PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HUMN с FEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HUMN с FEPI

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

HUMN (Roundhill Humanoid Robotics ETF) and FEPI (REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - HUMN is a Robotics fund actively managed by Roundhill, while FEPI is a Derivative Income fund actively managed by REX. Both are actively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HUMN charges 0.75%/yr vs 0.65%/yr for FEPI.

Доходность

Сравнение доходности HUMN и FEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Humanoid Robotics ETF (HUMN) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HUMN показывает доходность 18.92%, что значительно выше, чем у FEPI с доходностью 6.42%.

HUMN

1 день
-5.93%
1 месяц
1.60%
С начала года
18.92%
6 месяцев
20.52%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FEPI

1 день
-3.65%
1 месяц
1.00%
С начала года
6.42%
6 месяцев
6.89%
1 год
29.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HUMN и FEPI

2026 (YTD)2025
HUMN
Roundhill Humanoid Robotics ETF		18.92%19.36%
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		6.42%13.95%

Correlation

The correlation between HUMN and FEPI is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г.

0.60

Сравнение распределения секторов HUMN и FEPI

Секторы
HUMN
FEPI

Промышленность

34.5%

-

Потребительский циклический сектор

26.4%
13.0%

Технологии

23.1%
62.1%

Сырьевые материалы

2.2%

-

Коммуникационные услуги

2.1%
24.9%

Финансовые услуги

0.1%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

HUMN
34.5%
FEPI

-

Потребительский циклический сектор

HUMN
26.4%
FEPI
13.0%

Технологии

HUMN
23.1%
FEPI
62.1%

Сырьевые материалы

HUMN
2.2%
FEPI

-

Коммуникационные услуги

HUMN
2.1%
FEPI
24.9%

Финансовые услуги

HUMN
0.1%
FEPI

-

Потребительский защитный сектор

HUMN

-

FEPI

-

Энергетика

HUMN

-

FEPI

-

Здравоохранение

HUMN

-

FEPI

-

Недвижимость

HUMN

-

FEPI

-

Коммунальные услуги

HUMN

-

FEPI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Humanoid Robotics ETF

REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с HUMN:
HUMN с KOIDHUMN с BOTTHUMN с BOTZHUMN с IBOTHUMN с ROBOHUMN с ROBTHUMN с ARKQ
Часто сравнивают с FEPI:
FEPI с AIPIFEPI с QQQIFEPI с JEPQFEPI с YMAXFEPI с QDTEFEPI с YMAGFEPI с CEPI

Доходность на риск

HUMN vs. FEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HUMN
FEPI
Ранг доходности на риск FEPI: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEPI: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEPI: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEPI: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEPI: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEPI: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HUMN c FEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Humanoid Robotics ETF (HUMN) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HUMN vs. FEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HUMNFEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.49

1.06

+0.43

Просадки

Сравнение просадок HUMN и FEPI

Максимальная просадка HUMN за все время составила -20.40%, что меньше максимальной просадки FEPI в -23.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUMN и FEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HUMNFEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.40%

-23.56%

+3.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-12.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.76%

-5.03%

-3.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.47%

-3.50%

-0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.85%

—

Волатильность

Сравнение волатильности HUMN и FEPI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HUMNFEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.12%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

13.10%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.26%

16.94%

+13.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.26%

19.13%

+11.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.26%

19.13%

+11.13%

Сравнение комиссий HUMN и FEPI

HUMN берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FEPI в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUMN и FEPI

Дивидендная доходность HUMN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности FEPI в 24.82%

ПозицияTTM202520242023
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		24.82%25.48%27.18%4.21%
HUMN
Roundhill Humanoid Robotics ETF		0.61%0.72%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HUMN and FEPI have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FEPI is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FEPI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for HUMN.

FEPI has the higher dividend yield at 24.82%, compared with 0.61% for HUMN.

HUMN is categorized as Robotics, while FEPI is Derivative Income. They also come from different issuers: Roundhill and REX. Their fees differ too: 0.75% for HUMN and 0.65% for FEPI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HUMN и FEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор