Сравнение HUC.TO с VBG.NEO
HUC.TO (Global X Crude Oil ETF) and VBG.NEO (Vanguard Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged)) are both exchange-traded funds - HUC.TO is a Commodities fund tracking the Solactive Light Sweet Crude Oil Winter MD Rolling Futures Index ER, while VBG.NEO is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Barclays Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (CAD Hedged). Both are passively managed. Over the past 10 years, HUC.TO returned 8.13%/yr vs 0.33%/yr for VBG.NEO. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. HUC.TO charges 1.09%/yr vs 0.39%/yr for VBG.NEO.
Доходность
Сравнение доходности HUC.TO и VBG.NEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HUC.TO показывает доходность 42.05%, что значительно выше, чем у VBG.NEO с доходностью -0.27%. За последние 10 лет акции HUC.TO превзошли акции VBG.NEO по среднегодовой доходности: 8.13% против 0.33% соответственно.
HUC.TO
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- -1.85%
- С начала года
- 42.05%
- 6 месяцев
- 37.99%
- 1 год
- 37.42%
- 3 года*
- 11.54%
- 5 лет*
- 12.86%
- 10 лет*
- 8.13%
VBG.NEO
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- -0.27%
- 6 месяцев
- -0.88%
- 1 год
- -0.72%
- 3 года*
- 1.83%
- 5 лет*
- -1.35%
- 10 лет*
- 0.33%
Сравнение доходности по годам HUC.TO и VBG.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUC.TO Global X Crude Oil ETF | 42.05% | -13.63% | 7.23% | -2.89% | 26.25% | 57.81% | -21.10% | 19.75% | -11.68% | -3.47% |
VBG.NEO Vanguard Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged) | -0.27% | 0.14% | 1.68% | 6.85% | -13.38% | -3.03% | 3.87% | 6.33% | 1.34% | 1.78% |
Correlation
The correlation between HUC.TO and VBG.NEO is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2014 г. | -0.11 |
Over the past year, the inverse relationship between HUC.TO and VBG.NEO has strengthened: their correlation has moved from -0.11 to -0.35, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HUC.TO vs. VBG.NEO — Ранг доходности на риск
HUC.TO
VBG.NEO
Сравнение HUC.TO c VBG.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Crude Oil ETF (HUC.TO) и Vanguard Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged) (VBG.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HUC.TO | VBG.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.97 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | -0.23 | +2.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.59 | -0.55 | +5.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HUC.TO | VBG.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | -0.19 | +1.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | -0.26 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.07 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.23 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок HUC.TO и VBG.NEO
Максимальная просадка HUC.TO за все время составила -76.99%, что больше максимальной просадки VBG.NEO в -17.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUC.TO и VBG.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HUC.TO | VBG.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.99% | -17.31% | -59.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.20% | -3.17% | -13.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.83% | -3.17% | -20.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.83% | -16.66% | -14.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.56% | -17.31% | -44.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.77% | -9.05% | +4.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.60% | -4.86% | -29.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.18% | 1.31% | +6.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности HUC.TO и VBG.NEO
Global X Crude Oil ETF (HUC.TO) имеет более высокую волатильность в 11.36% по сравнению с Vanguard Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged) (VBG.NEO) с волатильностью 1.84%. Это указывает на то, что HUC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBG.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HUC.TO | VBG.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.36% | 1.84% | +9.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.24% | 3.13% | +18.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.42% | 3.77% | +21.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.87% | 5.20% | +22.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.04% | 4.62% | +24.42% |
Сравнение комиссий HUC.TO и VBG.NEO
HUC.TO берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии VBG.NEO в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUC.TO и VBG.NEO
HUC.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VBG.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUC.TO Global X Crude Oil ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VBG.NEO Vanguard Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged) | 3.61% | 3.46% | 3.25% | 3.44% | 1.14% | 2.91% | 0.64% | 2.54% | 2.34% | 1.74% | 1.41% | 1.26% |
Часто задаваемые вопросы
HUC.TO and VBG.NEO have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VBG.NEO is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VBG.NEO is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 1.09% for HUC.TO.
HUC.TO is categorized as Commodities, while VBG.NEO is Global Bonds. HUC.TO tracks Solactive Light Sweet Crude Oil Winter MD Rolling Futures Index ER, while VBG.NEO tracks Bloomberg Barclays Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (CAD Hedged). They also come from different issuers: Global X and Vanguard. Their fees differ too: 1.09% for HUC.TO and 0.39% for VBG.NEO.
Подберите оптимальное распределение для HUC.TO и VBG.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор