Сравнение HUMN с GSG
HUMN (Roundhill Humanoid Robotics ETF) and GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) are both exchange-traded funds - HUMN is a Robotics fund actively managed by Roundhill, while GSG is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Total Return Index. HUMN is actively managed, while GSG is passively managed. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности HUMN и GSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HUMN показывает доходность 26.42%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 40.46%.
HUMN
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- 10.87%
- С начала года
- 26.42%
- 6 месяцев
- 29.08%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSG
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- -5.32%
- С начала года
- 40.46%
- 6 месяцев
- 38.18%
- 1 год
- 49.68%
- 3 года*
- 18.78%
- 5 лет*
- 15.39%
- 10 лет*
- 7.42%
Сравнение доходности по годам HUMN и GSG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HUMN Roundhill Humanoid Robotics ETF | 26.42% | 19.36% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 40.46% | 4.20% |
Correlation
The correlation between HUMN and GSG is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HUMN vs. GSG — Ранг доходности на риск
HUMN
GSG
Сравнение HUMN c GSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Humanoid Robotics ETF (HUMN) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HUMN | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.17 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.86 | -0.09 | +1.95 |
Просадки
Сравнение просадок HUMN и GSG
Максимальная просадка HUMN за все время составила -20.40%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUMN и GSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HUMN | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.40% | -89.62% | +69.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.46% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.94% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.01% | -57.59% | +54.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.45% | -63.71% | +59.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.62% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HUMN и GSG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HUMN | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.72% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.48% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.66% | 23.01% | +6.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.66% | 22.61% | +7.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.66% | 22.03% | +7.63% |
Сравнение комиссий HUMN и GSG
И HUMN, и GSG имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUMN и GSG
Дивидендная доходность HUMN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% |
HUMN Roundhill Humanoid Robotics ETF | 0.57% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
HUMN and GSG have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HUMN and GSG have the same expense ratio: 0.75% per year.
HUMN has the higher dividend yield at 0.57%, compared with 0.00% for GSG.
HUMN is categorized as Robotics, while GSG is Commodities. They also come from different issuers: Roundhill and iShares.
Подберите оптимальное распределение для HUMN и GSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор