PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HUMN с FEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HUMN с FEPI

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

HUMN (Roundhill Humanoid Robotics ETF) and FEPI (REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - HUMN is a Robotics fund actively managed by Roundhill, while FEPI is a Derivative Income fund actively managed by REX. Both are actively managed. Over the past year, HUMN returned 19.31% vs 12.60% for FEPI. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HUMN charges 0.75%/yr vs 0.65%/yr for FEPI.

Доходность

Сравнение доходности HUMN и FEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Humanoid Robotics ETF (HUMN) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HUMN показывает доходность 0.87%, что значительно ниже, чем у FEPI с доходностью 0.97%.

HUMN

1 день
-3.28%
1 месяц
-15.23%
6 месяцев
-5.67%
С начала года
0.87%
1 год
19.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FEPI

1 день
-1.76%
1 месяц
-4.03%
6 месяцев
1.31%
С начала года
0.97%
1 год
12.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HUMN и FEPI

2026 (YTD)2025
HUMN
Roundhill Humanoid Robotics ETF		0.87%20.70%
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		0.97%14.83%

Correlation

The correlation between HUMN and FEPI is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.66

The correlation between HUMN and FEPI has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HUMN и FEPI

Секторы
HUMN
FEPI

Промышленность

38.4%

-

Технологии

26.6%
66.7%

Потребительский циклический сектор

17.4%
13.6%

Финансовые услуги

3.6%

-

Сырьевые материалы

3.5%

-

Коммуникационные услуги

2.1%
19.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

HUMN
38.4%
FEPI

-

Технологии

HUMN
26.6%
FEPI
66.7%

Потребительский циклический сектор

HUMN
17.4%
FEPI
13.6%

Финансовые услуги

HUMN
3.6%
FEPI

-

Сырьевые материалы

HUMN
3.5%
FEPI

-

Коммуникационные услуги

HUMN
2.1%
FEPI
19.0%

Потребительский защитный сектор

HUMN

-

FEPI

-

Энергетика

HUMN

-

FEPI

-

Здравоохранение

HUMN

-

FEPI

-

Недвижимость

HUMN

-

FEPI

-

Коммунальные услуги

HUMN

-

FEPI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Humanoid Robotics ETF

REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с HUMN:
HUMN с KOIDHUMN с BOTTHUMN с BOTZHUMN с ROBOHUMN с IBOTHUMN с ROBTHUMN с ARKQ
Часто сравнивают с FEPI:
FEPI с AIPIFEPI с QQQIFEPI с JEPQFEPI с QDTEFEPI с YMAXFEPI с YMAGFEPI с CEPI

Доходность на риск

HUMN vs. FEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HUMN
Ранг доходности на риск HUMN: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUMN: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUMN: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUMN: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUMN: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUMN: 2525
Ранг коэф-та Мартина
FEPI
Ранг доходности на риск FEPI: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEPI: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEPI: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEPI: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEPI: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEPI: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HUMN c FEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Humanoid Robotics ETF (HUMN) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HUMNFEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.57
0.68

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.00
1.03

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.13

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.86

0.98

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.50

2.82

-0.32

HUMN vs. FEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HUMN на текущий момент составляет 0.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEPI равному 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUMN и FEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HUMN и FEPI

Максимальная просадка HUMN за все время составила -22.61%, примерно равная максимальной просадке FEPI в -23.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUMN и FEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HUMNFEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.61%

-23.56%

+0.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.61%

-12.91%

-9.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.61%

-9.89%

-12.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.33%

-3.63%

-1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.74%

4.47%

+3.27%

Волатильность

Сравнение волатильности HUMN и FEPI

Roundhill Humanoid Robotics ETF (HUMN) имеет более высокую волатильность в 15.86% по сравнению с REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) с волатильностью 7.03%. Это указывает на то, что HUMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HUMNFEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.86%

7.03%

+8.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.96%

14.76%

+14.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.09%

18.50%

+15.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.38%

19.38%

+14.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.38%

19.38%

+14.00%

Сравнение комиссий HUMN и FEPI

HUMN берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FEPI в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUMN и FEPI

Дивидендная доходность HUMN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности FEPI в 27.64%

ПозицияTTM202520242023
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		27.64%25.48%27.18%4.21%
HUMN
Roundhill Humanoid Robotics ETF		0.72%0.72%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HUMN and FEPI have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HUMN has higher volatility (15.86%) compared to FEPI (7.03%). In terms of maximum drawdown, HUMN dropped -22.61% vs FEPI's -23.56%.

On 1-year performance, HUMN leads with 19.31% vs 12.60% for FEPI. On fees, FEPI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, FEPI has been the lower-risk option at 7.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HUMN has performed better with a 19.31% return vs 12.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FEPI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for HUMN.

FEPI has the higher dividend yield at 27.64%, compared with 0.72% for HUMN.

HUMN is categorized as Robotics, while FEPI is Derivative Income. They also come from different issuers: Roundhill and REX. Their fees differ too: 0.75% for HUMN and 0.65% for FEPI.

FEPI currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HUMN и FEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор