, while PLTW is Derivative Income. Their fees differ too: 0.75% for HUMN and 0.99% for PLTW.

HUMN currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HUMN и PLTW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор