PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HUC.TO с URA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HUC.TO с URA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HUC.TO (Global X Crude Oil ETF) and URA (Global X Uranium ETF) are both exchange-traded funds - HUC.TO is a Commodities fund tracking the Solactive Light Sweet Crude Oil Winter MD Rolling Futures Index ER, while URA is a Commodity Producers Equities fund tracking the Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HUC.TO returned 8.13%/yr vs 16.24%/yr for URA. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. HUC.TO charges 1.09%/yr vs 0.69%/yr for URA.

Доходность

Сравнение доходности HUC.TO и URA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Crude Oil ETF (HUC.TO) и Global X Uranium ETF (URA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HUC.TO торгуется в CAD, в то время как URA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения URA были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HUC.TO показывает доходность 42.05%, что значительно выше, чем у URA с доходностью 7.71%. За последние 10 лет акции HUC.TO уступали акциям URA по среднегодовой доходности: 8.13% против 16.24% соответственно.

HUC.TO

1 день
-2.03%
1 месяц
4.53%
С начала года
42.05%
6 месяцев
36.93%
1 год
37.56%
3 года*
11.54%
5 лет*
12.86%
10 лет*
8.13%

URA

1 день
-9.70%
1 месяц
-20.49%
С начала года
7.71%
6 месяцев
-0.05%
1 год
45.89%
3 года*
35.53%
5 лет*
22.30%
10 лет*
16.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HUC.TO и URA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HUC.TO
Global X Crude Oil ETF		42.05%-13.63%7.23%-2.89%26.25%57.81%-21.10%19.75%-11.68%-3.47%
URA
Global X Uranium ETF		7.71%59.51%7.96%43.02%-5.00%56.15%38.94%-8.28%-15.50%11.76%

Correlation

The correlation between HUC.TO and URA is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2010 г.

0.21

The correlation between HUC.TO and URA shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HUC.TO и URA

Секторы
HUC.TO
URA

Недвижимость

18.4%

-

Сырьевые материалы

-

5.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

57.0%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

21.9%

Технологии

-

0.9%

Коммунальные услуги

-

9.4%

Недвижимость

HUC.TO
18.4%
URA

-

Сырьевые материалы

HUC.TO

-

URA
5.0%

Коммуникационные услуги

HUC.TO

-

URA

-

Потребительский циклический сектор

HUC.TO

-

URA

-

Потребительский защитный сектор

HUC.TO

-

URA

-

Энергетика

HUC.TO

-

URA
57.0%

Финансовые услуги

HUC.TO

-

URA

-

Здравоохранение

HUC.TO

-

URA

-

Промышленность

HUC.TO

-

URA
21.9%

Технологии

HUC.TO

-

URA
0.9%

Коммунальные услуги

HUC.TO

-

URA
9.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Crude Oil ETF

Global X Uranium ETF

Часто сравнивают с HUC.TO:
HUC.TO с HXS.TOHUC.TO с HUN.TOHUC.TO с CCOM.TOHUC.TO с XBM.TOHUC.TO с ZCOM.NEOHUC.TO с COW.TOHUC.TO с HXT.TO
Часто сравнивают с URA:
URA с NLRURA с URNMURA с NUKZURA с CCJURA с UUUUURA с URANURA с U-U.TO

Доходность на риск

HUC.TO vs. URA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HUC.TO
Ранг доходности на риск HUC.TO: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUC.TO: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUC.TO: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUC.TO: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUC.TO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUC.TO: 3232
Ранг коэф-та Мартина
URA
Ранг доходности на риск URA: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URA: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URA: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URA: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URA: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URA: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HUC.TO c URA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Crude Oil ETF (HUC.TO) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HUC.TOURADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
0.92

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
1.52

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.18

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.32

1.64

+0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.59

3.46

+1.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HUC.TO vs. URA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HUC.TO на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа URA равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUC.TO и URA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HUC.TOURAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

0.92

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.54

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.46

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

-0.01

+0.14

Просадки

Сравнение просадок HUC.TO и URA

Максимальная просадка HUC.TO за все время составила -76.99%, что меньше максимальной просадки URA в -90.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUC.TO и URA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HUC.TOURAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.99%

-90.50%

+13.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.20%

-28.13%

+11.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.83%

-35.85%

+12.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.83%

-35.85%

+5.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.56%

-57.17%

-4.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.77%

-27.46%

+22.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.60%

-69.53%

+34.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.18%

13.30%

-5.12%

Волатильность

Сравнение волатильности HUC.TO и URA

Текущая волатильность для Global X Crude Oil ETF (HUC.TO) составляет 11.36%, в то время как у Global X Uranium ETF (URA) волатильность равна 16.53%. Это указывает на то, что HUC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HUC.TOURAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.36%

16.53%

-5.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.24%

38.59%

-17.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.42%

49.99%

-24.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.87%

41.39%

-13.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.04%

35.51%

-6.47%

Сравнение комиссий HUC.TO и URA

HUC.TO берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии URA в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUC.TO и URA

HUC.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность URA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HUC.TO
Global X Crude Oil ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
URA
Global X Uranium ETF		4.60%4.88%2.86%6.07%0.76%5.84%1.69%1.66%0.44%2.03%7.28%1.96%

Часто задаваемые вопросы

HUC.TO and URA have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, URA is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

URA is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.09% for HUC.TO.

HUC.TO is categorized as Commodities, while URA is Commodity Producers Equities. HUC.TO tracks Solactive Light Sweet Crude Oil Winter MD Rolling Futures Index ER, while URA tracks Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index. Their fees differ too: 1.09% for HUC.TO and 0.69% for URA.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HUC.TO и URA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор